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　　一、單項選擇題

　　1、下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通貨膨脹

　　C.財政平衡

　　D.違約率

　　【答案】D

　　2、下列屬于市場風險的計量模型的是(　　)。

　　A.基本指標法

　　B.風險中性定價模型

　　C.高級計量法

　　D.VaR模型

　　【答案】D

　　3、(　　)指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

　　A.歐式期權

　　B.平價期權

　　C.美式期權

　　D.買入期權

　　【答案】C

　　4、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.基準風險

　　D.重新定價風險

　　【答案】D

　　5、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　　)。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　【答案】C

　　6、以下關于期權的論述，錯誤的是(　　)。

　　A.期權價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

　　D.價外期權的內(nèi)在價值為零

　　【答案】C

　　7、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　【答案】B

　　8、以下關于久期的論述，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　【答案】A

　　9、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進行模擬和估計。

　　A.模擬分析和事后檢驗

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗

　　D.風險價值和情景分析

　　【答案】B

　　10、缺口分析側重于計量利率變動對銀行(　　)的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經(jīng)濟價值

　　【答案】A

　　11、下列不屬于常用的市場限額風險的是(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.定價限額

　　【答案】D

　　12、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列(　　)活動屬于這一因素。

　　A.交易不報告

　　B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長

　　C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工運動

　　【答案】B

　　13、(　　)是國內(nèi)企業(yè)/機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。

　　A.柜臺業(yè)務

　　B.個人信貸業(yè)務

　　C.法人信貸業(yè)務

　　D.資金交易業(yè)務

　　【答案】C

　　14、交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，(　　)。

　　A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

　　B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

　　C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　【答案】D

　　15、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，(　　)風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.產(chǎn)品設計缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業(yè)務外包

　　【答案】C

　　16、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是(　　)。

　　A.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　B.建立完善的公司治理結構

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設

　　D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

　　【答案】B

　　17、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務/會計錯誤屬于(　　)。

　　A.戰(zhàn)略風險

　　B.操作風險

　　C.信用風險

　　D.市場風險

　　【答案】B

　　18、(　　)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。

　　A.健全的內(nèi)部控制體系

　　B.完善激勵約束機制

　　C.完善的公司治理

　　D.以上都正確

　　【答案】A

　　19、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來(　　)。

　　A.市場風險

　　B.聲譽風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　【答案】D

　　20、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是(　　)。

　　A.政府新興的立法

　　B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

　　C.極端組織的行動或政變

　　D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關政策

　　【答案】D

　　1、某公司2012年銷售收入為1億元，銷售成本為8 000萬元。2012年期初存貨為450萬元，2012年期末存貨為550萬元，則該公司2012年存貨周轉天數(shù)為(　　)天。

　　A.13.0

　　B.15.0

　　C.19.8

　　D.22.5

　　【答案】D

　　2、假定某企業(yè)2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為(　　)。

　　A.47%

　　B.56%

　　C.63%

　　D.79%

　　【答案】B

　　3、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是(　　)。

　　A.保證人的關聯(lián)方

　　B.保證人的行業(yè)地位

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的貸款規(guī)模

　　【答案】C

　　4、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內(nèi)容的是(　　)。

　　A.抵押品名稱

　　B.抵押品的質量

　　C.被擔保的主債權種類

　　D.抵押物移交的時間

　　【答案】D

　　5、下列關于留置的說法，不正確的是(　　)。

　　A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用

　　C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

　　【答案】B

　　6、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度(　　)必須反映交易本身特定的風險要素。

　　A.債務人評級

　　B.債項評級

　　C.不良貸款評級

　　D.貸款評級

　　【答案】B

　　7、客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　　)。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　【答案】A

　　8、客戶信用評級的發(fā)展過程是(　　)。

　　A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

　　B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型

　　C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

　　D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

　　【答案】C

　　9、信用評分模型的關鍵在于(　　)。

　　A.辨別分析技術的運用

　　B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

　　C.特征變量的選擇和各自權重的確定

　　D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定

　　【答案】C

　　10、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是(　　)。

　　A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　【答案】C

　　11、絕對信用價差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　【答案】B

　　12、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　【答案】C

　　13、某企業(yè)2011年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2011年速動比率為(　　)。

　　A.0.78

　　B.0.94

　　C.O.75

　　D.0.74

　　【答案】C

　　14、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為(　　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　【答案】B

　　15、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAME1s系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　【答案】D

　　16、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

　　B.新的監(jiān)管機構的建議

　　C.年度進行業(yè)務計劃和預算

　　D.授信集中度限額變化

　　【答案】D

　　17、利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法的是(　　)。

　　A.紅色預警法

　　B.統(tǒng)計預警法

　　C.黑色預警法

　　D.指數(shù)預警法

　　【答案】D

　　18、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈(　　)趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　【答案】A

　　19、信用風險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A.系統(tǒng)性風險

　　B.非系統(tǒng)性風險

　　C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

　　D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險

　　【答案】B

　　20、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對(　　)進行分析。

　　A.資產(chǎn)負債表和損益表

　　B.財務報表和損益表

　　C.財務報表和資產(chǎn)負債表

　　D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表

　　【答案】A

　　1、(　　)是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險規(guī)避

　　【答案】D

　　2、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為(　　)。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　【答案】D

　　4、資產(chǎn)收益率標準差越(　　)，表明資產(chǎn)收益率的波動性越(　　)。

　　A.大;小

　　B.小;小

　　C.大;大

　　D.小;大

　　【答案】C

　　5、(　　)對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A.監(jiān)事會

　　B.董事會

　　C.內(nèi)部審計部門

　　D.高級經(jīng)理

　　【答案】A

　　6、以下關于風險管理部門的具體職責，說法不正確的是(　　)。

　　A.監(jiān)控各類限額

　　B.核準金融產(chǎn)品的風險定價

　　C.協(xié)助財務控制人員進行價格評估

　　D.受理風險損失索賠

　　【答案】D

　　7、(　　)是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

　　A.RiskCale模型

　　B.死亡率模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.KPMG風險中性定價模型

　　【答案】B

　　8、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是(　　)，超過這一限度說明風險較大。

　　A.50%

　　B.100%

　　C.150%

　　D.200%

　　【答案】C

　　9、下列選項不是風險預警程序的是(　　)。

　　A.信用信息的收集和傳遞

　　B.風險分析

　　C.風險避免

　　D.后評價

　　【答案】C

　　10、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是(　　)。

　　A.根據(jù)總行關于行業(yè)的崽體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額

　　B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

　　C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

　　D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

　　【答案】D

　　11.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)中的組合結果數(shù)據(jù)應包括限額的調(diào)整等在風險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。( )

　　【正確答案】A

　　【解析】略。

　　12.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)小于 l。( )

　　【正確答案】B

　　【解析】銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于 l。

　　13.市場風險既有系統(tǒng)性風險，又有非系統(tǒng)性風險。(　　)

　　【正確答案】A

　　【解析】市場風險既有系統(tǒng)性風險，又有非系統(tǒng)性風險。

　　14.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構。(　　)

　　【正確答案】A

　　【解析】商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構。

　　15.違約概率是事后檢驗的結果。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】違約概率是事前檢驗的結果。

　　16.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中(　　)不是其最常用的組合限額設定度。

　　A.行業(yè)等級

　　B.產(chǎn)品等級

　　C.擔保

　　D.授信額度

　　【答案】D

　　【解析】授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設定維度。

　　17.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風險承擔能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　【答案】D

　　【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。 資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權益，資產(chǎn)則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著 銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

　　18.中國人民銀行從 2004 年開始實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了()

　　A.擴大貨幣流通量

　　B.敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風險管理的有關成本/收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案

　　C.提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

　　D.緊縮貨幣

　　【答案】B

　　【解析】通過實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度是為了加強銀行流動性管理，當央行提高存款準備金率是緊縮銀根，減少貨幣流動性，反之.是為了擴大貨幣流通量。

　　19.在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過( )計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.外部操作風險計量系統(tǒng)

　　C.標準法

　　D.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

　　【答案】D

　　【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　20.在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，ß值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的 p 因子等于 l8%。

　　A.零售商業(yè)銀行業(yè)務

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.支付和結算

　　D.零售經(jīng)紀

　　【答案】C

　　【解析】巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)。支付和結算產(chǎn)品線的β因子等于l8%。

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