查看匯總：2014年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》章節(jié)輔導(dǎo)匯總

　　第三章信用風險管理

　　第四節(jié) 信用風險控制

　　一、限額管理(★★★★★)

　　(一)單一客戶授信限額管理

　　MBC=EQ× LM

　　LM=f(CCR)

　　MBC(Maximum Borrowing Capacity)：最高債務(wù)承受額;

　　EQ(Equity)：所有者權(quán)益;

　　LM(Lever Modulus)：杠桿系數(shù);

　　CCR(Customer Credit Rating)：客戶資信等級;

　　f(CCR)：客戶資信等級與杠桿系數(shù)對應(yīng)的函數(shù)關(guān)系。

　　(二)集團客戶授信限額管理

　　集團客戶授信限額管理，應(yīng)確定對集團的總授信額度。集團授信限額管理一般分“三步走”：

　　第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信限額;

　　第二步，按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值;

　　第三步，分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的最高授信限額，同時，使每個成員單位的授信限額之和控制在集團公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。

　　(三)國家風險與區(qū)域風險限額管理

　　國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架。

　　區(qū)域風險限額管理與國家風險限額管理有所不同，我國在一定時期內(nèi)實施區(qū)域風險限額管理是有必要的。

　　(四)組合限額管理

　　1.通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風險。

　　2.組合限額分為授信集中度限額和總體組合限額。

　　3.設(shè)定組合限額分為五步：按某組合的維度確定資本分配權(quán)重一根據(jù)資本分配權(quán)重，對預(yù)期的組合進行壓力測試，估算組合的損失一將壓力測試估算出的預(yù)計組合損失與商業(yè)銀行的資本相對比一根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組合以資本表示的組合限額一根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。233 網(wǎng)校

　　4.組合限額的應(yīng)用和調(diào)整，該調(diào)整包括：經(jīng)濟和市場狀況的較大變動、新的監(jiān)管機構(gòu)的建議、高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化、年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算。

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