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　　全面風(fēng)險管理模式階段

　　到了20世紀(jì)80年代，隨著銀行業(yè)的競爭加劇，存貸利差變窄，商業(yè)銀行開始意識到可以利用金融衍生工具或從事其他中間業(yè)務(wù)來謀取更高的收益，非利息收入所占的比重因此迅速增加。在捕捉更多業(yè)務(wù)機會的同時，金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，使商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險日益呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢，原有的風(fēng)險管理模式已無法適應(yīng)新的形勢需要。

　　特別是20世紀(jì)90年代中后期的亞洲金融危機、巴林銀行倒閉等一系列事件進一步昭示，商業(yè)銀行的損失不再是由單一風(fēng)險造成，而是由信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等多種風(fēng)險因素交織而成。在此情況下，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，進一步加深了人們對金融風(fēng)險的認(rèn)識，風(fēng)險管理理念和技術(shù)也因此得到了迅速發(fā)展，

　　由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式，轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了以下風(fēng)險管理理念和方法：

　　(1)全球的風(fēng)險管理體系。隨著商業(yè)銀行的結(jié)構(gòu)性重組以及合并收購的浪潮，有實力的商業(yè)銀行已經(jīng)開始實施全球化的經(jīng)營戰(zhàn)略，要求商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系同樣是全球化的。例如，根據(jù)業(yè)務(wù)中心和利潤中心建立相適應(yīng)的區(qū)域風(fēng)險管理中心，與國內(nèi)的風(fēng)險管理體系相互銜接和配合，有效識別各國、各地區(qū)的風(fēng)險，對風(fēng)險在國別、地域之間的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移進行評估和風(fēng)險預(yù)警。

　　(2)全面的風(fēng)險管理范圍，所謂全面風(fēng)險管理是指對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險進行集中統(tǒng)籌管理。例如，將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險等不同風(fēng)險類型，公司/機構(gòu)、個人等不同客戶種類，資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)等不同性質(zhì)的業(yè)務(wù)，以及承擔(dān)風(fēng)險的各個業(yè)務(wù)單位等，納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理體系當(dāng)中，對各類風(fēng)險依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進行計量并加總，最后對風(fēng)險進行集中控制和管理。

　　(3)全程的風(fēng)險管理過程。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特點決定了每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都具有潛在的風(fēng)險，任何一個環(huán)節(jié)缺少風(fēng)險管理都有可能造成損失，甚至導(dǎo)致整個業(yè)務(wù)活動的失敗。因此，風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段，在此過程中保持風(fēng)險管理理念、目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，實現(xiàn)風(fēng)險管理的全程化和系統(tǒng)化。

　　(4)全新的風(fēng)險管理方法�，F(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴大到信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等多種風(fēng)險的一體化綜合管理。為了避免各類風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取統(tǒng)一授信管理、資產(chǎn)組合管理、資產(chǎn)證券化以及信用衍生產(chǎn)品等一系列全新的技術(shù)和方法來降低各類風(fēng)險。

　　同時，商業(yè)銀行風(fēng)險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險，增強風(fēng)險管理的客觀性和科學(xué)性。

　　(5)全員的風(fēng)險管理文化。風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)在每一個員工的習(xí)慣行為中，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。

　　風(fēng)險管理絕不僅僅是風(fēng)險管理部門的職責(zé)，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運營部門，每個人在從事其崗位工作時，都必須深刻認(rèn)識到潛在的風(fēng)險因素，并主動地加以預(yù)防。

　　全面風(fēng)險管理代表了國際先進銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

　　【經(jīng)典例題】

　　【例1·單選題】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是( )。

　　A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

　　B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

　　【正確答案】D

　　【答案解析】縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段;②負(fù)債風(fēng)險管理模式階段;③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段;④全面風(fēng)險管理模式階段。選項D符合題意。

　　【例2·單選題】20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入( )。

　　A.全面風(fēng)險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　【正確答案】A

　　【答案解析】20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風(fēng)險中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速增加，進入了全面風(fēng)險管理模式階段。選項A符合題意。

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