一、單項選擇題

　　1.【參考答案】：A

　　2.【參考答案】：A

　　由于市場風險主要來自所屬經(jīng)濟體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。

　　3.【參考答案】：D

　　4.【參考答案】：D

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本金模式;二是商業(yè)銀行的風險管理水平。

　　5.【參考答案】：D

　　6.【參考答案】：A

　　7.【參考答案】：B

　　20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%

　　8.【參考答案】：D

　　期初資產(chǎn)=2+5+4=10萬元

　　期末資產(chǎn)=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2

　　百分比收益率=(12.2-10)/10=22%

　　9.【參考答案】：B

　　10.【參考答案】：D

　　11.【參考答案】：C

　　對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取基本指標法、標準法或高級計量法計算。

　　12.【參考答案】：A

　　13.【參考答案】：C

　　14.【參考答案】：B

　　15.【參考答案】：A

　　16.【參考答案】：A

　　流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險。

　　17.【參考答案】：D

　　投資組合不僅會因為交易對手的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。

　　18.【參考答案】：C

　　預期損失通過提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收;非預期損失通過資本金來應對。

　　二、多項選擇題

　　1.【參考答案】：BCDE

　　風險對沖對管理市場風險非常有效。

　　2.【參考答案】：AB

　　核心資本也稱一級資本，包括商業(yè)銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備。

　　3.【參考答案】：ACDE

　　4.【參考答案】：AD

　　5.【參考答案】：BCDE

　　6.【參考答案】：ABD

　　7.【參考答案】：ACD

　　8.【參考答案】：ACD

　　9.【參考答案】：ABDE

　　10.【參考答案】：ABDE

　　11.【正確答案】：ABCDE

　　【答案解析】：

　　操作風險包括內部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　12.【正確答案】：ABCE

　　【答案解析】：

　　商業(yè)銀行風險管理的主要策略包括風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償五種策略。

　　三、判斷題

　　1.【正確答案】：錯

　　操作風險包括內部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　2.【正確答案】：錯

　　國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　3.【正確答案】：對

　　4.【正確答案】：對

　　5.【正確答案】：錯

　　信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或者信用質量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。

　　6.【正確答案】：錯

　　商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為操作風險不可避免。

　　7.【正確答案】：錯

　　與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

　　8.【正確答案】：對

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