二、 真題舉例

　　1.下列關(guān)于情景分析法不正確是( )

　　A. 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其它債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的需求

　　B. 絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C. 商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D. 與商商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

　　答案C

　　2.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化( )億元。

　　A.8.53 B.-8.53 C.9.00 D.-9.00

　　答案B

　　3.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有( )

　　A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

　　B.某段時(shí)間的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響

　　C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口

　　D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收益下降

　　E.在負(fù)缺口的情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　答案ABC