第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　46.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是( )，存款的利息支出會隨著利率的上升而( )，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。

　　A.減少的，減少

　　B.增加的，減少

　　C.固定的，增加

　　D.增加的，增加

　　47.( )來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.重新定價風(fēng)險

　　D.收益率曲線風(fēng)險

　　48.市場風(fēng)險是指( )的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　A.市場供需

　　B.市場商品

　　C.市場交易

　　D.市場價格

　　49.商業(yè)銀行用一年期存款作為一年期貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該銀行的資產(chǎn)負債面臨( )。

　　A.利率風(fēng)險中的重新定價風(fēng)險

　　B.利率風(fēng)險中的收益率曲線風(fēng)險

　　C.利率風(fēng)險中的基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.利率風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險

　　50.匯率風(fēng)險是指由于( )的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.價格

　　D.產(chǎn)品

　　51.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行( )

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D.事前防范，事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　52.( )負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.董事會

　　53. 以下( )不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包括的主要要素。

　　A.內(nèi)部交流制度

　　B.風(fēng)險識別與評估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　54.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是( )

　　A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以全面性為出發(fā)點

　　B.保證風(fēng)險管理體系的有效性不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)

　　C.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效和獨立的原則

　　D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制只須貫徹有效和獨立的原則

　　55.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是( )

　　A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與

　　B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求

　　C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

　　D.內(nèi)部控制的監(jiān)督評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系

　　56.( )是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化

　　A.內(nèi)部控制制度

　　B.公司治理

　　C.風(fēng)險文化

　　D.戰(zhàn)略管理

　　57.下列關(guān)于先進風(fēng)險管理理念的說法，錯誤的是( )

　　A.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　B.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險

　　C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

　　58.( )是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。

　　A.風(fēng)險管理行為

　　B.風(fēng)險管理理念

　　C.風(fēng)險管理知識

　　D.風(fēng)險管理制度

　　59.風(fēng)險文化一般由三個層次組成，不包括( )

　　A.風(fēng)險管理行為

　　B.風(fēng)險管理理念

　　C.風(fēng)險管理知識

　　D.風(fēng)險管理制度

　　60.風(fēng)險管理的目標(biāo)是( )

　　A.消除風(fēng)險

　　B.實現(xiàn)收益最大化

　　C.實現(xiàn)收益和風(fēng)險的平衡

　　D.降低風(fēng)險

　　61.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取( )的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。

　　A.從上至下

　　B.從下至上

　　C.從左到右

　　D.從右到左

　　62. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是( )，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。

　　A.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.加強對風(fēng)險的監(jiān)測

　　C.制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

　　D.制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案

　　63. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從( )層面開始。

　　A.戰(zhàn)略層面

　　B.宏觀層面

　　C.微觀層面

　　D.三個層面同步進行

　　64. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的( )基礎(chǔ)之上。

　　A.實際情況

　　B.未來的發(fā)展?jié)摿?/P>

　　C.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/P>

　　D.潛在收益

　　65. 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)，其中不包括( )

　　A.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

　　B.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　C.確保銀行的盈利水平及股東的集體利益

　　D.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

　　66. 國際銀行業(yè)在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持的基本原則不包括( )

　　A.符合監(jiān)管要求

　　B.符合銀行實際

　　C.保證一定的營利性

　　D.保證一定的前瞻性

　　67. 風(fēng)險評估的總體要求不包括( )

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)重點分析和評估影響最大的風(fēng)險

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染

　　68.( )是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.注冊資本

　　D.監(jiān)管資本

　　69.( )是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益。

　　A.經(jīng)濟資本

　　B.注冊資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.賬面資本

　　70.( )是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額。

　　A.賬面資本

　　B.注冊資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.監(jiān)管資本

　　71.作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率変動的敏感性，側(cè)重于分析( )

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險的長期影響

　　B.重新定價風(fēng)險的短期影響

　　C.期權(quán)風(fēng)險的短期影響

　　D.利率變動的長期影響

　　72.外匯( )是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.敞口分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　73. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是( )

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　74. 下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是( )

　　A.方差—協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險價值

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮

　　C.蒙特卡洛模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險因素仍有一定的假設(shè)

　　D.蒙特卡洛模擬法的計算量大

　　75. 以下選項中，不屬于方差—協(xié)方差的缺點的是( )

　　A.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征

　　B.對結(jié)果的解釋說明較難

　　C.計算的效率較低

　　D.VaR 值準(zhǔn)確性較低，尤其對于期權(quán)類產(chǎn)品

　　76. 商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VAR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5 天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10 天，則( )

　　A.風(fēng)險價值(VAR)減少

　　B.風(fēng)險價值(VAR)增大

　　C.風(fēng)險價值(VAR)不變

　　D.風(fēng)險價值(VAR)增大或減少

　　77. 以下關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是( )

　　A.應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

　　B.交易部門應(yīng)當(dāng)實時監(jiān)測限額的遵守情況，并將超限額情況及時報告給相應(yīng)級別的管理層

　　C.限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進行有效控制的一項重要手段

　　D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體進行調(diào)整

　　78. 股票風(fēng)險分為股票特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險，其資本計提比率都為( )

　　A.7%

　　B.8%

　　C.9%

　　D.10%

　　79.市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險資本要求( )

　　A.加上12.5

　　B.乘以12.5

　　C.除以12.5

　　D.減去12.5

　　80. 某商業(yè)銀行資金交易部□的上期稅前凈利潤為2 億，經(jīng)濟資本為20 億，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值(EVA)為( )萬

　　A.8000

　　B.6000

　　C.5000

　　D.9000

　　81. 銀行風(fēng)險管理的流程是( )

　　A.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量

　　B.風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測

　　C.風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險計量

　　D.風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險控制

　　82. 風(fēng)險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)

　　A.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險

　　B.計算風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　C.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　D.計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險

　　83.( )是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。

　　A.專家調(diào)查列舉

　　B.制作風(fēng)險清單

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　84.除了最基本、最常用的制作風(fēng)險清單法外，以下不屬于風(fēng)險識別的常用方法的是( )

　　A.分解分析法

　　B.失誤樹分析法

　　C.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　D.壓力測試法

　　85.( )是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

　　86. 商業(yè)銀行可以采取下列哪項措施進行操作風(fēng)險緩釋( )

　　A.風(fēng)險識別

　　B.分散

　　C.監(jiān)測

　　D.報告

　　87.常用的風(fēng)險事后控制的方法不包括( )

　　A.風(fēng)險隱藏

　　B.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險資本的重新分配

　　D.提高風(fēng)險資本水平

　　88. 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程說法錯誤的是( )

　　A.風(fēng)險識別的目的是在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)

　　B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性，風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程。

　　C.風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和量化的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程

　　D.風(fēng)險控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略保持目標(biāo)—致是風(fēng)險控制的一項目標(biāo)

　　89.風(fēng)險管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩種，正確的是( )

　　A.監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

　　B.前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)

　　C.中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　D.集中計量數(shù)據(jù)和分散計量數(shù)據(jù)

　　90.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是( )

　　A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯誤承受程序

　　B.應(yīng)當(dāng)隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄

　　C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　D.應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

　　參考答案：

　　46.C，47.C，48.D，49.C，50.B，51.A，52.D，53.A，54.C，55.A，56.C，57.B，58.B，59.A，60.C，

　　61.A，62.C，63.B，64.C，65.C，66.C，67.A，68.D，69.D，70.C，71.D，72.B，73.B，74.A，

　　75.C，76.B，77.B，78.B，79.B，80.B，,81.D，,82.C，,83.B，84.D，85.D，86.B，87.A,88.B，89.C，90.D

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