第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　二、多項選擇題(本大題共 40 小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的選項中，至少有兩個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　81.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括()。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　ABCDE【解析】權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　82.常用的市場風(fēng)險限額包括()。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　E.追索限額

　　ABC【解析】限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進行有效控制的一項重要手段。常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，風(fēng)險限額是對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險參數(shù)來設(shè)定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　83.依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的有()。

　　A.風(fēng)險水平類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險抵補類指標(biāo)

　　C.風(fēng)險識別類指標(biāo)

　　D.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)

　　E.風(fēng)險暴露類指標(biāo)

　　ABD【解析】依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的有風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險抵補類指標(biāo)。

　　84.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為()。

　　A.非可控性損失

　　B.災(zāi)難性損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.可控性損失

　　E.非預(yù)期損失

　　BCE【解析】通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為三大類：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　85.下列關(guān)于金融期貨的說法中，正確的有()。

　　A.利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險

　　C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　ABDE【解析】目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期貨合約，包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨和以 2 個月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨。二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險。三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割。

　　86.下列關(guān)于計算 VaR 值的歷史模擬法的說法中，正確的有()。

　　A.考慮到“肥尾”現(xiàn)象

　　B.能計量非線性金融工具的風(fēng)險

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.存在模型風(fēng)險

　　ABCD【解析】歷史模擬法通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型，不存在模型風(fēng)險。

　　87.流動性比例中的流動性資產(chǎn)包括()。

　　A.在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款

　　B.1 個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C.1 個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D.1 個月內(nèi)到期的次級類貸款

　　E.1 個月內(nèi)到期的債券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四個選項外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　88.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。

　　A.當(dāng)限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風(fēng)險容忍度

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)的經(jīng)濟資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項的說法均正確。

　　89.資產(chǎn)證券化包括()。

　　A.信貸資產(chǎn)證券化

　　B.虛擬資產(chǎn)證券化

　　C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　D.實體資產(chǎn)證券化

　　E.證券資產(chǎn)證券化

　　ACDE【解析】資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　90.風(fēng)險價值(VaR)對于其他衡量風(fēng)險的指標(biāo)來說，具有的優(yōu)勢包括()。

　　A.有利于衡量整個貸款組合的風(fēng)險

　　B.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險狀況

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟資本的需要量

　　D.是一種可以對各種類別的風(fēng)險進行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)

　　E.只能用來計量市場風(fēng)險，而不能計量其他類別的風(fēng)險

　　ABCD【解析】E 選項是該指標(biāo)的缺陷。

　　91.合格抵押品的認(rèn)定要求包括()。

　　A.抵押品應(yīng)是法律規(guī)定可接受的財產(chǎn)或權(quán)利

　　B.權(quán)屬清晰

　　C.滿足抵押品可執(zhí)行的必要條件

　　D.存在有效處置抵押品的流動性強的市場，并且可以得到合理的市場價格

　　E.在債務(wù)人違反合同時，銀行能及時對抵押品進行清算或處置

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項均屬于合格抵押品的認(rèn)定要求。

　　92.下列關(guān)于期權(quán)種類的說法中，正確的有()。

　　A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

　　B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)

　　C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)

　　D.按履約方式.期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

　　E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)

　　AD【解析】按照交易標(biāo)的物的不同，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán)。按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)、價內(nèi)期權(quán)和價外期權(quán)。按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

　　93.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　ACD【解析】數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)安全是屬于系統(tǒng)缺陷。

　　94.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括()。

　　A.就業(yè)制度和工作場所安全性

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　ABCDE【解析】操作風(fēng)險包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　95.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　ACDE【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B 選項未公開儲備屬于附屬資本。

　　96.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為()。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計量數(shù)據(jù)

　　D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　AB【解析】風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)。

　　97.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有()。

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢。

　　98.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

　　A.滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　C.防范市場風(fēng)險

　　D.控制匯率風(fēng)險

　　E.避免市場風(fēng)險

　　AB【解析】在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險。遠(yuǎn)期外匯交易可以預(yù)先將對外貿(mào)易結(jié)算、跨境投資、外匯借款還貸等國際業(yè)務(wù)的外匯成本固定，從而達(dá)到控制匯率風(fēng)險的目的。

　　99.個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括()。

　　A.客戶監(jiān)管難度大

　　B.缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足

　　C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

　　D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

　　E.個人信用體系不健全

　　BCE【解析】個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足，內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞，管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全。客戶監(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務(wù)的誘因;業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務(wù)的誘因。

　　100.下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)的說法中，正確的有()。

　　A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強

　　D.變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　E.公司機構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化

　　ACE【解析】負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化。

　　101.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括()。

　　A.實施方案中所涉及的風(fēng)險因素

　　B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

　　C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平

　　D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析

　　E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范

　　ACD【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效的方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，盡可能包括實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析。102.商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.風(fēng)險狀況

　　D.業(yè)務(wù)特點

　　E.經(jīng)營范圍

　　ACD【解析】商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點、風(fēng)險狀況和管理水平，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

　　103.風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為()。

　　A.風(fēng)險水平

　　B.風(fēng)險遷徙

　　C.風(fēng)險緩釋

　　D.風(fēng)險對沖

　　E.風(fēng)險抵補

　　ABE【解析】風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為風(fēng)險遷徙、風(fēng)險抵補、風(fēng)險水平三個主要類別。

　　104.以下說法中，正確的有()。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念。違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

　　105.商業(yè)銀行在評估客戶違約后的債項違約損失率時，通常需要包括以下哪些損失()。

　　A.未收回的貸款利息

　　B.折現(xiàn)損失

　　C.未收回的貸款本金

　　D.貸款清收費用

　　E.貸款的機會成本

　　ABCDE【解析】違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響：(1)直接損失或成本，指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。(2)間接損失或成本，指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本。(3)應(yīng)將違約債項的回收金額折現(xiàn)到違約時點，以真實反映經(jīng)濟損失，折現(xiàn)率需反映清收期間持有違約債項的成本。

　　106.下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有()。

　　A.銀行停止對貸款計息

　　B.銀行將貸款出售沒有造成損失

　　C.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉

　　D.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少

　　E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費 90 天(含)以上

　　ACDE【解析】當(dāng)下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：(1)債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90 天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期。(2)銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”：銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算。發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備。銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失。由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降;二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊;三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)。債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。

　　107.商業(yè)銀行建立風(fēng)險管理部門應(yīng)遵循的原則有()。

　　A.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　B.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備全面的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風(fēng)險管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心

　　D.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備高度的獨立性

　　E.風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　AD【解析】高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)遵守兩個基本準(zhǔn)則：首先，風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性，以提供客觀的風(fēng)險規(guī)避策略;其次，風(fēng)險管理部門不具備、或具備非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)，以降低操作風(fēng)險。

　　108.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括()。

　　A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

　　C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

　　E.能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　ACE【解析】B、D 兩項屬于聲譽風(fēng)險管理的作用。

　　109.期權(quán)的價值的組成部分包括()。

　　A.時間價值

　　B.內(nèi)在價值

　　C.執(zhí)行價格

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價格

　　E.無風(fēng)險利率

　　AB【解析】期權(quán)價值由期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值兩部分組成。內(nèi)在價值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益和利潤。時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分。

　　110.下列關(guān)于董事會的說法中，正確的有()。

　　A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　B.董事會負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理的整體戰(zhàn)略和政策

　　C.董事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式對商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

　　D.董事會設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

　　E.董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策

　　ABD【解析】C 選項是監(jiān)事會的職責(zé);E 選項是高級管理層的職責(zé)。

　　111.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括()。

　　A.確保法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

　　B.確保商業(yè)銀行盈利目標(biāo)的實現(xiàn)

　　C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn)

　　D.確保風(fēng)險管理體系的有效性

　　E.確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整

　　ACDE【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)不包括確保商業(yè)銀行盈利目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　112.留置主要應(yīng)用于()等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承攬合同

　　C.運輸合同

　　D.勞務(wù)輸出合同

　　E.擔(dān)保合同

　　ABC【解析】留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　113.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括()。

　　A.遠(yuǎn)期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權(quán)合約

　　ABCD【解析】遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括遠(yuǎn)期外匯合約、外匯期貨合約、未到交割日的現(xiàn)貨合約和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約。

　　114.監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括()。

　　A.檢查與調(diào)研

　　B.調(diào)閱文件

　　C.訪談座談

　　D.列席會議

　　E.監(jiān)督測評

　　ABCDE【解析】監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行監(jiān)督評測。

　　115.商業(yè)銀行的核心資本包括()。

　　A.盈余公積

　　B.混合性債務(wù)工具

　　C.公開儲備

　　D.未公開儲備

　　E.重估儲備

　　AC【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積和未分配利潤)和公開儲備;附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。

　　116.信用衍生產(chǎn)品包括()。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差期權(quán)

　　D.信用聯(lián)系票據(jù)

　　E.股票期權(quán)

　　ABCD【解析】常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差期權(quán)、信用聯(lián)系票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。

　　117.下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述中，正確的有()。

　　A.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋

　　B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險暴露

　　C.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 35%的權(quán)重

　　D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 75%的權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　BE【解析】商業(yè)銀行可以避過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋：有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 75%的權(quán)重，無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 35%的權(quán)重。

　　118.柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的起因有()。

　　A.輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范

　　B.規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度

　　D.客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全

　　E.柜員工作強度大但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感等

　　ABCE【解析】D 選項屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的起因。

　　119.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括()。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　E.非利息收入比率

　　ACDE【解析】盈利能力指標(biāo)都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B 選項屬于信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。

　　120.以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有()。

　　A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

　　C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

　　E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

　　ABCD【解析】A、B、C、D 選項都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)。以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

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