3.國際與區(qū)域限額管理

　　(1)國家風(fēng)險限額

　　國際風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露管理的額度框架。國家風(fēng)險暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及ERS (高壓力風(fēng)險事件情景)風(fēng)險。國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露�？缇侈D(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信活動。

　　國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級。

　　(2)區(qū)域限額管理

　　發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額。我國由于國土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時期內(nèi)，實施區(qū)域風(fēng)險限額管理還是很有必要的。

　　4.組合限額管理

　　組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

　　(1)授信集中度限額

　　(2)總體組合限額

　　設(shè)定組合限額主要可分為以下五步：

　　第一步，按某組合維度確定資本分配權(quán)重。

　　第二步，根據(jù)資本分配權(quán)重，對預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測試，估算組合的損失。

　　第三步，將壓力測試估算出的預(yù)計組合損失與商業(yè)銀行的資本相對比。

　　第四步，根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組合(按行業(yè)、按產(chǎn)品等)以資本表示的組合限額：

　　以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重

　　第五步，根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

　　如果沒有特殊情況，不允許超過組合限額。

　　商業(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞開降低到限額之下。

　　組合限額一旦被明確下來，就必須嚴(yán)格遵守并得到良好維護(hù)。