在對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響因素進(jìn)行定性分析的基礎(chǔ)上，通過期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對(duì)期權(quán)價(jià)格的動(dòng)態(tài)影響。期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對(duì)于期權(quán)交易者來說，了解這些指標(biāo)，更容易掌握期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)，有助于衡量和管理部位風(fēng)險(xiǎn)。

　　Delta值：衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)格的變化幅度

　　Gamma：衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)時(shí)，期權(quán)Delta值的變化幅度

　　Theta：衡量隨著時(shí)間的消逝，期權(quán)價(jià)格的變化幅度

　　Vega：衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)格的變化幅度

　　Rho：衡量利率變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)格的變化幅度