(五)中國銀監(jiān)會的資本干預(yù)措施

　　1995年發(fā)布并實(shí)施的《商業(yè)銀行法》中引進(jìn)了《巴塞爾資本協(xié)議》對資本的最低要求，規(guī)定銀行的資本充足率不得低于8%。

　　我國根據(jù)資本充足率的狀況，將商業(yè)銀行分為三類：(1)資本充足的商業(yè)銀行：資本充足率不低于8%，核心資本充足率不低于4%;(2)資本不足的商業(yè)銀行：資本充足率不足8%，或核心資本充足率不足4%;(3)資本嚴(yán)重不足的商業(yè)銀行：資本充足率不足4%，或核心資本充足率不足2%。對上述三類銀行，中國銀監(jiān)會可采取不同的干預(yù)措施。

　　1.對資本充足銀行的干預(yù)措施

　　(1)要求商業(yè)銀行完善風(fēng)險管理規(guī)章制度;

　　(2)要求商業(yè)銀行提高風(fēng)險控制能力;

　　(3)要求商業(yè)銀行加強(qiáng)對資本充足率的分析及預(yù)測;

　　(4)要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本維持計劃，并限制商業(yè)銀行介入部分高風(fēng)險業(yè)務(wù)。

　　2.對資本不足銀行的干預(yù)措施

　　(1)下發(fā)監(jiān)管意見書;

　　(2)要求商業(yè)銀行在接到銀監(jiān)會監(jiān)管意見書的兩個月內(nèi)，制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計劃;

　　(3)要求商業(yè)銀行限制資產(chǎn)增長速度;

　　(4)要求商業(yè)銀行降低風(fēng)險資產(chǎn)的規(guī)模;

　　(5)要求商業(yè)銀行限制固定資產(chǎn)購置;

　　(6)嚴(yán)格審批或限制商業(yè)銀行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)。

　　對于采取上述糾正措施后商業(yè)銀行逾期未改正的，或其行為已嚴(yán)重危及該商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險程度及資本補(bǔ)充計劃的實(shí)施情況，中國銀監(jiān)會有權(quán)依法采取限制商業(yè)銀行分配紅利和其他收入、責(zé)令商業(yè)銀行停辦除低風(fēng)險業(yè)務(wù)以外的其他一切業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)商業(yè)銀行增設(shè)機(jī)構(gòu)和開辦新業(yè)務(wù)等措施。

　　3.對資本嚴(yán)重不足銀行的干預(yù)措施

　　(1)要求商業(yè)銀行調(diào)整高級管理人員;

　　(2)依法對商業(yè)銀行實(shí)行接管或者促成機(jī)構(gòu)重組，直至予以撤銷。

　　在處置此類商業(yè)銀行時，銀監(jiān)會還將綜合考慮外部因素，采取其他必要措施。

　　(六)提高資本充足率的辦法

　　商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個途徑，一是增加資本;二是降低風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)。前者稱為“分子對策”，后者稱為“分母對策”。當(dāng)然，銀行也可以“雙管齊下”，同時采取兩個對策。

　　1.分子對策

　　商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策，包括增加核心資本和附屬資本。

　　核心資本的來源包括發(fā)行普通股、提高留存利潤等方式。留存利潤是銀行增加核心資本的重要方式，相對于發(fā)行股票來說，其成本相對要低得多。

　　商業(yè)銀行增加附屬資本的方法，主要是發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債券。

　　2.分母對策

　　商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策，主要是降低風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)以及市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求。

　　除因資金來源的急劇下降而被迫采用降低風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)方法以外，銀行一般不會主動采用這種方法。因此，降低風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)的方法，主要是減少風(fēng)險權(quán)重較高的資產(chǎn)，增加風(fēng)險權(quán)重較低的資產(chǎn)，包括貸款出售或貸款證券化，即將已經(jīng)發(fā)放的貸款賣出去;收回貸款，用以購買高質(zhì)量的債券(如國債);盡量少發(fā)放高風(fēng)險的貸款等。

　　在降低市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求方面，可以盡可能建立更好的風(fēng)險管理系統(tǒng)，在達(dá)到監(jiān)管當(dāng)局要求的情況下，采用《巴塞爾新資本協(xié)議》所規(guī)定的內(nèi)部模型或高級計量法來分別計量市場風(fēng)險和操作

　　風(fēng)險，也可以在業(yè)務(wù)選擇方面，盡可能減少銀行需要承擔(dān)高風(fēng)險的業(yè)務(wù)，比如，減少交易賬戶業(yè)務(wù)就能夠降低市場風(fēng)險資本要求。

　　3.綜合措施

　　商業(yè)銀行提高資本充足率往往可以“雙管齊下”，同時采取分子對策和分母對策，其中非常重要的一個綜合性方法是銀行并購。實(shí)際上，監(jiān)管當(dāng)局的資本要求是全球銀行業(yè)并購浪潮一浪高過一浪的重要原因之一。

　　三、風(fēng)險管理

　　(一)銀行風(fēng)險的種類

　　從本質(zhì)看，銀行就是經(jīng)營管理風(fēng)險的機(jī)構(gòu)。銀行風(fēng)險主要包括：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險九大類。

　　1.信用風(fēng)險

　　信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。它幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)當(dāng)中，是銀行最復(fù)雜的風(fēng)險種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險。

　　2.市場風(fēng)險

　　市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、商品價格風(fēng)險四大類。

　　3.操作風(fēng)險

　　操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程、外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此可分為七種表現(xiàn)形式。

　　操作風(fēng)險經(jīng)常與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等其他風(fēng)險交織并發(fā)，因而難以將其與其他風(fēng)險嚴(yán)格區(qū)分開來。

　　4.流動性風(fēng)險

　　流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求

　　5.國家風(fēng)險

　　國家風(fēng)險是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。它通常由債務(wù)人所在國家的行為引起，可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。

　　國家風(fēng)險發(fā)生在國際金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動中不存在國家風(fēng)險。

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