三、案例題

　　風(fēng)險(xiǎn)事件：

　　2011年10月31日，擁有長達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商——全球曼氏金融控股公司(以下簡稱“全球曼氏金融”)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請。

　　相關(guān)背景：

　　2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當(dāng)天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請。

　　根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。

　　(1)喬恩?克辛將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃，使這家機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。(單選題)

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　(2)全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務(wù)決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。(單選題)

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　(3)2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)有(　　)。(多選題)

　　A.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　(4)全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護(hù)申請時，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有(　　)。(多選題)

　　A.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　(5)根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖?　　)。(單選題)

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處

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