第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

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　　第1題 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是(　)

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴(kuò)大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債，故B選項說法不正確

　　第2題 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和(　)

　　A.國際結(jié)算系統(tǒng)

　　B.儲蓄系統(tǒng)

　　C.信用卡系統(tǒng)

　　D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： A、B、C都是內(nèi)部數(shù)據(jù)的主要來源。

　　第3題 下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是(　)

　　A.單一客戶授信集中度

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D.貸款損失準(zhǔn)備金率

　　正確答案:C

　　解析： 流動性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動性，“營運資金”、“生息資產(chǎn)”就是流動性的表現(xiàn)指標(biāo)，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關(guān)，但凡與貸款問題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)險。

　　第4題 下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是(　)

　　A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

　　B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

　　C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件

　　D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 行政法規(guī)是由國務(wù)院制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力低于法律。

　　第5題 以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是(　)

　�、俳�立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”;

　　@SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶;

　　③SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶;

　　④SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池);

　　⑤采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級;

　　⑥評級機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級;

　　⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券。

　　A.①⑤④⑥⑦②③

　　B.①⑤⑥⑦③②④

　　C.①④⑥⑦③②

　　D.①④⑦②③⑤⑥

　　正確答案:C

　　解析： 明確資產(chǎn)證券化的定義，資產(chǎn)證券化的基本流程，SPV一般是為了某項資產(chǎn)證券化交易而成立的專門公司。

　　第6題 (　)是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時往往要求當(dāng)?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。

　　A.保險轉(zhuǎn)移

　　B.非保險轉(zhuǎn)移

　　C.兩者都是

　　D.兩者都不是

　　您的答案:C正確答案:B

　　解析： 擔(dān)保不等同于保險。保險就是找保險公司，本題題干沒有提到保險，只是說

　　明擔(dān)保。所以這是非保險轉(zhuǎn)移。

　　第7題 下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是(　)

　　A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

　　B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭;凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭;短邊法計算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。

　　第8題 對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險，就是(　)

　　A.風(fēng)險自留

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險抑制

　　D.以上都是

　　正確答案:A

　　解析： 風(fēng)險自留的定義。

　　第9題 清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括(　)

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　正確答案:B

　　解析： 清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險識別、戰(zhàn)略風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告。

　　第10題 (　)是指在對商業(yè)銀行財務(wù)報表進(jìn)行會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。

　　A.交易風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　D.折算風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析： 交易風(fēng)險是發(fā)生在交易過程中，題干只說明是在進(jìn)行會計處理時，因此，排除A;經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和市場風(fēng)險都是影響面很廣的風(fēng)險，不會在財務(wù)報表中出現(xiàn)，而折算風(fēng)險是一個比較具體的風(fēng)險種類，也很貼合題干所述概念。

　　第11題 對我國中央政府(含中國人民銀行)的債券統(tǒng)一給予(　)的風(fēng)險權(quán)重。

　　A.O

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　正確答案:A

　　解析： 權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重，對我國中央政府(含中國人民銀行)的債券統(tǒng)一給予的風(fēng)險權(quán)重為0。

　　第12題 死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為(　)

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　正確答案:C

　　解析： 累計死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，其中MMR是邊際死亡率。帶入數(shù)據(jù)，CMRn=1-(1-0.17%)×(1-0.6%)×(1-0.6%)=1.36%。

　　第13題 利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是(　)

　　A.以長期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　正確答案:D

　　解析： 重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，由于重新定價的不對稱性使銀行收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值會隨利率的變動而發(fā)生變化，其中以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源的風(fēng)險最大。

　　第14題 銀行監(jiān)管法律體系框架由上到下的層級是(　)

　　A.法律一行政法規(guī)一規(guī)章

　　B.法律一規(guī)章一行政法規(guī)

　　C.規(guī)章一行政法規(guī)一法律

　　D.行政法規(guī)一規(guī)章一法律

　　正確答案:A

　　解析： 銀行監(jiān)管法律體系框架由上到下的層級是：法律一行政法規(guī)一規(guī)章。

　　第15題 在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述(　)的分布。

　　A.每日股票價格

　　B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價格每日變動值

　　D.股票價格每日收益率

　　正確答案:D

　　解析： 正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險計量實際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來描述股票價格(或資產(chǎn)組合)每日收益率的分布。

　　第16題 假設(shè)某l0年期債券當(dāng)前的市場價格為102元，債券久期為9.5年，當(dāng)前市場利率為3%，如果市場利率提高0.25%，則該債券的價格變化為(　)

　　A.5.5

　　B.2.35

　　C.4.25

　　D.5

　　正確答案:B

　　解析： 久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性，如果知道固定收益產(chǎn)品的麥考利久期，那么在市場利率微小改變時，固定收益產(chǎn)品的變化可以通過下面的公式表示：價格變化幅度=一債券價格×債券久期×[利率變化幅度÷(1+市場利率)]=一102 × 9.5×[0.25%÷(1+3%)]=-2.35。

　　第17題 商業(yè)銀行的核心競爭力是(　)

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造

　　D.風(fēng)險管理

　　正確答案:D

　　解析： 商業(yè)銀行本質(zhì)上就是經(jīng)營風(fēng)險的金融機(jī)構(gòu)，市場經(jīng)濟(jì)是風(fēng)險經(jīng)濟(jì)，只有有能力承擔(dān)高風(fēng)險的商業(yè)銀行，才能獲得高收益的投資機(jī)會。

　　第18題 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是(　)

　　A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　正確答案:A

　　解析： 計價時，市場價格要優(yōu)于模型定價，尤其是交易賬戶，更離不開市場價格;同時任何定價方式都不會只有一種方法

　　第19題 市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括(　)

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和江.總

　　正確答案:D

　　解析： 市場風(fēng)險內(nèi)部模型法主要就是對于各類風(fēng)險因素的識別和計量，最終將通過每一個具體的風(fēng)險因素的設(shè)計，在風(fēng)險計量中予以反映。

　　第20題 下列選項中對聲譽風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是(　)

　　A.監(jiān)事會

　　B.股東大會

　　C.公司中層管理者

　　D.董事會和高級管理層

　　正確答案:D

　　解析： 董事會和高級管理層對聲譽風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　第21題 中國銀監(jiān)會明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分是(　)

　　A.2003年

　　B.2004年

　　C.2006年

　　D.2010年

　　正確答案:B

　　解析： 2004年，中國銀監(jiān)會明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分，2005年重審，2012年再次定義。

　　第22題 信用風(fēng)險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言‘，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露是(　)

　　A.住房抵押貸款信用風(fēng)險暴露

　　B.零售信用風(fēng)險暴露

　　C.企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險暴露

　　D.公用事業(yè)信用風(fēng)險暴露

　　正確答案:C

　　解析： 信用風(fēng)險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險暴露和企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險暴露。前者包括一些金額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款(個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業(yè)貸款);后者主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合，是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露。

　　第23題 下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是(　)

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益是絕對收益，

　　正確答案:B

　　解析： 絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量，故A選項說法不正確。當(dāng)考慮多個時期的資產(chǎn)收益時，因為存在單利和復(fù)利的差異，多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加，故C選項說法不正確。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項說法不正確。資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和，故B選項說法正確。

　　第24題 交易對手信用風(fēng)險需要計量的風(fēng)險種類不包括(　)

　　A.場外衍生工具形成的交易對手信用風(fēng)險

　　B.與地方政府對手交易形成的信用風(fēng)險

　　C.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

　　D.與中央銀行對手交易形成的信用風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析： 交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下的三類交易風(fēng)險：場外衍生工具形成的交易對手信用風(fēng)險、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險、與中央銀行對手交易形成的信用風(fēng)險。

　　第25題 外部評級主要依靠(　)

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　正確答案:A

　　解析： 外部評級是相對內(nèi)部評級而言的，外部評級主要依靠專家定性分析。

　　第26題 客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　)兩個層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　正確答案:A

　　解析： 客戶信用評級中，違約概率的估計包括兩個層面，即單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　第27題 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　)兩個方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險管理和績效考核

　　D.流動性管理和績效考核

　　正確答案:C

　　解析： 經(jīng)濟(jì)資本又稱風(fēng)險資本，其最重要的意義在于強調(diào)資本的有償占用，積極作用主要體現(xiàn)在：有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平，有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。

　　第28題 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常(　)向高級管理層報告一次。

　　A.每天

　　B.每周

　　C.每月

　　D.每季度

　　正確答案:B

　　解析： 按照國際先進(jìn)銀行的市場風(fēng)險管理實踐，在正常市場條件下，通常每周向高級管理層報告一次;在市場劇烈波動的情況下，需要進(jìn)行及時匯報，但主要通過信息系統(tǒng)直接傳遞。

　　第29題 下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?(　)

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

　　C.流動資產(chǎn)比例大幅下降

　　D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

　　正確答案:D

　　解析： 題干中提到財務(wù)預(yù)警信號，就是可能會對企業(yè)的還貸情況造成不利影響的信號，而且選項要與財務(wù)指標(biāo)有關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率變小，說明企業(yè)資金周轉(zhuǎn)不靈;存貨過多，也是周轉(zhuǎn)不暢、銷售不暢的信號;流動資產(chǎn)比例大幅下降，可能會導(dǎo)致企業(yè)無法正常運轉(zhuǎn)。在D中，業(yè)

　　務(wù)性質(zhì)變化不是財務(wù)方面的信號，而且業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不一定是對銀行不利的，也許是企業(yè)向朝陽行業(yè)轉(zhuǎn)型，變得更好。

　　第30題 如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是(　)

　　A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

　　B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的

　　C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

　　正確答案:C

　　解析： 如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，說明這兩筆貸款的風(fēng)險點有正相關(guān)性，這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大。

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