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　　第四章 市場風險管理

　　1 [多選題] 下列關于銀行利率風險的說法，正確的有(　　)。

　　A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險

　　D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，則存在基準風險

　　E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：

　　利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，不存在基準風險。

　　2 [多選題] 下列關于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有(　　)。

　　A.交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B.商業(yè)銀行應根據(jù)自身的交易業(yè)務性質(zhì)和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略

　　D.向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應列入交易賬戶

　　E.一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：

　　交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身風險。而且，銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合。選項D、E的說法不符合上述規(guī)定。

　　3 [多選題] 信用風險報告的職責有(　　)。

　　A.應實施并支持一致的風險語言/術語

　　B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度

　　D.傳遞銀行的風險偏好

　　E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：

　　除選項A、B、C、D、E所述外，信用風險報告的職責還包括：告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告等。

　　4 [多選題] 下列關于期權種類的說法，正確的是(　　)。

　　A.按權利的內(nèi)容，期權可分為買方期權和賣方期權

　　B.按交易的標的，期權可分為現(xiàn)實期權和虛擬期權

　　C.按執(zhí)行價格，期權可分為平價期權和價外期權

　　D.按履約方式，期權可分為美式期權和歐式期權

　　E.按交易方式，期權可分為看漲期權、看跌期權和雙向期權

　　參考答案：A,D

　　參考解析：

　　按照交易標的，期權可分為商品期權和金融期權;按執(zhí)行價格，期權可分為平價期權、價內(nèi)期權和價外期權;按所選擇的權利不同，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權。

　　5 [單選題] 某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為(　　)年。

　　A.1

　　B.1.5

　　C.1.91

　　D.2

　　參考答案：C

　　參考解析：

　　為久期;t為該金融工具現(xiàn)金流量所發(fā)生的時間;Ct為第t期的現(xiàn)金流;F為該金融工具的面值或到期日價值;n為到期期限;i是當前的市場利率。代入相關數(shù)據(jù)得，D=1.91。

　　6 [單選題] 下列哪項是關于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法?(　　)

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　C.Credit Portfo1io View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關性

　　參考答案：C

　　參考解析：

　　CreditPortfo1ioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布。

　　7 [多選題] 下列關于各類期權的說法，正確的有(　　)。

　　A.買方期權對買方來說是買人一個買人交易標的物的權利

　　B.賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務

　　C.美式期權的買方在期權到期13前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約

　　D.買權的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，則該期權屬于價外期權

　　E.平價期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：

　　買權的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，有利于買權的持有人，則該期權是價內(nèi)期權。

　　8 [單選題] 利率互換是交易雙方在一定時期內(nèi)交換(　　)。

　　A.本金

　　B.利率

　　C.負債

　　D.利息

　　參考答案：D

　　參考解析：

　　利率互換是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。

　　9 [多選題] 未授權交易保險主要承保(　　)引起的直接財務損失。

　　A.未結算交易

　　B.大額交易

　　C.未報告交易

　　D.未經(jīng)授權交易

　　E.超限額交易

　　參考答案：C,D,E

　　參考解析：

　　未授權交易保險主要承保未報告交易、未經(jīng)授權交易及超限額交易引起的直接財務損失。

　　10 [多選題] Shibor報出的利率是(　　)。

　　A.單利

　　B.復利

　　C.無擔保利率

　　D.有擔保利率

　　E.批發(fā)性利率

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：

　　Shibor報出的利率是單利、無擔保和批發(fā)性的利率。

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