第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單項選擇題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分.共40分)

　　1.為了避免風險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風險管理技術和方法，防范和轉移種類風險。

　　A.人員培訓

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　2.以下對單一法人客戶進行的信用風險識別過程中，不屬于非財務因素分析的是( )。

　　A.管理層風險分析

　　B.地區(qū)風險分析

　　C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析

　　D.微觀經(jīng)濟分析

　　E.自然環(huán)境分析

　　3.2007年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風險。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　4.可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有( )。

　　A.預期收益率

　　B.中位數(shù)

　　C.方差

　　D.標準差

　　E.眾數(shù)

　　5.公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。

　　A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構

　　B.董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險

　　C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構

　　D.風險管理總監(jiān)應當是董事會成員

　　E.董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平

　　6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括( )。

　　A.良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B.科學、有效的激勵機制

　　C.信息交流

　　D.監(jiān)督與評價

　　E.建立內(nèi)部控制措施

　　7.下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是( )。

　　A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少

　　8.以下關于缺口分析的正確陳述有( )。

　　A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

　　D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　9.下列關于貸款組合信用風險的說法中，正確的是( )。

　　A.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多的關注系統(tǒng)性風險因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性

　　10.以下說法中，正確的有( )。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　11.一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有( )。

　　A.利率水平提高

　　B.擴張的貨幣政策

　　C.借款人財務杠桿提高

　　D.經(jīng)濟轉入蕭條

　　E.借款人收益波動性變大

　　12.風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括( )。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　13.保證法律責任一般包括( )。

　　A.部分責任保證

　　B.連帶責任保證

　　C.一般責任保證

　　D.全部責任保證

　　E.完全責任保證

　　14.按照企業(yè)集團內(nèi)部關聯(lián)的關系，企業(yè)集團可以分為( )。

　　A.有限責任制企業(yè)集團

　　B.股份合作化企業(yè)集團

　　C.縱向一體化企業(yè)集團

　　D.橫向一體化企業(yè)集團

　　E.綜合企業(yè)集團

　　15.權利質(zhì)押的范圍包括( )。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　16.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是( )。

　　A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款

　　17.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是( )。

　　A.期限彈性分析

　　B.持續(xù)期分析

　　C.敏感分析

　　D.外匯敞口分析

　　E.風險價值分析

　　18.利率互換的主要作用是( )。

　　A.規(guī)避利率波動的風險

　　B.降低生產(chǎn)成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場價格下跌

　　E.有助于風險管理

　　19.全面風險管理模式階段的特點有( )。

　　A.不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍

　　B.從單一的資本充足約束，轉向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束

　　C.提出了一系列監(jiān)管原則

　　D.繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E.從單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉

　　20.下列屬于風險轉移的有( )。

　　A.不同信用等級的貸款人實行差別定價

　　B.備用信用證

　　C.商業(yè)銀行參加存款保險

　　D.信用擔保

　　E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險

　　21.有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應主要包括( )。

　　A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

　　B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

　　C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

　　D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

　　22.市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(vaR值)來表示

　　B.是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C.有利于進行風險監(jiān)測和管理

　　D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　23.公允價值的計量方式包括( )。

　　A.不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C.直接使用名義價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　24.下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是( )。

　　A.交易和銷售

　　B.零售銀行業(yè)務

　　C.公開市場業(yè)務

　　D.資產(chǎn)管理

　　E.貼現(xiàn)率

　　25.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列( )屬于引發(fā)操作風險的外部事件。

　　A.洗錢

　　B.錯誤監(jiān)控/報告

　　C.政治風險

　　D.違反用工法

　　E.自然災害

　　26.目前比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A.內(nèi)部衡量法

　　B.外部衡量法

　　C.損失分布法

　　D.記分卡

　　E.損失概率法

　　27.法人信貸業(yè)務的流程環(huán)節(jié)包括( )。

　　A.信貸審查

　　B.信貸審批

　　C.貸款發(fā)放

　　D.貸后管理

　　E.信貸復核

　　28.商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關風險水平

　　29.自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。

　　其主要策略是( )。

　　A.改變企業(yè)文化

　　B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

　　C.建立良好的操作風險管理氛圍

　　D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題

　　E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風險

　　30.以下( )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依賴手工錄入

　　C.設計不完善

　　D.管理信息不準確

　　E.項目資金不足

　　31.在引發(fā)操作風險的內(nèi)部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是( )。

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統(tǒng)建設存在缺陷

　　D.結算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　32.流動性風險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A.信用風險

　　B.匯率風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.聲譽風險

　　33.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.正態(tài)收益率曲線

　　C.垂直收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.波動收益率曲線

　　34.下列銀行活動中，存在匯率風險的有( )。

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　35.下列屬于國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點的是( )。

　　A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持

　　B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

　　C.直接面對風險管理的各項要求

　　D.是基于會計核算的劃分

　　E.維持良好的公共關系

　　36.流動性風險預警信號中的融資信號包括( )。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關風險水平

　　B.債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C.存款人提前兌付

　　D.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E.所發(fā)行股票價格下跌

　　37.風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有( )。

　　A.了解機構

　　B.準備風險為本的現(xiàn)場檢查

　　C.對監(jiān)管結果匯總報告

　　D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

　　E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

　　38.假設某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )。

　　A.損失13億

　　B.盈利l3億

　　C.資產(chǎn)負債結構變化

　　D.流動性增強

　　E.流動性下降

　　39.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有( )。

　　A.關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

　　D.銀行工作人員服務態(tài)度惡劣

　　E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　40.市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.信用風險

　　D.商品價格風險

　　E.流動性風險

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