三、判斷題 注：正確為 A，錯(cuò)誤為 B。

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。題干論述與事實(shí)相反。

　　2.基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡單的隨機(jī)事件。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中不能再分解的簡單的隨機(jī)事件是基本事件。

　　3.經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失。

　　4.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資主要是用來降低菲系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在 很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

　　5.計(jì)量違約損失率的方法包括市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。(　　)

　　【正確答案】A

　　【解析】計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價(jià)值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率;二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違 約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。所以題干論述正確。

　　6.Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】Credit Risk+模型的假設(shè)不是針對(duì)貸款組合，而是針對(duì)每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　7.違約損失率估計(jì)應(yīng)基于違約損失。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)擬失。

　　8.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。( )

　　【正確答案】B

　　【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　9.實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】雖然從表面上看，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。例如，在我國絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)不 存在及時(shí)存貨管理(JIT)的條件下，若存貨周轉(zhuǎn)率過高，可能意味著存貨量小，極端情況可能使企業(yè)停工待料;同樣，過高的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率可能是因?yàn)槠髽I(yè)的 銷售條件過于苛刻，不利于企業(yè)長期發(fā)展。

　　10.外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。(　　)

　　【正確答案】A

　　11.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。( )

　　【正確答案】A

　　12.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)小于 l。( )

　　【正確答案】B

　　【解析】銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于 l。

　　13.市場風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　【正確答案】A

　　【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　14.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。(　　)

　　【正確答案】A

　　【解析】商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。

　　15.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。

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