二、多選題

　　1、其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有( )。

　　A 市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變

　　B、市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加

　　C、市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加

　　D、市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少

　　E、市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少

　　正確答案：A,C,D

　　銀行的久期缺口都為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加：如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。

　　2、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中應(yīng)當(dāng)( )。

　　A 持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　B、向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

　　C、充分考慮利益相關(guān)者的期望

　　D、參考同業(yè)水平

　　E、將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

　　正確答案：A,B,C,E

　　在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，要注意以下幾點(diǎn)：一是充分考慮利益相關(guān)者的期望：二是將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合：三是向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)：四是持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告。

　　3、下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定( )。

　　A 至少逐月重新估值

　　B、設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　C、監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

　　D、超過(guò)限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

　　E、至少逐日重新估值

　　正確答案：B,C,E

　　記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本 要求：一是具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期)。二是具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行 監(jiān)控：交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)：按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高 級(jí)管理層;根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控。同時(shí)，還要評(píng)估場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。三是具有明確的、與銀 行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。

　　4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有( )。

　　A 銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)

　　B、銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求

　　C、銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性

　　D、銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要

　　E、銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟 蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，并建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整 性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性，滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要。商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披 露的有關(guān)要求。

　　5、下列商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )。

　　A 內(nèi)部模型法

　　B、標(biāo)準(zhǔn)法

　　C、現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　E、權(quán)重法

　　正確答案：A,B,C

　　商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

　　6、下列哪些信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升( )。

　　A 勞動(dòng)生產(chǎn)率下降

　　B、資本積累率下降

　　C、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降

　　D、行業(yè)銷售利潤(rùn)率下降

　　E、行業(yè)盈虧系數(shù)下降

　　正確答案：A,B,C,D

　　行業(yè)盈虧系數(shù)指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，數(shù)值越低，風(fēng)險(xiǎn)越小。

　　7、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是由( )組成的。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B、公司治理原則

　　C、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　D、內(nèi)部控制體系

　　E、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　正確答案：A,C,E

　　風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識(shí)和制度來(lái)說(shuō)，它對(duì)員工的行為具有更直接和長(zhǎng)效的影響力。

　　8、分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容有( )。

　　A 存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整

　　B、短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長(zhǎng)期負(fù)債相匹配

　　C、財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致

　　D、長(zhǎng)期資產(chǎn)是否有足夠的長(zhǎng)期負(fù)債來(lái)支持

　　E、資產(chǎn)配置是否合理

　　正確答案：B,D

　　資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)應(yīng)關(guān)注長(zhǎng)期融資是否支持長(zhǎng)期資產(chǎn)，短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期融資或長(zhǎng)期融資相匹配等。

　　9、商業(yè)銀行建立風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)遵循的原則有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備全面的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心

　　D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備高度的獨(dú)立性

　　E、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　正確答案：A,D

　　高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)遵守兩個(gè)基本準(zhǔn)則：首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性，以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略;其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具備、或具備非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)，以降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別( )。

　　A 網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜

　　B、客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)

　　C、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

　　D、被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金

　　E、銀行員工竊取客戶賬戶資金

　　正確答案：A,B,D

　　C選項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷，E選項(xiàng)屬于人員因素。

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