多項選擇題參考答案及解析

　　1. BCDE[解析]風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項錯誤;風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概 率分布，B項正確;風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài);可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以CD 項正確;一般情況下，金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，E項正確。

　　2. ABCDE[解析]本題側(cè)重考查風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個方面，ABCDE全部正確。

　　3. BC[解析]信用風(fēng)險是風(fēng)險管理的主要風(fēng)險之一，信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式，所以BC項正確。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資 本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，所以ACDE正確，B項未公開儲備屬于附屬資本。

　　5. AB[解析]最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率，AB項正確。C項預(yù)期收益率是一種平均水平的概念;D項標(biāo)準(zhǔn)差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

　　6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi) 部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成 實質(zhì)性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng) 險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽 視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，所以ABCE正確，D項錯誤。

　　8. BCDE[解析]風(fēng)險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風(fēng)險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以A項正確。BCD項錯誤，E項混淆了風(fēng)險和損失的概念，所以E項錯誤。

　　9. ABCDE[解析]本題考點是風(fēng)險管理的八大類風(fēng)險主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風(fēng)險定義的考查;C項也 是考查考生對定義的把握;B項是考查市場風(fēng)險分類中的利率風(fēng)險;D項也是對分類的考查;E項考查國家風(fēng)險的兩個基本特征中的一個特征，本題選項ABCDE 都為正確答案。

　　10.ABD[解析]本題考點為風(fēng)險管理策略。風(fēng)險管理策略主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償五種風(fēng)險管理策略。A項主 要是風(fēng)險分散的方法;B項考查風(fēng)險對沖的兩種分類;C項中風(fēng)險分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力;D項是風(fēng)險規(guī)避的內(nèi) 容，風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險;E項中風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，所以E項錯誤。本題正確答案為 ABD。

　　11.ABCDE[解析]本題考點是風(fēng)險管理的概率統(tǒng)計知識和數(shù)理基礎(chǔ)。本章涉及一些計算，但主要側(cè)重于基本知識。本題把兩個知識點綜合起來考查。本題ABCDE均為正確選項。

　　12.ABCDE[解析]本題要求考生對信用風(fēng)險進(jìn)行綜合把握。信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項正確;信用風(fēng)險 是最為復(fù)雜的風(fēng)險，包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險，B項正確;連約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)，C項正確;結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的 時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易，D項正確;信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中，E項正確。

　　13.ABCE[解析]操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，所以D項錯誤，其余ABCE均為正確選項。

　　14.BDE[解析]經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，所以經(jīng)濟資本與商 業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比，A項正確;會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量，B項錯誤;會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但風(fēng)險帶來的任何損失都會反 映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟資本，C項正確;經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，所以D項錯誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn) 出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢，所以E項錯誤。

　　15.ABCD[解析]RAR0C經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層 面上發(fā)揮著重要作用，ABCD為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)，所以ABCD正確。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。

　　16.ADE[解析]風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。ADE選項均屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。C選項屬于風(fēng)險補償，B選項屬于風(fēng)險規(guī)避。

　　17.DE[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。故DE選項正確。

　　18.ACD[解析]積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。故ACD選項正確。

　　19.ABCDE[解析]全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法：

　　(1)全球的風(fēng)險管理體系;(2)全面的風(fēng)險管理范圍;(3)全程的風(fēng)險管理過程;(4)全新的風(fēng)險管理方法;(5)全員的風(fēng)險管理文化。題中選項都正確。

　　20.AE[解析]如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好;當(dāng)各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差。故AE選項正確。

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