第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案及解析

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　　一、單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分)

　　1.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細項

　　B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容

　　C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征

　　D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率

　　2.下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是( )。

　　A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本

　　D.原則上，壓力測試至少每半年一次

　　3.( )負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

　　A.股東大會

　　B.高級管理層

　　C.監(jiān)事會

　　D.董事會

　　4.董事會應(yīng)定期核查銀行( )能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。

　　A.內(nèi)部控制體系

　　B.公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.風(fēng)險控制環(huán)境

　　D.風(fēng)險監(jiān)測體系

　　5.風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是( )。

　　A.風(fēng)險管理理念

　　B.風(fēng)險管理制度

　　C.風(fēng)險管理知識

　　D.風(fēng)險管理技能

　　6.與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征不包括( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

　　D.非系統(tǒng)性風(fēng)險較高

　　7.下列商業(yè)銀行各風(fēng)險管理組織機構(gòu)中，( )負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.監(jiān)事會

　　8.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是( )。

　　A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　B.高級管理層負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任

　　D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　9.( )是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。

　　A.外部監(jiān)督機構(gòu)

　　B.財務(wù)控制部門

　　C.法律/合規(guī)部門

　　D.內(nèi)部審計部門

　　10.不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會需要的是( )。

　　A.整體風(fēng)險報告

　　B.最佳避險報告

　　C.風(fēng)險監(jiān)測報告

　　D.具體的頭寸報告

　　11.假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.120%

　　D.150%

　　12.高級計量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架，下列不屬于其作用的是( )。

　　A.促進風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變

　　B.豐富操作風(fēng)險的管理手段

　　C.優(yōu)化作風(fēng)險管理流程

　　D.提高操作風(fēng)險管理效率

　　13.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

　　A.企業(yè)融資杠桿率

　　B.行業(yè)因素

　　C.宏觀經(jīng)濟周期因素

　　D.清償優(yōu)先性

　　14.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔(dān)情況，一般的限度是( )。

　　A.20%～25%

　　B.15%～25%

　　C.10%～20%

　　D.10%～25%

　　15.某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A.1300

　　B.1600

　　C.1800

　　D.1700

　　16.假定商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2%、3%、3.5%。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為( )。

　　A.10%

　　B.8%

　　C.15%

　　D.5%

　　17.在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指( )。

　　A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈

　　B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤

　　C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配

　　18.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)

　　19.在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是( )。

　　A.政府財政政策的改變

　　B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

　　C.極端組織的行動

　　D.政權(quán)發(fā)生更替

　　20.電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.外部事件

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D. 內(nèi)部流程

　　21.巴塞爾委員會根據(jù)( )，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。

　　A.損失結(jié)果

　　B.風(fēng)險事故

　　C.風(fēng)險發(fā)生的范圍

　　D.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因

　　22.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的是( )。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對換

　　C.風(fēng)險集中

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出

　　23.國際金融協(xié)會針對風(fēng)險偏好的傳導(dǎo)提出四點意見，下列關(guān)于此意見描述錯誤的是( )。

　　A.機構(gòu)應(yīng)加強關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級管理層必須親自參加

　　B.為各個業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險限額，將風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實際約束

　　C.各個部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險狀況制定各自的業(yè)務(wù)計劃

　　D.對業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的風(fēng)險保持持續(xù)關(guān)注，以促進風(fēng)險偏好的動態(tài)更新

　　24.某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20%、44%、l5%，則該部門的投資組合百分比收益率是( )。

　　A.35%

　　B.33%

　　C.34%

　　D.23%

　　25.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　26.單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式和單一的負債風(fēng)險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，( )應(yīng)運而生。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負債風(fēng)險管理模式

　　C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　27.從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　28.在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括( )。

　　A.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)

　　B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

　　C.充分考慮相關(guān)利益者的期望

　　D.加強自我約束，確定風(fēng)險偏好

　　29.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的重要分析手段為( )。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風(fēng)險分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　30.下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險對沖不能用于管理信用風(fēng)險

　　B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險

　　D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定

　　31.反映銀行實際擁有的資本水平的是( )。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實際資本

　　32.( )切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。

　　A.董事會和監(jiān)事會

　　B.董事會和高級管理層

　　C.董事會和風(fēng)險管理委員會

　　D.高級管理層和監(jiān)事會

　　33.下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是( )。

　　A.高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策

　　B.董事會負責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系

　　C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分

　　D.監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系

　　34.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A.國際先進銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門不具有獨立性

　　B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險管理部門

　　C.風(fēng)險管理部門無權(quán)參與風(fēng)險管理政策的最終執(zhí)行

　　D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額是風(fēng)險管理部門至關(guān)重要的職責(zé)

　　35.下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是( )。

　　A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

　　B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

　　C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

　　D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法

　　36.風(fēng)險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)。

　　A.感知風(fēng)險和預(yù)測風(fēng)險

　　B.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　C.預(yù)測風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　D.感知風(fēng)險和控制風(fēng)險

　　37.下列關(guān)于分散型風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門

　　B.把風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

　　C.能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

　　38.風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交( )批準(zhǔn)。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.其他部門

　　39.客戶評級的評價主體是( )。

　　A.中央銀行

　　B.商業(yè)銀行

　　C.各類金融機構(gòu)

　　D.政府經(jīng)濟管理部門

　　40.( )的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。

　　A.高級管理層

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.風(fēng)險管理委員會

　　41.假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款l50億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為( )。

　　A.12.3%

　　B.2.89%

　　C.4.38%

　　D.6.83%

　　42.Credit Metrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的( )。

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　43.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是( )。

　　A.核心資本

　　B.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.風(fēng)險加權(quán)資本

　　44.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。

　　A.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

　　B.單一法人客戶和集團法人客戶

　　C.法人客戶和個人客戶

　　D.集體客戶和個人客戶

　　45.關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是( )。

　　A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點

　　B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.以上都正確

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