二、在以下各小題所給出的4個選項中，至少有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

　　第 41 題 蒙特卡羅模擬方法的缺點在于：(　)。

　　A.由于對基礎(chǔ)風(fēng)險因素的一些假設(shè)，使得存在模型風(fēng)險

　　B.計算量大，準(zhǔn)確性的提高速度慢

　　C.如果計算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

　　D.計算的VaR準(zhǔn)確性較差

　　E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象

　　【正確答案】： A,C

　　第 42 題 商業(yè)銀行操作風(fēng)險的評估要素包括哪幾個方面? (　　)

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

　　B.相關(guān)的外部數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境

　　D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素

　　E.同業(yè)競爭者的損失情況

　　【正確答案】： A,C

　　第 43 題 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　)。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護(hù)論

　　D.行風(fēng)險論

　　E.適度競爭論

　　【正確答案】： A,C,E

　　第 44 題 市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性在于：(　)

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感型

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時間

　　C.通常只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D.開發(fā)內(nèi)部模型成本太高

　　E.內(nèi)部模型計算太繁瑣，容易出錯

　　【正確答案】： A,C

　　第 45 題 能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括：(　　)。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保險

　　B.商業(yè)綜合責(zé)任保險

　　C.未授權(quán)交易保險

　　D.存款保險

　　E.錯誤與遺漏保險

　　【正確答案】： A,C

　　第 46 題 商業(yè)銀行流動性和盈利性的關(guān)系是：(　　)

　　A.商業(yè)銀行為了追求盈利性而進(jìn)行長期投資，可能會影響短期流動性，因此商業(yè)銀行的營利性和流動性在一定程度上是矛盾的

　　B.商業(yè)銀行流動性和盈利性是相互對立、互不相容的兩個經(jīng)營目標(biāo)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動性和盈利性之間找到一個平衡點

　　D.商業(yè)銀行健康的流動性能夠維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營，最終會提高商業(yè)銀行的盈利水平

　　E.商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動性

　　【正確答案】： A,C,D,E

　　第 47 題 商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險主要包括(　　)

　　A.股票風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.違約風(fēng)險

　　D.利率風(fēng)險

　　E.商品風(fēng)險

　　【正確答案】： A,B,D,E

　　第 48 題 國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險預(yù)警方法有(　　)

　　A.傳統(tǒng)方法

　　B.評級方法

　　C.信用評分方法

　　D.統(tǒng)計模型

　　E.黑色預(yù)警法

　　【正確答案】： A,B,C,D

　　第 49 題 區(qū)域風(fēng)險預(yù)警主要包括哪幾種情況(　　)

　　A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素

　　D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

　　【正確答案】： A,B,C

　　第 50 題 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括(　　)

　　A.個人因素

　　B.資金用途因素

　　C.還款來源因素

　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　【正確答案】： A,B,C,D,E

　　第 51 題 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征(　)。

　　A.全面性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　【正確答案】： A,C,E

　　第 52 題 以下哪些屬于商業(yè)銀行評估流動性風(fēng)險的常用流動性比率/指標(biāo)?(　　)

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.速動比率

　　C.核心存款比例

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　E.貸款總額與核心存款比率

　　【正確答案】： A,D

　　第 53 題 以下屬于金融衍生品的是：(　　)

　　A.即期金融產(chǎn)品

　　B.金融期貨

　　C.期權(quán)

　　D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　E.貨幣互換

　　【正確答案】： B,D

　　第 54 題 以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是：(　　)

　　A.庫存現(xiàn)金

　　B.超額準(zhǔn)備金

　　C.一個月內(nèi)到期的正常類貸款

　　D.一個月內(nèi)到期的債權(quán)

　　E.長期公司債

　　【正確答案】： A,C

　　第 55 題 信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是：(　)。

　　A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C.無法全面的反映借款人的信用狀況

　　D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　E.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進(jìn)行判斷的因素

　　【正確答案】： A,D

　　第 56 題 針對商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：(　)

　　A.資本充足性

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流動性

　　【正確答案】： A,C,E

　　第 57 題 商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?(　)

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財務(wù)實力

　　C.保證人的意愿

　　D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

　　E.保證的法律責(zé)任

　　【正確答案】： A,C,E

　　第 58 題 財務(wù)比率主要分為哪幾類(　　)

　　A.盈利能力比率

　　B.負(fù)債比重比率

　　C.效率比率

　　D.杠桿比率

　　E.流動比率

　　【正確答案】： A,C,D,E

　　第 59 題 按照我國的貸款五級分類法，屬于不良貸款的有(　　)

　　A.正常貸款

　　B.關(guān)注貸款

　　C.次級貸款

　　D.可以貸款

　　E.損失貸款

　　【正確答案】： C,D,E

　　第 60 題 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括(　　)。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

　　E.風(fēng)險對沖

　　【正確答案】： A,B,C,D

　　第 61 題 下列關(guān)于收益-風(fēng)險的說法正確的有：(　　)

　　A.在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，風(fēng)險和收益呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系

　　B.在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個點對應(yīng)于相同風(fēng)險下的最大收益

　　C.在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個點對應(yīng)于相同收益下的最小風(fēng)險

　　D.理性投資者都會在充分分散化的投資組合前沿選擇投資組合

　　E.經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿的任意兩點的線性組合不一定位于前沿上

　　【正確答案】： A,B,C,D

　　第 62 題 商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：(　)。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　E.定金

　　【正確答案】： A,B,C

　　第 63 題 目前為止已開發(fā)出的金融期貨包括：(　)

　　A.利率期貨

　　B.貨幣期貨

　　C.股票指數(shù)期貨

　　D.商品期貨

　　E.匯率期貨

　　【正確答案】： A,C

　　第 64 題 中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?(　　)

　　A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額，損失余額，變動情況等。

　　B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

　　C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析

　　D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測

　　【正確答案】： A,C

　　第 65 題 商業(yè)銀行流動風(fēng)險的主要成因包括：(　　)

　　A.資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配

　　B.資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配

　　C.資產(chǎn)和負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理，過于同質(zhì)化、集中化

　　D.管理層決策失誤

　　E.國家宏觀調(diào)控政策

　　【正確答案】： A,B,C

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