4.個人客戶評分方法

　　按照國際慣例，對于企業(yè)的信用評定采用評級方法，而對個人客戶的信用評定采用評分方法。由于個人客戶數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強(qiáng)，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的評分模型計(jì)量個人客戶的信用風(fēng)險。

　　參照國際最佳實(shí)踐，個人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計(jì)方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等;按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平，按照評分的目的可以分為風(fēng)險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請?jiān)u分)和管理客戶期(行為評分)。

　　(1)信用局評分

　　這一階段常用的模型有：

　�、亠L(fēng)險評分，預(yù)測消費(fèi)者違約/壞賬風(fēng)險的大小;

　�、谑找嬖u分，預(yù)測消費(fèi)者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益;

　�、燮飘a(chǎn)評分，預(yù)測消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險的大小;

　�、芷渌�信用特征評分。

　　(2)申請?jiān)u分

　　申請?jiān)u分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評分來預(yù)測申請者開戶后一定時期內(nèi)違約概率，通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接受的決定。

　　信用局風(fēng)險評分模型和收益評分模型是很有價值的決策工具，與申請?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性，可以組成二維或三維矩陣來進(jìn)行信貸審批決策。不同的是，申請?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更準(zhǔn)確、全面地反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，而且可以利用更多的信息對客戶將來的信用表現(xiàn)進(jìn)行預(yù)測;而信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測。

　　(3)行為評分

　　行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　5.客戶評級/評分的驗(yàn)證(Validation)

　　(1)客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗(yàn)證

　　期基本原理是運(yùn)用多種數(shù)理分析方法檢驗(yàn)評級系統(tǒng)對客戶是否違約的判斷準(zhǔn)確性。

　　(2)違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證(校正)

　　其基本原理是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)中的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確。常用方法有：二項(xiàng)分布檢驗(yàn)，檢驗(yàn)給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;卡方分布檢驗(yàn)，檢驗(yàn)給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;正態(tài)分布檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不同年份同一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不同年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性。