第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

　　點(diǎn)擊查看：2018初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測(cè)題及答案匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(本大題共 80 小題，每小題 0.5 分，共 40 分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　1.假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為 5%、標(biāo)準(zhǔn)差為 0.03 的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在()區(qū)間的概率約為 68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　B【解析】根據(jù)題意可知，某股票的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為 5%、標(biāo)準(zhǔn)差為 0.03的正態(tài)分布，μ是正態(tài)分布的均值，σ是標(biāo)準(zhǔn)差，μ=5%，σ=3%;依μ-σ <μ+σ公式計(jì)算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，則股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在(2%，8%)區(qū)間內(nèi)。

　　2.具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

　　A.二級(jí)資本

　　B.其他一級(jí)資本

　　C.核心一級(jí)資本

　　D.股東資本

　　C【解析】核心一級(jí)資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下無(wú)條件用來(lái)吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

　　3.銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括()。

　　A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn)

　　B.高不對(duì)稱性和高關(guān)聯(lián)度

　　C.對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度

　　D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化

　　D【解析】銀行業(yè)公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)為：(1)高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn)。(2)高不對(duì)稱性，即銀行與會(huì)、客戶與交易對(duì)手間的信息不對(duì)稱。(3)高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性。(4)對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。

　　4.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述的方式的是()。

　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　B.零容忍度類(lèi)指標(biāo)

　　C.收益類(lèi)指標(biāo)

　　D.資本類(lèi)指標(biāo)

　　A【解析】商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。常見(jiàn)的定性描述有：達(dá)到或超過(guò)目標(biāo)信用級(jí)別、確保資本充足、對(duì)壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

　　5.下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。

　　A.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

　　B.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

　　C.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)

　　D.盈利能力指標(biāo)

　　D【解析】客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括以下兩大類(lèi)指標(biāo)：基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)�；�本面指標(biāo)包括品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)、實(shí)力類(lèi)指標(biāo)、環(huán)境類(lèi)指標(biāo)。盈利能力指標(biāo)屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　6.假定目前市場(chǎng)上 l 年期零息國(guó)債的收益率為 10%，l 年期信用等級(jí)為 B 的零　　債券的收益率為 15.8%，且假定此類(lèi)債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為()。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　B【解析】假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無(wú)所有，即回收率θ=0，則上述評(píng)級(jí)為 B 的零息債券在 1 年內(nèi)的違約概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)-1-0.95=0.05。

　　7.()是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。

　　A.市場(chǎng)價(jià)值

　　B.公允價(jià)值

　　C.名義價(jià)值

　　D.市值重估

　　B【解析】公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值。但若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)收益法或成本法來(lái)獲得。

　　8.利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，()。

　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換

　　C【解析】利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換。交易一方同意以固定利率支付給交易對(duì)手利息，反過(guò)來(lái)，對(duì)手同意以某一特定利率基準(zhǔn)的浮動(dòng)利率支付給對(duì)方利息。

　　9.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則不包括()。

　　A.業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評(píng)估責(zé)任原則

　　B.謹(jǐn)慎性原則

　　C.重要性原則

　　D.動(dòng)態(tài)管理原則

　　B【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則包括：(1)業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評(píng)估責(zé)任原則。(2)重要性原則。(3)動(dòng)態(tài)管理原則。

　　10.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是()。

　　A.追求快速見(jiàn)效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)務(wù)要求

　　C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，不能片面追求快速見(jiàn)效或貪大求全，超越本行業(yè)務(wù)要求，僅“為上系統(tǒng)而上系統(tǒng)"，要從戰(zhàn)略的高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，要慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程。

　　11.融資缺口等于()。

　　A.貸款平均額+核心存款平均額

　　B.貸款平均額-核心存款平均額

　　C.核心存款平均額-貸款平均額

　　D.貸款期望額-核心存款平均額

　　B【解析】商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構(gòu)成了融資缺口，即融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　12.我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)()，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)()。

　　A.75%;65%

　　B.65%;15%

　　C.75%;25%

　　D.65%;25%

　　C【解析】我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò) 75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò) 25%。

　　13.激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的()。

　　A.競(jìng)爭(zhēng)能力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

　　D.客戶資源

　　C【解析】激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

　　14.商業(yè)銀行面臨的()要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　A.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　D.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　B【解析】商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　15.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。

　　A.降低成本

　　B.吸收損失

　　C.提高收益

　　D.降低流動(dòng)性

　　B【解析】從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù);二是在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失。

　　16.國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用的方法是()。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　A【解析】國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法。

　　17.()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C【解析】市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　18.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的說(shuō)法中，不正確的是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款

　　C.期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分為關(guān)注類(lèi)/次級(jí)類(lèi)/可疑類(lèi)/損失類(lèi)的貸款余額之和

　　D.期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額

　　C【解析】風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款。期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分為次級(jí)類(lèi)/可疑類(lèi)/損失類(lèi)的貸款余額之和。期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額。

　　19.以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是()。

　　A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額

　　B.按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

　　C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

　　D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

　　D【解析】集團(tuán)客戶授信限額管理，應(yīng)確定對(duì)集團(tuán)的總授信額度。集團(tuán)統(tǒng)一授信限額管理一般分“三步走”：第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額;第二步，按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值;第三步，分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額。同時(shí)，使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。

　　20.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款 60 億，關(guān)注類(lèi)貸款20 億，次級(jí)類(lèi)貸款 10 億，可疑類(lèi)貸款 6 億，損失類(lèi)貸款 5 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　C【解析】不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款和×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×100%≈20.8%。

　　21.投資者 A 期初以每股 30 元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)股票 l00 股，半年后每股收到 0.4 元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣(mài)出股票的價(jià)格是 32 元，則在此半年期間，投資者 A 在該股票上的百分比收益率為()。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　D【解析】百分比收益率 R=(32×100-30×100+0.4×100)÷(30×100)×100%=8%。

　　22.在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買(mǎi)賣(mài)，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。

　　A.第二個(gè)工作日

　　B.第一個(gè)工作日

　　C.第三個(gè)工作日

　　D.第五個(gè)工作日

　　A【解析】在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買(mǎi)賣(mài)，即交割日為交易日以后的第、　二個(gè)工作日的外匯交易。即期外匯買(mǎi)賣(mài)除了可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　23.下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是()。

　　A.個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 50%

　　B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予 50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　C.商業(yè)銀行之間原始期限在 4 個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 0

　　D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予 50%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　A【解析】表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予 l00%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;商業(yè)銀行之間原始期限在 4 個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 20%;對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予 100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 50%。

　　24.商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過(guò)度依賴他們可能帶來(lái)()。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D【解析】商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過(guò)度依賴他們可能帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　25.以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是()。

　　A.資本為銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)

　　D.維持市場(chǎng)信心

　　C【解析】商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，資本為商業(yè)銀行提供融資。第二，吸收和消化損失。第三，限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。第四，維持市場(chǎng)信心。第五，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

　　26.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法中，不正確的是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理股票風(fēng)險(xiǎn)非常有效

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)非常有效

　　A【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。近年來(lái)由于信用衍生品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。

　　27.()是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。

　　A.企業(yè)文化

　　B.風(fēng)險(xiǎn)文化

　　C.保險(xiǎn)文化

　　D.管理文化

　　B【解析】風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。

　　28.內(nèi)部控制是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

　　A.事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　C.事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范

　　D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　B【解析】?jī)?nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

　　29.商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作就是()。

　　A.判斷該客戶的債務(wù)承受能力

　　B.判斷該客戶的平均債務(wù)承受額

　　C.確定銀行的債務(wù)承受能力

　　D.客戶自己的用途

　　A【解析】商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即判斷該客戶的最高債務(wù)承受額。

　　30.假定某部門(mén)當(dāng)年的銷(xiāo)售收入為 200 萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本為 l0 萬(wàn)元，其銷(xiāo)售毛利率為()。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　B【解析】銷(xiāo)售毛利率=(銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本)/銷(xiāo)售收入，所以銷(xiāo)售毛利率=(200-120)/200=40%。

　　31.久期缺口為正值時(shí)，以下敘述不正確的是()。

　　A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

　　B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

　　C【解析】久期缺口為正值時(shí)，資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積;如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，由于資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值最終將下跌。

　　32.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn) 1 100，美元負(fù)債 500，銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為 400，買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為 300，持有的期權(quán)敞口頭寸為 100，則美元的敞口頭寸為()。

　　A.多頭 650

　　B.空頭 650

　　C.多頭 600

　　D.空頭 600

　　C【解析】敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債+遠(yuǎn)期買(mǎi)入-遠(yuǎn)期賣(mài)出+期權(quán)敞口頭寸+其他=1 100-500+300-400+100=600，如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭。

　　33.從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易業(yè)務(wù)可分為()。

　　A.前臺(tái)管理、中臺(tái)交易、后臺(tái)結(jié)算

　　B.前臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺(tái)結(jié)算、后臺(tái)交易

　　C.前臺(tái)結(jié)算、中臺(tái)交易、后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算

　　D【解析】商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)，從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。

　　34.下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

　　A.“借短貸長(zhǎng)”是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況

　　B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

　　C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況。商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日。商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)"的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　35.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的()和資產(chǎn)的()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　A.減少;增加

　　B.增加;減少

　　C.減少;不變

　　D.不變;增加

　　A【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　36.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源/技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

　　B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面

　　C【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　37.企業(yè)向商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是()。

　　A.鎖定未來(lái)的借款成本

　　B.對(duì)沖未來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.鎖定未來(lái)的投資收益

　　D.對(duì)沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

　　A【解析】企業(yè)向銀行購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約的主要目的是鎖定未來(lái)的借款成本，對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。

　　38.某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類(lèi)貸款余額為 4 500 億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為 600 億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了 l 000 億元，則關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙率為()。

　　A.12.5%

　　B.11.3%

　　C.17.1%

　　D.15%

　　C【解析】關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率=期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額)×100%=600/(4 500-1 000)=17.1%。

　　39.某商業(yè)銀行資金交易部門(mén)的上期稅前凈利潤(rùn)為 2 億元，經(jīng)濟(jì)資本為 20 億元，稅率為 20%，資本預(yù)期收益率為 5%，則該部門(mén)上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為()萬(wàn)元。

　　A.6 000

　　B.8 000

　　C.10 000

　　D.11 000

　　A【解析】EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)成本×資本預(yù)期收益率=2×(1-20%)-20×5%=0.6(億元)。

　　40.某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額為 l0 億元，上半年因核銷(xiāo)等因素使用撥備5 億元，補(bǔ)提 7 億元。如果 6 月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備 l0 億元，則 6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()。

　　A.70%

　　B.120%

　　C.100%

　　D.90%

　　B【解析】貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×l00%=(10-5+7)/10×100%=l20%。

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