(4)風(fēng)險監(jiān)管

　�、亠L(fēng)險監(jiān)管概述。

　　從風(fēng)險監(jiān)管的實質(zhì)來看，風(fēng)險監(jiān)管實際上是對合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)展，而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風(fēng)險監(jiān)管的一個組成部分。

　　從監(jiān)管實踐看，風(fēng)險監(jiān)管的演變分為兩個階段。第一階段的標志是1979年美國監(jiān)管當局提出CAMEL評級體系。第二階段是風(fēng)險為本的監(jiān)管。風(fēng)險為本的監(jiān)管，代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向。

　�、陲L(fēng)險監(jiān)管的優(yōu)點和作用

　　③風(fēng)險為本的持續(xù)監(jiān)管框架

　　一是了解機構(gòu);

　　二是風(fēng)險評估;

　　三是規(guī)劃監(jiān)管行動;

　　四是準備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查;

　　五是實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級;

　　六是監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測。

　　2.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標體系

　　(1)銀行風(fēng)險監(jiān)管指標概述

　　①準確性原則;

　�、诳杀刃栽瓌t;

　　③及時性原則;

　�、艹掷m(xù)性原則;

　�、莘ㄈ瞬⒈碓瓌t;

　　⑥保密性原則。

　　(2)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標體系的類別和定義

　　風(fēng)險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，即風(fēng)險水平、風(fēng)險遷徙和風(fēng)險抵補。

　　風(fēng)險水平類指標包括流動性風(fēng)險指標、信用風(fēng)險指標、市場風(fēng)險指標和操作風(fēng)險指標，以時點數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，屬于靜態(tài)指標。

　　風(fēng)險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標;風(fēng)險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　風(fēng)險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度三個方面。