第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

第 5 頁(yè)：參考答案及解析

　　46.商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、( )的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。

　　A.高效

　　B.及時(shí)

　　C.準(zhǔn)確

　　D.前瞻性

　　47.( )這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　A.抵押

　　B.保證

　　C.留置

　　D.質(zhì)押

　　48.定期壓力測(cè)試至少( )年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　49.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指( )。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.違約損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　50.下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是( )。

　　A.信用信息實(shí)地勘查

　　B.專家判斷法

　　C.信用評(píng)分模型

　　D.違約概率模型

　　51.下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)的是( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成損害

　　D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　52.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從( )進(jìn)行識(shí)別。

　　A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

　　B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

　　C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

　　D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面

　　53.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的

　　C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本

　　54.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是( )。

　　A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

　　D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

　　55.目前，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)已發(fā)布的主要制度包括( )《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理要求。

　　A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

　　B.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

　　C.《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》

　　D.《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》

　　56.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。

　　A.100%

　　B.50%

　　C.20%

　　D.0

　　57.關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性就加強(qiáng)

　　B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱

　　C.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性就加強(qiáng)

　　D.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響

　　58.在標(biāo)準(zhǔn)法下，代理服務(wù)的β系數(shù)為( )。

　　A.12%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.20%

　　59.操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為( )，觀測(cè)期為( )年。

　　A.99.9%;l

　　B.99%;l

　　B.99.9%;2

　　C.99%;2

　　60.以下不是總敞口頭寸計(jì)算方法的是( )。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸法

　　B.公允價(jià)值法

　　C.凈總敞口頭寸法

　　D.短邊法

　　61.下列選項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是( )。

　　A.市場(chǎng)變動(dòng)

　　B. 產(chǎn)品價(jià)格

　　C.員工水平

　　D.客戶滿意度

　　62.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述方式的是( )。

　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標(biāo)

　　C.收益類指標(biāo)

　　D.資本類指標(biāo)

　　63.下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率分析的描述中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.盈利能力比率，用來(lái)衡量管理層將銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率，用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

　　C.效率比率，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力

　　D.流動(dòng)比率，用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力

　　64.商業(yè)銀行可以通過(guò)資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象( )，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.明確化

　　B.多樣化

　　C.合理化

　　D.復(fù)雜化

　　65.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般不包括( )。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.從已知到未知

　　66.鄧肯?威爾遜開(kāi)發(fā)出了( )方法。

　　A.因果關(guān)系模型

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　67.資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的表現(xiàn)是( )。

　　A.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高

　　B.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低

　　C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低

　　D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高

　　68.商業(yè)銀行對(duì)( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

　　D.市場(chǎng)價(jià)格

　　69.假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為l2億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負(fù)債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為( )。

　　A.O.Ol

　　B.0.02

　　C.0.03

　　D.0.04

　　70.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)流程的是( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.外部審計(jì)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　71.下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.收益下降

　　B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失

　　C.開(kāi)拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)

　　D.產(chǎn)品研發(fā)失敗

　　72.商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的( )極為重要。

　　A.適用性

　　B.安全性

　　C.前瞻性

　　D.便捷性

　　73.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括( )。

　　A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上全對(duì)

　　74.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( )。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　75.商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量( )用于( )。

　　A.長(zhǎng)期借款;長(zhǎng)期貸款

　　B.短期借款;短期貸款

　　C.長(zhǎng)期借款;短期貸款

　　D.短期借款;長(zhǎng)期貸款

　　76.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和( )。

　　A.盈利能力

　　B.不良貸款遷徙率

　　C.準(zhǔn)備資金充足程度

　　D.資本充足程度

　　77.管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的影響。

　　A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時(shí)性

　　B.運(yùn)行速度、復(fù)雜性、便捷性

　　C.質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性

　　D.質(zhì)量、及時(shí)性、便捷性

　　78.在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬于高質(zhì)量的金融工具的是( )。

　　A.評(píng)級(jí)為AA-以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　B.銀行存單

　　C.本外幣現(xiàn)金

　　D.黃金

　　79.下列選項(xiàng)中，向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)狀況的是( )。

　　A.財(cái)務(wù)人員

　　B.股東

　　C.高管層

　　D.董事長(zhǎng)

　　80.關(guān)于表外項(xiàng)目，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本;另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得

　　C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算

　　D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　81.( )被定義為未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的( )。

　　A.保險(xiǎn);確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn);不確定性

　　C.保險(xiǎn);不確定性

　　D.風(fēng)險(xiǎn);確定性

　　82.在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是( )。

　　A.已造成損失

　　B.預(yù)期損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　83.下列選項(xiàng)中，( )是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

　　A.保險(xiǎn)公司

　　B.證券公司

　　C.銀行中介

　　D.商業(yè)銀行

　　84.下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的是( )。

　　A.安全性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)性

　　C.流動(dòng)性

　　D.效益性

　　85.2006年( )提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

　　A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

　　C.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

　　D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　86.1973年，歐式期權(quán)定價(jià)模型的提出者不包括( )。

　　A.費(fèi)雪?布萊克

　　B.麥隆?舒爾斯

　　C.哈瑞?馬柯維茨

　　D.羅伯特?默頓

　　87.( )是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　88.( )是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　89.下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　D.傳染風(fēng)險(xiǎn)

　　90.下列不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　C.政局風(fēng)險(xiǎn)

　　D.政策風(fēng)險(xiǎn)

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