點(diǎn)擊查看：2018年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》強(qiáng)化練習(xí)題匯總

　　一、 單選題:

　　1、 下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是( )。

　　A. 金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C. 商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D. 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　參考答案：C

　　2、 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是()。

　　A. 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

　　B. 威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系

　　C. 1973年，費(fèi)雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險

　　參考答案：D

　　3、 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個維度的是( )。

　　A. 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B. 企業(yè)的目標(biāo)

　　C. 全面風(fēng)險管理要素

　　D. 企業(yè)的各個層級

　　參考答案：A

　　4、 下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A. 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B. 信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

　　C. 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計(jì)

　　D. 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　參考答案：D

　　5、 下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。

　　A. 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險

　　B. 流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C. 流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　D. 大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

　　參考答案：A

　　6、 下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是( )

　　A. 國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　B. 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險

　　C. 在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

　　D. 國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　參考答案：A

　　7、 .在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　參考答案：D

　　8、 大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。

　　A. 流動性

　　B. 操作

　　C. 法律

　　D. 戰(zhàn)略

　　參考答案：A

　　9、 下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是()。

　　A. 對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B. 風(fēng)險補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

　　C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

　　D. 風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

　　參考答案：B

　　10、 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

　　A. RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B. RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C. RAROC=(非預(yù)期收益-預(yù)期收益)/收益

　　D. RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益

　　參考答案：A

　　11、 對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括( )。

　　A. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 基本指標(biāo)法

　　C. 內(nèi)部模型法

　　D. 高級計(jì)量法

　　參考答案：C

　　12、 下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是( )。

　　A. 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B. 資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

　　C. 資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D. 百分比收益是絕對收益

　　參考答案：B

　　13、 假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35

　　收益率 50% 15% -10% -25% 40%

　　則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。

　　A. 18.25%

　　B. 27.25%

　　C. 11.25%

　　D. 11.75%

　　參考答案：D

　　14、 下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A. 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B. 會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C. 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

　　D. 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本

　　參考答案：C

　　15、 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。

　　A. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D. 全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　參考答案：B

　　16、 下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A. 結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

　　B. 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

　　C. 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

　　D. 結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　參考答案：B

　　17、 下列降低風(fēng)險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　A. 風(fēng)險分散

　　B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C. 保險轉(zhuǎn)移

　　D. 非保險轉(zhuǎn)移

　　參考答案：A

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