如：衡量下列情景對盈虧的影響：

　　●利率出現(xiàn)+/-X%的平移

　　●收益曲線日益陡峭/平緩

　　●貨幣流動進一步加強/減弱

　　●所有的期權(quán)暗含波動性上升/下降Y%

　　●利率掉期價差放寬/收緊Z%

　　●期權(quán)賬戶出現(xiàn)“莫名其妙的情況(Delta, Vega, Gamma 等)”

　　極端情景舉例：

　　“911” 類事件

　　恐怖分子/戰(zhàn)爭行動。金融市場暫時關(guān)閉。危及到全球經(jīng)濟穩(wěn)定和發(fā)展。

　　聯(lián)邦基金利率立即下跌50點，從1.25%下跌到 0.75% (由于事件前市場利率超過了2% )

　　英國基準利率和澳大利亞現(xiàn)金利率均立即下跌25點(分別從現(xiàn)有水平下跌到 3.5%和 4.5%)

　　美元對所有主要貨幣的匯率都立即下跌5%

　　信貸利差增大 (從BBB的 +50個基點減少到AAA–的+25個基點，相對于評級下滑兩級)

　　“澳大利亞情景”

　　10天內(nèi)美元對澳元的匯率上升或下降5分(相當于自1985年5月后20年來10天內(nèi)的最大變化)

　　澳元利率上升，短期內(nèi)現(xiàn)金利率上升100點(相當于過去12年來的最大變化)。長期利率增加75-50點

　　澳大利亞公司債券的信貸利差大幅拓寬: 從AAA 的 +25點到 BBB 的 + 75點

　　期權(quán)隱含的波動性大幅增加，舉例: 1周美元/澳元的波動性增加 800點(從circa 10%到 18%)

　　(七)情景分析：是多因素分析方法，結(jié)合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

　　在風險管理實踐中，敏感性分析、壓力測試和情景分析通常結(jié)合在一起使用，既考慮單一市場風險因素的微小變化對資產(chǎn)價格的影響，同時也考慮多種風險因素在外部宏觀因素影響下的綜合作用結(jié)果。

　　(八)事后校驗：將市場風險計量方法或模型估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法。

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