46.D[解析]商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生的損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　47.C[解析]留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　48.B[解析]資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進(jìn)行。

　　49.A[解析]貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指預(yù)期損失。

　　50.A[解析]從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

　　51.C[解析]商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性，為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷，為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏，以及整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

　　52.D[解析]在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識別。

　　53.B[解析]在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是長期的，甚至是致命的。

　　54.B[解析]在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險。在中現(xiàn)管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識。

　　55.A[解析]目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險的相關(guān)管理要求。

　　56.C[解析]商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債i主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%。

　　57.C[解析]久期分析法用來衡量利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。

　　58.B[解析]在各產(chǎn)品線中，總收入是個廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，因此也大致反映了各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險狀況。β代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系，代理服務(wù)的β系數(shù)為15%。

　　59.A[解析]商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平自行選擇操作風(fēng)險計量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度應(yīng)設(shè)定為99.9%，觀測期為l年。

　　60.B[解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。

　　61.B[解析]操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指對一個或多個操作風(fēng)險敞口，通過反映操作風(fēng)險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風(fēng)險或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。

　　62.A[解析]商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險偏好。常見的定性描述有：達(dá)到或超過目標(biāo)信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風(fēng)險暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

　　63.B[解析]杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

　　64.B[解析]商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。

　　65.B[解析]操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上、從已知到未知三種。

　　66.A[解析]鄧肯?威爾遜開發(fā)出了因果關(guān)系模型方法。

　　67.B[解析]變現(xiàn)能力越強，所付成本越低。則流動性越強。

　　68.B[解析]商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

　　69.A[解析]現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)=(8+12)÷2000=0.01。

　　70.B[解析]戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險識別、戰(zhàn)略風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告。

　　71.D[解析]A項收益下降屬于行業(yè)風(fēng)險;B項技術(shù)故障造成經(jīng)濟損失屬于技術(shù)風(fēng)險;C項開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)屬于競爭對手風(fēng)險;D項產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風(fēng)險。

　　72.B[解析]商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)安全性極為重要。

　　73.D[解析]戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他外部風(fēng)險。

　　74.C[解析]商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險抵補類指標(biāo)。

　　75.D[解析]商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。

　　76.B[解析]風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　77.C[解析]管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計影響。

　　78.A[解析]在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為現(xiàn)金類資產(chǎn)、高質(zhì)量的金融工具。B、C、D項屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);A項評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具。

　　79.C[解析]高管層主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決策，紐織開展風(fēng)險識別、計量、控制、報告等各項風(fēng)險管理工作，向董事會報告風(fēng)險管理工作和風(fēng)險狀況。

　　80.B[解析]表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算，所以A、C、D正確。利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的重置資本;另一部分是由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得，所以B項錯誤。

　　81.B[解析]風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險;若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險。

　　82.A[解析]在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。

　　83.D[解析]作為一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱，商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營、可持續(xù)發(fā)展對于促進(jìn)全球以及各國經(jīng)濟的繁榮與發(fā)展，具有至關(guān)重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。

　　84.B[解析]隨著我國市場經(jīng)濟競爭日益加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征.對這些風(fēng)險進(jìn)行正確的識別、計量、監(jiān)測并采取有效的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營，實現(xiàn)安全性、流動性、效益性經(jīng)營原則的根本所在。

　　85.A[解析]隨著金融體系變革和金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，風(fēng)險管理理論和技術(shù)的迅速發(fā)展，以及相關(guān)監(jiān)管措施的進(jìn)一步完善，尤其是2006年《巴塞爾新資本協(xié)議》提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式發(fā)生了本質(zhì)的變化。

　　86.C[解析]1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾斯、羅伯特?默頓提出的歐式期權(quán)定價模型，為當(dāng)時的金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路。諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出了不確定條件下的投資組合理論。

　　87.A[解析]信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險。

　　88.C[解析]市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、;r-率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種。

　　89.C[解析]國別風(fēng)險的主要類型包括：轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。結(jié)算風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。

　　90.B[解析]政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等。

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