3. 組合風險監(jiān)測

　　組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監(jiān)測。商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測有兩種主要方法：

　�、賯鹘y(tǒng)的組合監(jiān)測方法。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測。授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產或總體風險水平而言，存在較大潛在風險的授信。結構分析包括行業(yè)、客戶、產品、區(qū)域等的資產質量、收益(利潤貢獻度)等維度。商業(yè)銀行可以依據風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)。

　�、谫Y產組合模型。商業(yè)銀行在計量每個敞口的信用風險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布：

　　估計各敞口之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布。

　　不直接處理各敞口之間的相關性，而把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布。

　　二、風險監(jiān)測主要指標

　　風險監(jiān)測指標體系通常包括潛在指標和顯現(xiàn)指標兩大類，前者主要用于對潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的定量化。

　　在信用風險管理領域，重要的風險監(jiān)測指標有：

　　1. 不良資產/貸款率

　　不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

　　例題：單選。如果一家國內商業(yè)銀行的貸款資產情況為：正常類貸款50億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率為( )。

　　A.10% B.15% C.18% D.20%

　　答案：D

　　解釋：(10+7+3)/(50+30+10+7+3) ×100%=20%

　　2. 預期損失率

　　預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%

　　預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失，是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失。

　　預期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風險暴露。

　　例題：單選。某商業(yè)銀行資產總額為500億元，風險加權資產總額為400億元，資產風險猖口味200億元，預期損失為1億元，則該商業(yè)銀行的預期損失類為( )。

　　A.0.03% B.0.5% C.1.08% D.1.33%

　　答案：B

　　解釋：預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%=1/200×100%=0.5%

　　3. 單一(集團)客戶授信集中度

　　單一(集團)客戶貸款集中度=最大一家(集團)×100%

　　客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　最大一家(集團)客戶貸款總額是指報告期末各項貸款余額最高的一家(集團)客戶的各項貸款的總額。

　　4. 貸款風險遷徙率

　　風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　(1)正常貸款遷徙率

　　正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額) / (期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　期初正常類貸款：正常類貸款的總數(shù)/額——12萬

　　期初正常類貸款余額：貸款余額——12-1=11萬

　　期初正常類貸款(關注類貸款)中轉為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款(關注類貸款)中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。

　　期初正常類貸款(關注類貸款)期間減少金額，是指期初正常類貸款(關注類貸款)中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　(2)正常類貸款遷徙率 注意與正常的區(qū)別，上者涵蓋內容更廣

　　正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%

　　期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　注意：不包含自身的類別，即正常類

　　(3)關注類貸款遷徙率

　　關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　期初關注類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　(4)次級類貸款遷徙率

　　次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　(5)可疑類貸款遷徙率

　　可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑貸款期間減少金額)×100%

　　期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。

　　例題：單選。某銀行2009年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2009年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了1000億元，則關注類貸款遷徙率為( )。

　　A.15.3% B.18.5% C.20% D.21.8%

　　答案：C

　　解釋：根據關注類貸款遷徙率的公式有：600/(4000-1000)×100%=20%

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