1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法

　　1.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

　　3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　5.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償——就是對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，提高金融產(chǎn)品價(jià)格

　　1.1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本

　　1.資本的作用

　　(1)為銀行提供融資

　　(2)吸收和消化風(fēng)險(xiǎn)

　　(3)限制銀行過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

　　(4)維持市場(chǎng)信心

　　(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　2.會(huì)計(jì)資本——賬面資本，即所有者權(quán)益

　　3.監(jiān)管資本與資本充足率

　　(1)監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　(2)巴塞爾協(xié)議

　　監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本

　　核心資本包括所有者權(quán)益和公開(kāi)儲(chǔ)備，附屬資本包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合性債務(wù)工具

　　信用風(fēng)險(xiǎn)——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)——標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法、操作風(fēng)險(xiǎn)——基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法

　　整體資本充足率為8%，核心資本充足率4%

　　4.經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金

　　會(huì)計(jì)資本應(yīng)該大于經(jīng)濟(jì)資本

　　監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)