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2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》講義(11)

考試吧提供了2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》講義，幫助考生夯實基礎(chǔ)，加深理解。

　　查看匯總：2011銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》講義及習(xí)題匯總

　　第二節(jié)　信用風(fēng)險計量

　　信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級體系的方法來計量違約概率、違約損失并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的發(fā)展。

　　商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的計量依賴于對借款人和交易風(fēng)險的評估。巴塞爾新資本協(xié)議明確要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)基于二維評級體系：一維是客戶評級(針對客戶的違約風(fēng)險)，另一維是債項評級(反映交易本身特定的風(fēng)險要素)。

　　□借款人評級

　　·發(fā)行人或客戶風(fēng)險

　　·相關(guān)的借款人排名∕客戶償還能力

　　·拒絕付款或違約的風(fēng)險

　　·清晰的違約概率

　　□債項評級

　　·問題風(fēng)險(債券、貸款、項目財務(wù))

　　·資歷

　　·架構(gòu)一金融或非金融契約

　　·安全

　　—抵質(zhì)押品

　　—保證書、證明書

　　·國家和行業(yè)風(fēng)險

　　一、客戶信用評級

　　概念：商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小�？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。

　　符合巴塞爾新資本協(xié)議要求的客戶評級必須具有兩大功能：

　　一是能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢;

　　二是能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

For Mustrative Purposee Only

Credit Rating 

Moody’s

Moody’s Risk
 Score 1Year EDP

S&P

Rating Agency
Soomrhed1Year EDP

KMV 1Year 
Median EDF

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5

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1-2

A+

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A

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A3

　

A-

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Baa1

　

BBB+

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9

Baa2

　

BBB

0.0014

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Baa3

4

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0.0026

11

Ba1

5

BB+

0.0048

0.0041

12

Ba2

6

BB

0.0090

0.0064

13

Ba3

7

BB-

0.0170

0.0091

14

B1

　

B+

0.0322

0.0132

15

B2

8

B

0.0612

0.0189

16

B3

9

B-

0.1164

0.0349

17

Caa1

10

CCC+

　

0.0644

18

Caa2

　

CCC

0.2222

0.1186

19

Caa3

　

CCC-

　

0.1283

20

Ca

　

CC

　

0.1500

21

C

　

C

　

0.1700

22

　

　

D

　

0.2000

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