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　　一、單項選擇題

　　第1題 在標(biāo)準(zhǔn)法的幾大業(yè)務(wù)條線中，β系數(shù)等于18%的業(yè)務(wù)條線是(　　)。

　　A.零售銀行

　　B.交易和銷售

　　C.商業(yè)銀行

　　D.資產(chǎn)管理

　　正確答案:B解析： 零售銀行和資產(chǎn)管理的β系數(shù)是12%，商業(yè)銀行的β系數(shù)是15%。

　　第2題 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.賬面資本

　　正確答案:B解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)。

　　第3題 市場風(fēng)險不包括(　　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.股票價格風(fēng)險

　　D.貸款違約風(fēng)險

　　正確答案:D解析： D屬于信用風(fēng)險。

　　第4題 巴塞爾委員會提出要將銀行總經(jīng)濟(jì)資本的(　　)分配給操作風(fēng)險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法(×)法”。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.12%

　　D.15%

　　正確答案:D解析： 巴塞爾委員會提出平均要將銀行總經(jīng)濟(jì)資本的15%分配給操作風(fēng)險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法(α)法”。一般銀行將α設(shè)在15%-20%。

　　第5題 能夠反映商業(yè)銀行的真實風(fēng)險水平的資本是(　　)。

　　A.會計資本和經(jīng)濟(jì)資本

　　B.會計資本和監(jiān)管資本

　　C.監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本

　　D.賬面資本和會計資本

　　正確答案:C解析： 經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本都能反映商業(yè)銀行的真實風(fēng)險水平。

　　第6題 商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等七類。下列各項中屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是(　　)。

　　A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

　　B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

　　C.銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　正確答案:D解析： A屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險;B屬于技術(shù)風(fēng)險;C屬于品牌風(fēng)險。

　　第7題 國別風(fēng)險分散的具體策略包括(　　)。

　　A.銀團(tuán)貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.以上都是

　　正確答案:D解析： 提高風(fēng)險分散，就要想到多元化。A是多家銀行;B是多家投資方;C是多個國家，都可以達(dá)到風(fēng)險分散的效果。

　　第8題 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少(　　)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　正確答案:C解析： 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，通常要求5年的數(shù)據(jù)。

　　第9題 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用。其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RAROC=(凈收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　正確答案:D解析： 略

　　第10題 流動性比率/指標(biāo)法的缺點是(　　)。

　　A.歷史數(shù)據(jù)

　　B.計算復(fù)雜

　　C.靜態(tài)評估

　　D.以上均不正確

　　正確答案:C解析： 流動性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進(jìn)行評估和預(yù)測。

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