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　　壓力測(cè)試

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，力圖準(zhǔn)確判斷未來(lái)特定時(shí)段的資金凈需求。商業(yè)銀行除了監(jiān)測(cè)在正常市場(chǎng)條件下的資金凈需求外，還有必要定期進(jìn)行壓力測(cè)試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。

　　商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)諸如以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：

　　(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn);

　　(2)市場(chǎng)收益率提高/降低50%;

　　(3)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20%;

　　(4)重要行業(yè)的原材料/銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)50%;

　　(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20%。

　　專(zhuān)欄：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的監(jiān)管要求

　　(1)實(shí)施壓力測(cè)試的頻度應(yīng)當(dāng)與其規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平及市場(chǎng)影響力相適應(yīng)，至少每季度應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測(cè)試。

　　(2)壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面實(shí)施，針對(duì)流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制等情況，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)單獨(dú)實(shí)施壓力測(cè)試。

　　(3)壓力測(cè)試的假設(shè)情景應(yīng)當(dāng)審慎合理，對(duì)假設(shè)理由應(yīng)當(dāng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

　　(4)應(yīng)當(dāng)明確抵御流動(dòng)性危機(jī)的最短生存期，最短生存期應(yīng)當(dāng)不低于一個(gè)月。

　　(5)壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)充分考慮各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性，市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響和壓力情景對(duì)各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要素的影響及其反作用。

　　(6)在可能情況下，應(yīng)當(dāng)參考以往出現(xiàn)的銀行或市場(chǎng)流動(dòng)性危機(jī)，對(duì)壓力測(cè)試結(jié)果實(shí)施事后檢驗(yàn)。

　　(7)根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果制訂有效的應(yīng)急計(jì)劃，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，并具有充足的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)抵御流動(dòng)性壓力。

　　(8)測(cè)算可承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平、確定風(fēng)險(xiǎn)限額、制訂業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮壓力測(cè)試結(jié)果。

　　通過(guò)定期壓力測(cè)試，商業(yè)銀行可以更加全面、深入地掌握自身的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化趨勢(shì)，為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策依據(jù)，隨時(shí)做好在極端不利的條件下應(yīng)對(duì)支付困難的準(zhǔn)備。

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