如：衡量下列情景對(duì)盈虧的影響：

　　●利率出現(xiàn)+/-X%的平移

　　●收益曲線日益陡峭/平緩

　　●貨幣流動(dòng)進(jìn)一步加強(qiáng)/減弱

　　●所有的期權(quán)暗含波動(dòng)性上升/下降Y%

　　●利率掉期價(jià)差放寬/收緊Z%

　　●期權(quán)賬戶出現(xiàn)“莫名其妙的情況(Delta, Vega, Gamma 等)”

　　極端情景舉例：

　　“911” 類事件

　　恐怖分子/戰(zhàn)爭(zhēng)行動(dòng)。金融市場(chǎng)暫時(shí)關(guān)閉。危及到全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和發(fā)展。

　　聯(lián)邦基金利率立即下跌50點(diǎn)，從1.25%下跌到 0.75% (由于事件前市場(chǎng)利率超過(guò)了2% )

　　英國(guó)基準(zhǔn)利率和澳大利亞現(xiàn)金利率均立即下跌25點(diǎn)(分別從現(xiàn)有水平下跌到 3.5%和 4.5%)

　　美元對(duì)所有主要貨幣的匯率都立即下跌5%

　　信貸利差增大 (從BBB的 +50個(gè)基點(diǎn)減少到AAA–的+25個(gè)基點(diǎn)，相對(duì)于評(píng)級(jí)下滑兩級(jí))

　　“澳大利亞情景”

　　10天內(nèi)美元對(duì)澳元的匯率上升或下降5分(相當(dāng)于自1985年5月后20年來(lái)10天內(nèi)的最大變化)

　　澳元利率上升，短期內(nèi)現(xiàn)金利率上升100點(diǎn)(相當(dāng)于過(guò)去12年來(lái)的最大變化)。長(zhǎng)期利率增加75-50點(diǎn)

　　澳大利亞公司債券的信貸利差大幅拓寬: 從AAA 的 +25點(diǎn)到 BBB 的 + 75點(diǎn)

　　期權(quán)隱含的波動(dòng)性大幅增加，舉例: 1周美元/澳元的波動(dòng)性增加 800點(diǎn)(從circa 10%到 18%)

　　(七)情景分析：是多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

　　在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，敏感性分析、壓力測(cè)試和情景分析通常結(jié)合在一起使用，既考慮單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的微小變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響，同時(shí)也考慮多種風(fēng)險(xiǎn)因素在外部宏觀因素影響下的綜合作用結(jié)果。

　　(八)事后校驗(yàn)：將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。

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