二、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)
● 不良資產(chǎn)/貸款率
不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%
● 預(yù)期損失率
預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%
● 單一(集團(tuán))客戶授信集中度
單一(集團(tuán))客戶貸款集中度=最大一家(集團(tuán))客戶貸款總額/資本凈額×100%
● 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率:
風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率,屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。
(1)正常貸款遷徙率
正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
期初正常類貸款(關(guān)注類貸款)中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額,是指期初正常類貸款(關(guān)注類貸款)中,在報(bào)告期末分類為次級(jí)類/可疑類/損失類的貸款余額之和。
期初正常類貸款(關(guān)注類貸款)期間減少金額,是指期初正常類貸款(關(guān)注類貸款)中,在報(bào)告期內(nèi),由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。
(2)正常類貸款遷徙率
(3)關(guān)注類貸款遷徙率
(4)次級(jí)類貸款遷徙率
(5)可疑類貸款遷徙率
案例分析:貸款遷徙率
假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)期期初共有l(wèi) 000億元貸款,其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款l50億元(全部為正常類貸款),清收處置不良貸款25億元,其他不良貸款形態(tài)未發(fā)生變化,新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。至當(dāng)期期末,該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為:該行期初正常貸款余額為900+50=950(億元),期內(nèi)減少額為150億元,期末正常貸款為950+40=990(億元),其中來(lái)自原正常貸款的為990—225=765(億元),期內(nèi)貸款遷徙為不良貸款的金額為950—150—765=35(億元),所以正常貸款遷徙率為:35/(950—150)×100%=4.38%。
●不良貸款撥備覆蓋率
不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備;專項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后,按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備;特種準(zhǔn)備指針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備。
●貸款損失準(zhǔn)備充足率
貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
定義:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指根據(jù)各種渠道的信息,通過(guò)一定的技術(shù)手段,采用專家判斷和時(shí)間序列分析、層次分析和功效計(jì)分等方法,對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和早期預(yù)警。
1.主要程序和方法
程序:
、傩畔⒌氖占蛡鬟f
②風(fēng)險(xiǎn)分析
、埏L(fēng)險(xiǎn)處置
風(fēng)險(xiǎn)處置是指在風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的基礎(chǔ)上,為控制和最大限度降低商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)而采取的一系列措施。按照階段劃分,風(fēng)險(xiǎn)處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。預(yù)控性處置是在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告已經(jīng)作出,而決策部門(mén)尚未采取相應(yīng)措施之前,由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警部門(mén)或決策部門(mén)對(duì)尚未爆發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)提前采取控制措施,避免風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)商業(yè)銀行造成不利影響。全面性處置是商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型、性質(zhì)和程度進(jìn)行系統(tǒng)詳盡的分析后,從內(nèi)部組織管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面采取措施來(lái)分散、轉(zhuǎn)移和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)回到正常范圍。
、芎笤u(píng)價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法:黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、紅色預(yù)警法
2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:
行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素:宏觀經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)
行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素:市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、替代性、整體財(cái)務(wù)狀況
行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素:凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤(rùn)率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率
行業(yè)重大突發(fā)事件
背景知識(shí):行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)
1.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素
2.行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素
3.行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素
· 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個(gè)數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額/(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額),該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo),數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越小。
· 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%,該指標(biāo)越高,說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求,現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模還可進(jìn)一步擴(kuò)大。
· 勞動(dòng)生產(chǎn)率=(截至當(dāng)月累計(jì)工業(yè)增加值總額×l2)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計(jì)月數(shù))×100%,該指標(biāo)在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平,該指標(biāo)越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進(jìn),單位員工產(chǎn)出越多。
3.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化
·政策法規(guī)的變化
·區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化
·區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素
4.客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:客戶財(cái)務(wù)預(yù)警和客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
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