第 1 頁：單項選擇題

第 2 頁：多項選擇題

第 3 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求。請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.“5C”方法屬于(　　)評級方法。

　　A.信用評分法

　　B.專家判斷法

　　C.歷史模型法

　　D.壓力測試法

　　2.下列關于商業(yè)銀行借人流動性的描述。錯誤的是(　　)。

　　A.借人資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿

　　B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構成的穩(wěn)定性

　　C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風險的方法

　　D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金.不必一直保持相當數(shù)量的流動資產(chǎn)

　　3.李先生投資30萬元買股票.而股票的收益率在不同的經(jīng)濟狀況下不盡相同.各種經(jīng)濟狀況出現(xiàn)的概率及對應的股票收益率如下表所示。

　　則李先生持有的該筆股票投資的預期收益率為(　　)。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　4.貸款定價中的風險成本一般是指(　　)。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.預期和非預期損失

　　D.以上都不對

　　5.對于三大風險加權資產(chǎn)的計算方法中。共同的方法是(　　)。

　　A.內部評級初級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.內部模型法

　　6.王先生的投資包括三部分.一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn)。總價值為15萬元：另一部是年收益率為45%的8資產(chǎn)，總價值為10萬元;還有一部分是年收益率為30%的C資產(chǎn)，總價值是l5萬元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　7.假設美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換2.0000美元.美元年利率為3%.英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，l年期美元兌英鎊遠期匯率為(　　)。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　8.以下不屬于風險轉移策略的是(　　)。

　　A.出口信貸保險

　　B.擔保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　9.某公司2009年銷售收入為l億元.銷售成本為4000萬元，2009年期初存貨為l50萬元.2009年期末存貨為250萬元，則該公司2009年存貨周轉天數(shù)為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　10.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　11.核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)不包括(　　)。

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　12.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括(　　)。

　　A.完善的公司治理結構

　　B.健全的內部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.雄厚的研發(fā)實力

　　13.下列關于客戶評級與債項評級的說法.不正確的是(　　)。

　　A.債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下.針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C.在某一時點.同一債務人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點.同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　14.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風險計量方法有三種，不包括(　　)。

　　A.基本指標法

　　B.內部評級高級法

　　C.標準法

　　D.內部評級初級法

　　15.內部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標.通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行(　　)的動態(tài)過程和機制。

　　A.事前控制、事中防范和監(jiān)督、事后糾正

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　D.事前防范、事中監(jiān)督、事后控制和糾正

　　16.外部審計與信息披露的關系中.除了有利于提高信息披露質量外，還有利于(　　)。

　　A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

　　B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制

　　C.改進我國商業(yè)銀行信息披露

　　D.提高審計效率

　　17.絕對信用價差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　18.目前RAROC等經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用.其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC：(凈收益-預期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　19.下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是(　　)。

　　A。提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場信心

　　D.限制銀行業(yè)務過度擴張

　　20.主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構的是(　　)。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風險管理部門

　　21.(　　)可以為內部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　A.財務控制部門

　　B.法律/合規(guī)部門

　　C.風險管理部門

　　D.外部監(jiān)督部門

　　22.風險管理的第三道防線是(　　)。

　　A.風險管理制度

　　B.風險管理職能部門

　　C.前臺業(yè)務人員

　　D.內部審計

　　23.風險管理的最高決策單位是(　　)。

　　A.風險管理部門

　　B.董事會

　　C.股東大會

　　D.最高風險管理委員會

　　24.借款人甲的內部評級l年期違約概率為0.01%，則其根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的違約概率為(　　)。

　　A.0.01%

　　B.0.02%

　　C.0.03%

　　D.0.04%

　　25.商業(yè)銀行客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素構成的針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Rs系統(tǒng)

　　26.下列關于內部評級法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度的不同.可分為初級法和高級法兩種

　　B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率.其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值

　　C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

　　D.內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露

　　27-A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款。本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款;新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，設部分新增貸款全部為正常類貸款;該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為(　　)。

　　A.4.38%

　　B.5.38%

　　C.5.88%

　　D.8-38%

　　28.A銀行2010年貸款應提準備為l300億元，貸款損失準備充足率為70%.則貸款實際

　　計提準備為(　　)億元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　29.在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權益為8000萬元.杠桿系數(shù)為0.75.

　　則該客戶最高債務承受額為(　　)萬元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　30.某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元.庫存現(xiàn)金為ll億元.若該行當期

　　各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為(　　)。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　31.客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　　)兩個層面。

　　A.某一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.某一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.某一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　32.法人客戶根據(jù)其機構性質可以分為(　　)。

　　A.企業(yè)類客戶和團體類客戶

　　B.企業(yè)類客戶和機構類客戶

　　C.單位類客戶和團體類客戶

　　D.單位類客戶和機構類客戶

　　33.以下關于會計資本的說法中，不正確的是(　　)。

　　A.會計資本也稱為賬面資本.與銀行風險并無關系

　　B.會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額.即所有者權益

　　C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

　　D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤f累計虧損l和外幣報表折算差額六個部分

　　34.商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級.第二維度是(　　)。

　　A.借款評級

　　B.債項評級

　　C.債務人評級

　　D.債權人評級

　　35.下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風險因素的是(　　)。

　　A.抵押

　　B.質押

　　C.優(yōu)先性

　　D.產(chǎn)品類別

　　36.在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后.首要工作是確定客戶的(　　)。

　　A.最低債務承受額

　　B.最高債務承受額

　　C.平均債務承受額

　　D.以上均不正確

　　37.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更多關注(　　)可能造成的影響。

　　A.系統(tǒng)性風險

　　B.非系統(tǒng)性風險

　　C.個別風險

　　D.組合風險

　　38.國別風險有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括(　　)。

　　A.重議利息

　　B.取消債務

　　C.提供擔保

　　D.再融資

　　39.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分

　　類中的(　　)。

　　A.關注

　　B.次級

　　C.可疑

　　D.損失

　　40.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時。若回收金額為l.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元.則違約損失率為(　　)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　41.戰(zhàn)略風險不來自(　　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

　　C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

　　42.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程.國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)過四種風險管理模式的發(fā)展階段.不包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)風險管理階段

　　B.負債風險管理階段

　　C.資產(chǎn)負債管理階段

　　D.市場風險管理階段

　　43.《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風險資

　　產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是(　　)。

　　A.內部評級初級法

　　B.標準法

　　C.高級計量法

　　D.內部評級高級法

　　44.操作風險關鍵指標不包括(　　)。

　　A.人員因素風險指標

　　B.內部流程風險指標

　　C.外部流程風險指標

　　D.外部事件風險指標

　　45.下列不屬于市場風險的是(　　)。

　　A.利率風險

　　B.股票風險

　　C.匯率風險

　　D.操作風險

　　46.下列關于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D.CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性

　　47.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指(　　)。

　　A歷史價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.公允價值

　　48.下列屬于客戶風險的財務指標的是(　　)。

　　A.流動比率

　　B.公司治理結構

　　C.資金實力

　　D.市場競爭環(huán)境

　　49.下列對于期權時間價值的理解，不正確的是(　　)。

　　A.期權的時間價值是指期權價值低于其內在價值的部分

　　B.當期權為價外期權或平價期權時，期權價值即為其時間價值

　　C.期權的時間價值隨著到期日的臨近而降低

　　D.到期日當天期權的時間價值為零

　　50.公允價值的計量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.使用公認的模型估算市場價格

　　C.歷史成本反映的價值

　　D.實際支付價格

　　51.在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為(　　)。

　　A.正值

　　B.零

　　C.負值

　　D.不固定，

　　52.(　　)源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間存在的差異。

　　A.基準風險

　　B.期權性風險

　　C.重新定價風險

　　D.收益率曲線風險

　　53.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.情景分析

　　D.敏感性分析

　　54.(　　)指的是“在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值”.

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.交易價值

　　55.巴塞爾委員會建議計算風險價值時使用的置信水平(　　)。

　　A.95%

　　B.96.8%

　　C.98.5%

　　D.99%。

　　56.(　　)指的是自期權成交之日起至到期日之前.期權的買方可在此期間內隨時要求期權的賣方履行期權合約。

　　A.平價期權

　　B.價內期權

　　C.歐式期權

　　D.美式期權

　　57.正向收益率曲線意味著( )。

　　A.投資期限越長，收益率越高

　　B.投資期限越長。收益率越低

　　C.投資期限越短，收益率越高

　　D.收益率高低與投貸期限的長短無關

　　58.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.金融工具和金融頭寸

　　59.(　　)是指將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九大類業(yè)務條線.計算時需要獲得每大類業(yè)務條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風險資本要求系數(shù)B，分別求出對應的資本，最后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險資本要求。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內部評級法

　　D.高級計量法

　　60.如果一家國內商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款lO億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20,8%

　　D.20%

　　61.我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式中，(　　)是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.柜臺業(yè)務

　　B.法人信貸業(yè)務

　　C.個人信貸業(yè)務

　　D.資金交易業(yè)務

　　62.內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控，報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。未按規(guī)定審查客戶信用引起的操作風險屬于(　　)方面。

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.產(chǎn)品設計缺陷

　　D.交易/定價錯誤

　　63.商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎上.應盡可能準確計量這些

　　風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應的(　　)。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.風險資本

　　64.在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實力分別屬于(　　)。

　　A.基本面指標和財務指標

　　B.基本面指標和基本面指標

　　C.財務指標和基本面指標

　　D.財務指標和財務指標

　　65.員工人均培訓費用是操作風險關鍵指標的一項。它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能

　　方面所作出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著(　　)。

　　A.員工培訓效率下降

　　B.部分員工沒有受到應有的培訓

　　C.公司對于提高員工工作技能方面做出了較多的努力

　　D.以上均不正確

　　66.下列選項中.關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

　　B.一般來說.對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度

　　C.對于風險程度本身就很高的客戶.應該給予較小的容忍度

　　D.對單一客戶風險的監(jiān)測.做好對該客戶的管理變好，不用監(jiān)測其他變量

　　67.可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于(　　)方法。

　　A.專家調查列舉

　　B.情景分析

　　C.分解分析

　　D.失誤樹分析

　　68.違約的定義是(　　)的重要定義。

　　A.權重法

　　B.債項評級

　　C.經(jīng)濟資本管理

　　D.內部評級法

　　69.(　　)承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。

　　A.董事會

　　B.風險管理部門

　　C.監(jiān)事會

　　D.財務控制部門

　　70.企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元.其中存貨為l500萬元，應收賬款1500萬

　　元，流動負債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為(　　)。

　　A.0;78

　　B.0.94

　　C. 0.75

　　D.0.74

　　71.引發(fā)商業(yè)銀行操作風險的系統(tǒng)缺陷因素不包括(　　)。

　　A.數(shù)據(jù)信息質量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設計開發(fā)的戰(zhàn)略風險

　　D.信息安全風險

　　72.以下不是商業(yè)銀行流動性風險預警的內部指標/信號的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)質量下降

　　B.融資成本上升

　　C.盈利水平下降

　　D.資產(chǎn)過于集中

　　73.(　　)僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風險。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.大額負債依賴度

　　74.到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的(　　)。

　　A.金額錯配

　　B.期限錯配

　　C.止損錯配

　　D.流動性錯配

　　75.借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題。完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的(　　)。

　　A.關注

　　B.次級

　　C.可疑

　　D.不良

　　76.商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的(　　)作為核心資金，為貸款提供融資

　　來源。

　　A.核心存款

　　B.短期存款

　　C.流動性存款

　　D.平均存款

　　77.當久期缺口為正值時.如果市場利率上升.則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅

　　度(　　)。

　　A.大

　　B.小

　　C.一樣

　　D.無法判斷

　　78.對敏感負債，商業(yè)銀行應保持較強的流動性儲備，可持有其總額的(　　)。

　　A.30%

　　B.60%

　　C.70%

　　D.80%

　　79.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈(　　)趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　80.信用風險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險

　　B.非系統(tǒng)性風險

　　C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

　　D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險

　　81.在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　　)。

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風險之間的相關性

　　82.內部控制評價主要包括(　　)。

　　A.過程評價和目標評價

　　B.結果評價和目標評價

　　C.過程評價和結果評價

　　D.過程評價和方法評價

　　83.目前對操作風險進行評估的主要要素不包括(　　)。

　　A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行業(yè)務環(huán)境

　　D.貸款人信用記錄

　　84.信用風險監(jiān)管指標不包括(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

　　85.商業(yè)銀行內部風險的估計，一般不包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.實際損失

　　C.違約損失率

　　D.違約風險暴露

　　86.使用內部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了(　　)。

　　A.目前的情況

　　B.長期的經(jīng)驗

　　C.行業(yè)間的平均水平

　　D.同行業(yè)的最高水平

　　87.根據(jù)不同的管理需要和本質特性。銀行資本不包括(　　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實體資本

　　88.商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括(　　)。

　　A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標

　　B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　D.評估總體風險狀況

　　89.下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是(　　)。

　　A.外匯遠期合約可以實物交割.也可以現(xiàn)金結算

　　B.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

　　C.本幣升值.如果沒有超過遠期價格的話外幣的多方仍然盈利

　　D.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化

　　90.(　　)是對VaR估計結果的誤差水平測量和精度評估。

　　A.準確性檢驗

　　B.敏感性分析

　　C.誤差分析

　　D.有效性檢驗

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