三、風險預警(★★★)

　　(一)風險預警的程序和主要方法

　　1.風險預警程序：信用信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價。

　　2.風險預警的主要方法：通常根據運作機制，將風險預警方法分為黑色預警法(只考慮警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征)、藍色預警法(側重定量分析，分為指數預警法和統(tǒng)計預警法)、紅色預警法(定量和定性相結合)三種。

　　(二)行業(yè)風險預警

　　行業(yè)風險預警屬于中觀層面的預警。

　　1.行業(yè)環(huán)境風險因素

　　主要包括經濟周期因素、財政貨幣政策、國家產業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。

　　2.行業(yè)經營風險因素主要包括市場供求、產業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產業(yè)依賴度、產品替代性、行業(yè)競爭主體的經營狀況、行業(yè)整體財務狀況，目的是預測目標行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風險。

　　3.行業(yè)財務風險因素

　　行業(yè)財務風險分析指標體系主要包括：行業(yè)凈資產收益率、行業(yè)盈虧系數、資本積累率、行業(yè)銷售利潤率、行業(yè)產品產銷率、勞動生產率。

　　4.行業(yè)重大突發(fā)事件

　　(三)區(qū)域風險預警

　　1.政策法規(guī)發(fā)生重大變化。

　　2.區(qū)域經營環(huán)境出現(xiàn)惡化。

　　3.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現(xiàn)風險因素。

　　(四)客戶風險預警

　　1.客戶財務風險的預警。

　　2.客戶非財務風險的預警。

　　四、風險報告(★)

　　(一)風險報告的職責和路徑

　　1.風險報告的職責主要體現(xiàn)在以下幾方面：

　　①保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識;

　�、趥鬟f商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度;

　　③施并支持一致的風險語言/術語;

　�、軉T工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息;

　　⑤告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;

　�、抻脙炔繑祿�和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;

　�、弑Ｕ巷L險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　2.風險報告的路徑

　　良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向報送相結合的矩陣式結構。

　　(二)風險報告的主要內容

　�、購膱蟾媸褂谜邅砜矗�可分為內部報告和外部報告;

　�、趶念愋蜕戏譃榫C合報告和專題報告;

　　③銀監(jiān)會規(guī)定的不良貸款分析報告;

　�、馨腿麪栁瘑T會建議的信用風險披露內容。

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