四、計算分析題(本類題共4題，共20分，每小題5分。凡要求計算的題目，除題中特別加以標(biāo)明的以外，均需列出計算過程;計算結(jié)果出現(xiàn)小數(shù)的，除題中特別要求以外，均保留小數(shù)點后兩位小數(shù);計算結(jié)果有單位的，必須予以標(biāo)明。凡要求說明理由的內(nèi)容.必須有相應(yīng)的文字闡述。要求用鋼筆或圓珠筆在答題紙中的指定位置答題，否則按無效答題處理。)

　　46股票A和股票B的部分年度資料如下：

　　要求：

　　(1) 分別計算投資于股票A和股票B的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。

　　(2) 如果投資組合中，股票A占40%,股票B占60%,若股票A和股票B收益率的相 關(guān)系數(shù)為0. 35，該組合的期望收益率和組合標(biāo)準(zhǔn)差是多少?

　　(3) 如果投資組合中，股票A占40%,股票B占60%,若股票A和B的相關(guān)系數(shù)是1， 計算該組合的期望收益率與組合標(biāo)準(zhǔn)差。

　　(4) 說明相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合的報酬率和風(fēng)險的影響。 (5)若資本資產(chǎn)定價模型成立，假設(shè)無風(fēng)險收益率為8%,證券市場平均收益率為 24% ,則根據(jù)A、B股票的p系數(shù)，分別評價這兩種股票相對于市場投資組合而言的投 資風(fēng)險大小。

　　參考解析

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