第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。

　　A.系統(tǒng)風險 B.信用風險

　　C.操作風險 D.戰(zhàn)略風險

　　E.聲譽風險

　　【答案】BCDE

　　2.信用風險的主要形式包括( )。

　　A.結算風險 B.流動性風險

　　C.非系統(tǒng)風險 D.違約風險

　　E.國家風險

　　【答案】AD

　　3.操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A.聘用員工做法和工作場所安全性 B.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法 D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　【答案】ABCDE

　　4.下列關于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資 B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔 D.維持市場信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力

　　【答案】ABDE

　　5.下列關于經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。

　　A.在經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)

　　B.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

　　D.經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的

　　E.使用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　【答案】ABCE

　　6.下列屬于市場風險的有( )。

　　A.利率風險 B.股票風險

　　C.違約風險 D.匯率風險

　　E.商品風險

　　【答案】ABDE

　　7.國家風險可分為( )。

　　A.政治風險 B.信用風險

　　C.社會風險 D.經(jīng)濟風險

　　E.操作風險

　　【答案】ACD

　　8.以下關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法，正確的有( )。

　　A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

　　B.發(fā)達國家一般不對一個國家內的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額

　　C.在一定時期內，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的

　　D.在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額

　　E.在我國，當某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等)因素的影響，導致區(qū)域內經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制

　　【答案】BCDE

　　9.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有( )。

　　A.關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

　　D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴

　　E.銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產(chǎn)品

　　【答案】ABCDE

　　10.戰(zhàn)略風險來自( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性 B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

　　C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷 D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

　　E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

　　【答案】ACDE

　　11.巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括( )。

　　A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度

　　B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用

　　C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹

　　D.董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督

　　E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制

　　【答案】ABCDE

　　12.商業(yè)銀行內部控制包括的主要要素有( )。

　　A.內部控制環(huán)境 B.風險識別與評估

　　C.內部控制措施 D.信息交流與反饋

　　E.監(jiān)督、評價與糾正

　　【答案】ABCDE

　　13.商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括( )。

　　A.開發(fā)風險計量模型

　　B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢

　　C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢

　　D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果

　　E.調整高風險授信限額

　　【答案】BCD

　　14.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

　　C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型

　　D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

　　【答案】ABCDE

　　15.風險文化一般由( )三個層次組成。

　　A.風險管理理念 B.風險模型

　　C.制度 D.知識

　　E.內部控制

　　【答案】ACD

　　16.下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　【答案】BC

　　17.下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。

　　A.黑色預警法不引進警兆指標變量，只考查警素指標的時間序列變化規(guī)律

　　B.藍色預警法側重定量分析

　　C.指數(shù)預警法利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警

　　D.統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

　　E.紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合

　　【答案】ABCDE

　　18.下列方法中，( )被應用于違約風險區(qū)分能力的驗證。

　　A.CAP曲線與AR值 B.ROC曲線與A值

　　C.KS檢驗 D.二項分布檢驗

　　E.擴展的交通燈檢驗

　　【答案】ABC

　　19.下列關于銀行利率風險的說法，正確的有( )。

　　A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險

　　D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

　　E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險

　　【答案】ABCE

　　20.下列關于金融期貨的說法，正確的有( )。

　　A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險

　　C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　【答案】ABDE

　　21.下列關于各類期權的說法，正確的有( )。

　　A.買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利

　　B.賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務

　　C.美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約

　　D.買權的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，則該期權屬于價外期權

　　E.平價期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

　　【答案】ABCE

　　22.明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括( )。

　　A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸

　　B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

　　C.向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品

　　D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

　　【答案】AC

　　23.遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括( )。

　　A.遠期外匯合約 B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約 D.已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權合約

　　【答案】ABCD

　　24.下列關于久期缺口的理解，正確的有( )。

　　A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加

　　B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少

　　C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少

　　D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大

　　【答案】ABC

　　25.按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場上的投資者都是理性的

　　B.市場上的投資者是風險中性的

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　【答案】ACDE

　　26.《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括( )。

　　A.商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證

　　B.商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性

　　C.商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率

　　D.商業(yè)銀行必須在實際違約概率持續(xù)高于預期值的情況下下調預期值

　　E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數(shù)據(jù)源比較

　　【答案】ABCE

　　27.組合層面的風險識別應當關注( )。

　　A.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū) B.銀行客戶是否過度集中于某個行業(yè)

　　C.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢 D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E.宏觀經(jīng)濟因素

　　【答案】ABCDE

　　28.下列方法中，( )被應用于違約概率預測準確性的驗證(校正)。

　　A.CAP曲線與AR值 B.二項分布檢驗

　　C.KS檢驗 D.卡方分布檢驗

　　E.正態(tài)分布檢驗

　　【答案】BDE

　　29.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。

　　A.操作風險 B.市場風險

　　C.戰(zhàn)略風險 D.聲譽風險

　　E.國家風險

　　【答案】ABCDE

　　30.常用的信用衍生工具包括( )。

　　A.總收益互換 B.信用違約互換

　　C.信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動票據(jù)

　　E.信用貸款

　　【答案】ABCD

　　31.Credit Monitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函數(shù)，這些變量包括( )。

　　A.企業(yè)貸款數(shù)額 B.企業(yè)資產(chǎn)市場價值

　　C.企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性 D.市場收益率

　　E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價值

　　【答案】ABC

　　32.《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內部評級體系，自行預測( )等信用風險因素，并根據(jù)權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求。

　　A.違約概率 B.違約損失率

　　C.違約風險暴露 D.違約原因

　　E.期限

　　【答案】ABCE

　　33.下列關于久期的說法，正確的有( )。

　　A.久期也稱持續(xù)期

　　B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C.久期的數(shù)學公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

　　D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　【答案】ABDE

　　34.市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示

　　B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總

　　C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制

　　D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E.反映了資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　【答案】ABCDE

　　35.下列關于計算VAR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短

　　【答案】ABC

　　36.下列關于VAR的說法，正確的有( )。

　　A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　E.VAR只用做市場風險計量與監(jiān)控

　　【答案】AD

　　37.市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括( )。

　　A.利率 B.匯率

　　C.工資率 D.股票價格

　　E.商品價格

　　【答案】ABDE

　　38.下列關于衍生產(chǎn)品與市場風險關系的說法，正確的有( )。

　　A.衍生產(chǎn)品可用來防范市場風險

　　B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險

　　C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風險

　　D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用

　　E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失

　　【答案】ABDE

　　39.下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

　　C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D.遠期合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

　　E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　【答案】CDE

　　40.記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。

　　A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　B.交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

　　C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

　　D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　【答案】ABCDE

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