二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　C.風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

　　E.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　2. 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系( )。

　　A.商業(yè)銀行成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要對(duì)象

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

　　3. 信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，它的主要形式包括( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)E.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　4. 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。

　　A.未分配利潤(rùn)B.未公開儲(chǔ)備C.公開儲(chǔ)備D.盈余公積E.資本公積

　　5. 下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的是( )。

　　A.百分比收益率B.對(duì)數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.標(biāo)準(zhǔn)差E.方差

　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。

　　A.就業(yè)制度 B.工作場(chǎng)所安全事件 C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為( )。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡

　　C.實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無(wú)法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

　　8. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說(shuō)法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念 B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念 D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念

　　E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　11.下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

　　B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

　　C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對(duì)期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整;對(duì)數(shù)收益率是針對(duì)復(fù)利而言

　　12.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)

　　D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

　　13.下列描述操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類業(yè)務(wù)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性，能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　14.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本說(shuō)法不正確的( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比

　　B.會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無(wú)關(guān)

　　15.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有( )。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績(jī)效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

　　16.下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有( )。

　　A.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

　　B.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

　　C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

　　17.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.沖減利潤(rùn)E.提取損失準(zhǔn)備金

　　18.商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有( )。

　　A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā) B.降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

　　E.有助于獲得更多收益

　　19.關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 C.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　D.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程 E.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　20.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是( )。

　　A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

　　B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

　　C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

　　D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

　　E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

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