21、以下說法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

　　【答案】B，C

　　系統(tǒng)解析：違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤：違約頻率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　22、一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.擴(kuò)張的貨幣政策

　　C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動(dòng)性變大

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：A、C、D、E項(xiàng)都可能造成借款人的資金緊張，所以會(huì)影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

　　23、權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　24、企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有(　　)。

　　A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力

　　C.行業(yè)監(jiān)管政策

　　D.企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

　　E.行業(yè)周期性分析

　　【答案】B，C，E

　　系統(tǒng)解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位;商業(yè)成熟期分析;行業(yè)周期性分析;行業(yè)的成本及盈利性分析;行業(yè)依賴性分析;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及代替性分析;行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析;行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。A、D項(xiàng)不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容。

　　25、保證法律責(zé)任一般包括(　　)。

　　A.部分責(zé)任保證

　　B.連帶責(zé)任保證

　　C.一般責(zé)任保證

　　D.全部責(zé)任保證

　　E.完全責(zé)任保證

　　【答案】B，C

　　系統(tǒng)解析：保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種。

　　26、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞日分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　E.敏感度分析

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值;⑤敏感度分析;⑥壓力測(cè)試;⑦情景分析;⑧事后檢驗(yàn)。

　　27、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　E.追索限額

　　【答案】A，B，C

　　系統(tǒng)解析：限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。交易限額是對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，風(fēng)險(xiǎn)限額是對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來(lái)設(shè)定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　28、各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管的原因有(　　)。

　　A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

　　B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

　　C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱的

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

　　E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要因?yàn)椋恒y行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù);銀行 普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng);存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱的;風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可 消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益;銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論。

　　29、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括(　　)。

　　A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的剝益

　　B.避免所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.增進(jìn)市場(chǎng)信心

　　D.增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解

　　E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

　　【答案】A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益;通過審 慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心;通過金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解;努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。

　　30、以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的有(　　)。

　　A.活期存款

　　B.超額準(zhǔn)備金

　　C.銀行準(zhǔn)備金

　　D.定期存款

　　E.票據(jù)和債券

　　【答案】A，D，E

　　系統(tǒng)解析：流動(dòng)性負(fù)債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、票據(jù)和債券等。

　　31、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇(　　)來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管成本。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.期望方差法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　E.自我評(píng)估法

　　【答案】A，B，D

　　系統(tǒng)解析：根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。

　　32、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式有(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　E.資產(chǎn)損失管理模式

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　33、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。下列選項(xiàng)屬于其中的有(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

　　34、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹(　　)的原則。

　　A.全面

　　B.謹(jǐn)慎

　　C.審慎

　　D.有效

　　E.獨(dú)立

　　【答案】A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

　　35、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

　　D.應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待

　　E.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段;②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)， 而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善 風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待。樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念是健康的風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。

　　36、止損限額適用于(　　)的累計(jì)損失。

　　A.一日

　　B.兩年

　　C.一周

　　D.一個(gè)月

　　E.三個(gè)月

　　【答案】A，C，D

　　系統(tǒng)解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額使用于一日、.周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

　　37、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括(　　)。

　　A.投資組合報(bào)告

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告

　　C.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告

　　D.最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告

　　E.交易限額報(bào)告

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：根據(jù)國(guó)際先進(jìn)銀行的市坊風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式和作用，包括：投資組合報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告、最佳投資組合復(fù)制報(bào)告、最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告。

　　38、流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括(　　)。

　　A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

　　B.危機(jī)處理方案

　　C.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　D.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　E.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B，C

　　系統(tǒng)解析：流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　39、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)的有(　　)。

　　A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

　　B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　C.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　D.危機(jī)處理方案

　　E.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　【答案】A，B，C

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)/技術(shù)外，針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和實(shí)際市場(chǎng)狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視一下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性、建立多層次的流動(dòng)性屏障、通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。D、E項(xiàng)屬于流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容。

　　40、以下屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架步驟的有(　　)。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　E.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)、監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。

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