第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 2 頁：多項(xiàng)選擇題

第 3 頁：判斷題

第 4 頁：單項(xiàng)選擇題參考答案

第 5 頁：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 6 頁：判斷題參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2018初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測題及答案匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是(　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)

　　B.不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)是在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段提出的

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命

　　D.20世紀(jì)80年代以后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理處于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)清除

　　3.商業(yè)銀行可以采取(　)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

　　A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

　　C.實(shí)行差錯(cuò)率考核

　　D.改變市場定位

　　4.對于商業(yè)銀行來說.以下一般不采用的擔(dān)保方式是(　)。

　　A.動(dòng)產(chǎn)留置

　　B.不動(dòng)產(chǎn)抵押

　　C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　5.以下選項(xiàng)中.屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是(　)。

　　A.內(nèi)部評級(jí)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　6.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是(　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散化投資完全消除

　　C.具有觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取的特點(diǎn)

　　D.國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)7.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)適于采用量化技術(shù)加以控制

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自市場

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)難以通過分散化投資完全消除

　　8.在國際先進(jìn)銀行用來綜合考量商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的方法中.普遍使用的衡量指標(biāo)是(　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.加權(quán)收益率(WR)

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　9.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　)。

　　A.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)l0%或l0%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　B.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　C.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者 、

　　D.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)l%或l%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　10.下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是(　)。

　　A.國別風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國別風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)有三種

　　C.國別風(fēng)險(xiǎn)在債權(quán)人的控制范圍內(nèi)

　　D.對國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量可以通過主權(quán)評級(jí)實(shí)現(xiàn)

　　11.以下有關(guān)資本的說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　12.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)定期(通常為5年)研究、制定或修正管理戰(zhàn)略

　　B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　D.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑.商業(yè)銀行的各項(xiàng)工作必須緊緊圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)展開

　　13.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　)要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。A.會(huì)計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.賬面資本

　　14.(　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.商業(yè)銀行公司治理

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　15.以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是(　)。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.有效

　　D.協(xié)助

　　16.ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是(　)。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　B.流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn)

　　D.流動(dòng)負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法。不正確的是(　)。

　　A.應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對獨(dú)立的部門

　　B.具有獨(dú)立的報(bào)告路線

　　C.具有經(jīng)營決策的最終決定權(quán)

　　D。監(jiān)控各類限額是它的職責(zé)之一

　　18.通過圖解法來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素指的是(　)。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　D.分解分析法

　　19.以下關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理水平是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

　　D.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)盡量承接以提高業(yè)務(wù)水平

　　20.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是由(　)設(shè)置的。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D.股東大會(huì)

　　21.風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的(　)狀況，為經(jīng)營管理決策提供輔助作用。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　22.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　C.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　23.前臺(tái)交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是(　)。

　　A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B.頭寸報(bào)告

　　C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

　　D.以上均不是

　　24.企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用(　)結(jié)構(gòu)。A.

　　B/S

　　B.A/S

　　C.

　　B/L

　　D.A/L

　　25.A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15%，2010年年初所有者權(quán)益為110億元.2010年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.11%

　　D.10%

　　26.下列關(guān)于內(nèi)部評級(jí)法的說法正確的是(　)。

　　A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級(jí)體系依賴程度的不同，可分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

　　B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

　　C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

　　D.對于零售暴露，商業(yè)銀行可以使用初級(jí)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，自行估計(jì)PI)和LGD

　　27.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貨款遷徙率為(　)。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　28.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是(　)。

　　A.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放

　　B.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，但不包括衍生交易工具

　　C.原有貸款的展期應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策

　　29.下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是(　)。

　　A.營運(yùn)資金

　　B.運(yùn)營效率

　　C.速動(dòng)比率

　　D.存貨周轉(zhuǎn)率

　　30.商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?　)。

　　A.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

　　D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

　　31.某銀行2013年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2013年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率為(　)。

　　A.6%

　　B.8%

　　C.8.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算

　　32.資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是(　)。

　　A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]x100%

　　B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]x100%

　　C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2 ×100%

　　D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤/銷售收入) ×100%

　　33.以下不屬于商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)是(　)。

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的設(shè)立動(dòng)機(jī)34.客戶評級(jí)中.違約概率的估計(jì)包括以下兩個(gè)層面(　)。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

　　C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　35.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于(　)。

　　A.項(xiàng)目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　36.商業(yè)銀行的零售存款是(　)。

　　A.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　B.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　C.來源分散.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

　　D.不穩(wěn)定的負(fù)債.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高37.用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是(　)。

　　A.效率比率

　　B.杠桿比率

　　C.流動(dòng)比率

　　D.盈利能力比率

　　38.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評級(jí)的說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.信用評分模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　B.專家系統(tǒng)的突出問題是對信用風(fēng)險(xiǎn)的評估缺乏一致性

　　C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

　　39.國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比的一般限度是(　)。

　　A.20%

　　B.25%

　　C.100%

　　D.150%

　　40.交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，(　)

　　A.市場價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

　　B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

　　C.由于產(chǎn)品成本增加.出現(xiàn)定價(jià)困難

　　D.未遵循操作規(guī)定.使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　41.在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中。(　)風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業(yè)務(wù)外包

　　42.(　)是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法..

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析43.下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是(　)。

　　A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　C.開發(fā)商與購房人串通.規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　44.(　)又稱為營運(yùn)能力比率.體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動(dòng)比率

　　45.企業(yè)某年的稅前凈利潤為9000萬元.利息費(fèi)用為3000 萬元。則其利息保障倍數(shù)為(　)。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.4

　　46.Credit Metrics模型中，信用工具的市場價(jià)值取決于借款人的(　)。

　　A.信用等級(jí)

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　47.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法,正確的是(　)。

　　A.具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)

　　B.在某種程度上。資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn).改善資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.以上都正確

　　48.假設(shè)一位投資者將1萬元存入銀行.1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對收益是(　)元。

　　A.1000

　　B.100

　　C.10

　　D.1100

　　49.下列關(guān)于壓力測試的說法.不正確的是( )。

　　A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

　　B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　D.應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查.不斷完善其程序

　　50.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下。若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過3萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過3萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過3萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過3萬元

　　61.張某向商業(yè)銀行申請個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下.便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為(　)引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.未授權(quán)交易

　　62.監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確.造成未履行必要的(　)或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

　　A.操作規(guī)范

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.匯報(bào)義務(wù)

　　D.內(nèi)部控制

　　63.標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為(　)大類業(yè)務(wù)條線。

　　A.六

　　B.七

　　C.九

　　D.十

　　64.操作風(fēng)險(xiǎn)評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的(　)作出評估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　65.國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括(　)。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個(gè)國家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

　　C.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

　　66.違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少(　)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　67.資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少(　)一次。A.3個(gè)月

　　B.半年

　　C.9個(gè)月

　　D.1年

　　68.商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　69.假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，但預(yù)期項(xiàng)目的市場價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比(　)。

　　A.賣出一份看跌期權(quán)

　　B.賣出一份看漲期權(quán)

　　C.買入一份看跌期權(quán)

　　D.買人一份看漲期權(quán)

　　70.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為l0%，1年期的信用等級(jí)為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A 004

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　71.以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是(　)。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標(biāo)高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高72.以下屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評級(jí)下降

　　D.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　73.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　74.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“(　)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口).被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　75.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了___和__的關(guān)系。(　)

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　76.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的缺點(diǎn)是(　)。

　　A.歷史數(shù)據(jù)

　　B.計(jì)算復(fù)雜

　　C.靜態(tài)評估

　　D.以上均不正確

　　77.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　78.在計(jì)算商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求時(shí)，商業(yè)銀行可將特定時(shí)段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是(　)。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　79.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第l年的違約率是0.8%.第2年的違約率是l.4%。第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為(　)萬元。

　　A.925.47

　　B.960.26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　80.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括(　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　81.若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為(　)。

　　A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

　　B.表外項(xiàng)目已提取金額

　　C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　82.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不包括(　)。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級(jí)上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　83.銀行監(jiān)管是由(　)主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定。有效保護(hù)存款人利益.

　　A.市場

　　B.政府

　　C.行業(yè)協(xié)會(huì)

　　D.商業(yè)銀行

　　84.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是(　)。

　　A.衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　85.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括(　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.外部審計(jì)

　　C。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估

　　D.監(jiān)測和報(bào)告

　　86.銀行監(jiān)管的基本原則不包括(　)。

　　A.依法原則

　　B.公開原則

　　C.公正原則

　　D.效益原則

　　87.銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括(　)。

　　A.鼓勵(lì)公平競爭.反對無序競爭

　　B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

　　C.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　D.減少一切限制.讓銀行充分自由發(fā)展

　　88.商業(yè)銀行之間的競爭更加激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品服務(wù)成本增加、產(chǎn)品服務(wù)過剩的現(xiàn)象，惡性競爭等現(xiàn)象，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　89.(　)年，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。

　　A.2002

　　B.2004

　　C.2006

　　D.2008

　　90.記入附屬資本的長期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

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