11 [多選題] 與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有(　　)特點(diǎn)。

　　A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)

　　B.易于計(jì)量

　　C.技術(shù)手段多樣化

　　D.金融產(chǎn)品種類豐富

　　E.計(jì)量便于統(tǒng)一

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指因股市價(jià)格、利率、匯率等的變動(dòng)而導(dǎo)致價(jià)值未預(yù)料到的潛在損失的風(fēng)險(xiǎn)。因此，市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)包括權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及商品風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　12 [單選題] 在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，(　　)不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。

　　A.白色預(yù)警法

　　B.紅色預(yù)警法

　　C.黑色預(yù)警法

　　D.藍(lán)色預(yù)警法

　　參考答案：C

　　參考解析：

　　紅色預(yù)警法是一種將定性和定量分析相結(jié)合的預(yù)警方法，這種方法首先對(duì)影響預(yù)警指標(biāo)的各種因素進(jìn)行全面分析，在通過(guò)對(duì)不同時(shí)期的對(duì)比分析，最后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的經(jīng)驗(yàn)和自覺(jué)進(jìn)行預(yù)警。黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級(jí)預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度。

　　13 [單選題] 假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法，計(jì)算出來(lái)的總外匯敞口頭寸是(　　)。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.500

　　參考答案：C

　　參考解析：

　　采用短邊法，凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200，因?yàn)榍罢咻^大，所以最后確定總敞口頭寸為300。

　　14 [多選題] 下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值

　　參考答案：B,D

　　參考解析：

　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型可以將不同業(yè)務(wù)、不同類型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示，是在一定概率水平(置信度)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來(lái)特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失。

　　15 [多選題] 可用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣的方法是(　　)。

　　A.對(duì)角線模型

　　B.因子模型

　　C.歷史模擬法

　　D.解析模型

　　E.仿真模型

　　參考答案：A,B

　　參考解析：

　　對(duì)角線模型和因子模型是用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣的方法。

　　16 [多選題] 壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有(　　)。

　　A.評(píng)估商業(yè)銀行在營(yíng)利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

　　D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：

　　壓力測(cè)試的功能主要有：①為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn);②提高商業(yè)銀行對(duì)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)特征隨時(shí)間的變化情況的監(jiān)控;③幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致;④作為對(duì)主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型的補(bǔ)充;⑤幫助量化“尾部”風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè);⑥評(píng)估商業(yè)銀行在營(yíng)利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

　　17 [多選題] 下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：

　　遠(yuǎn)期和期貨的區(qū)別在于：第一，遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，貨幣、金額和期限都可靈活商定，而期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的;第二，遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn);第三，遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)。

　　18 [單選題] 某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格(　　)

　　A.上漲1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上漲2.O2元

　　D.下跌2.O2元

　　參考答案：A

　　參考解析：

　　A【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。 考前內(nèi)部押題鎖分，去做題>>

　　19 [單選題] 以下關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是(　　)

　　A.計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.銀行對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按理想價(jià)格計(jì)價(jià)

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

　　參考答案：B

　　參考解析：

　　B【解析】A項(xiàng)應(yīng)規(guī)避的是自身的風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)魔為市場(chǎng)價(jià)格;D項(xiàng)銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶。

　　20 [單選題] 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　　)

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買人30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

　　參考答案：D

　　參考解析：

　　D【解析】預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則膨買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

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