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　　一、單項選擇題

　　第1題 商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是(　　)。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

　　D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

　　正確答案:A解析： 資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。

　　第2題 (　　)方法就是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。

　　A.重估

　　B.推算

　　C.盯市

　　D.盯模

　　正確答案:D解析： 這是盯模的定義。

　　第3題 從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括(　　)。

　　A.總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)

　　B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

　　C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

　　D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源

　　正確答案:D解析： 從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理可通過以下三個環(huán)節(jié)完成：①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配;②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配;③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配。

　　第4題 流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　正確答案:C解析： 流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%。

　　第5題 下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是(　　)。

　　A.總資產(chǎn)凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　正確答案:B解析： 經(jīng)營績效類指標(biāo)要有收益作為指標(biāo)要素。B是審慎經(jīng)營類指標(biāo)，是風(fēng)險管理中非常重要的一個指標(biāo)。

　　第6題 資產(chǎn)凈利率的計算公式是(　　)。

　　A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)/2]×100%

　　B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入一銷售成本)/銷售收入]×100%

　　C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%

　　D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100%

　　正確答案:C解析： A是凈資產(chǎn)收益率的公式;B是銷售毛利率的公式;D是銷售凈利率的公式。

　　第7題

　　在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是(　　)。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.經(jīng)濟前景

　　C.收益率

　　D.過去的組合集中情況

　　正確答案:D解析： 在確定資本分配權(quán)重時，需要考慮的是：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟預(yù)測);收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯誤，不是過去的組合集中情況，應(yīng)該是目前的。

　　第8題 下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(　　)。

　　A.內(nèi)幕交易

　　B.勞方索償

　　C.濫用職權(quán)

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　正確答案:C解析： A屬于內(nèi)部欺詐，B屬于違反用工法，D屬于核心雇員流失。

　　第9題 評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響是(　　)。

　　A.現(xiàn)金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標(biāo)法

　　D.久期分析法

　　正確答案:D解析： 利率波動將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值變化，進(jìn)而造成流動性狀況發(fā)生變化。因此，同樣可以采用市場風(fēng)險管理中的久期分折方法。評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響。

　　第10題 下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是(　　)。

　　A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

　　B.銀行貸款利率提高

　　C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑

　　D.債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失

　　正確答案:D解析： 相關(guān)性，就是兩個債務(wù)人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念，看到“相關(guān)”就要考慮能同時作用于幾個債務(wù)人的情形，所給四個選項中，A、B、C三項都是能影響一批債務(wù)人的因素。它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境，只有D是作用于自己，不會影響他人的情形。

　　【專家點撥】考生解答與“情形”有關(guān)的單項選擇題時，還可以通過選項之間的對比來作答，找出那個與眾不同的選項。

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