第一章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　1.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念

　　1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1.風(fēng)險(xiǎn)、損失與收益

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)的含義、特征

　　未來結(jié)果的不確定性、未來結(jié)果的損益性、風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生及風(fēng)險(xiǎn)因素變化的可能性、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生具有一定的擴(kuò)散型

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)與損失

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　2.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

　　(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能、也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠成為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大的改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)政策提供依據(jù)，并有效管理上也銀行的業(yè)務(wù)組合

　　(4)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　(5)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

　　兩大因素決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力：資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　(1)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　(2)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　(3)資產(chǎn)負(fù)債管理階段

　　(4)全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　新巴塞爾協(xié)議中的三大約束：最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束等三個(gè)方面

　　全新的風(fēng)險(xiǎn)管理模式、管理體系、管理范圍、管理過程、管理方法

　　1.1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的基本種類

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)——債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行金融工具的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融工具的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　包括違約風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、信用遷移風(fēng)險(xiǎn)、信用時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)、可歸因于信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)——由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　狹義的指股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　3.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)

　　內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈、交割及流程管理等7種表現(xiàn)形式

　　操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，可轉(zhuǎn)化性(可轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn))，故不好區(qū)別

　　4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性

　　分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　相對(duì)而言，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素很多

　　5.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)——指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性，簡(jiǎn)單說，就是賺了錢，匯不回來

　　政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　發(fā)生在國(guó)際貿(mào)易中、國(guó)際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受

　　6.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　7.法律/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　l 特殊的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　8.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)