10、在正向市場中進行多頭避險(買進期貨避險)，當期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成( )。

　　A.期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失

　　B.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失

　　C.期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失

　　D.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利

　　標準答案：b

　　11、在正向市場中，期貨商品價格等于( )。

　　A.持倉費

　　B.現(xiàn)貨商品價格+持倉費

　　C.現(xiàn)貨商品價格

　　D.現(xiàn)貨商品價格—持倉費

　　標準答案：b

　　12、在臨近交割月時，期貨價格和現(xiàn)貨價格將會趨于一致，這主要是由于市場中( )的作用。

　　A.套期保值行為

　　B.過度投機行為

　　C.套利行為

　　D.保證金制度

　　標準答案：c

　　13、如果某甲預期下半年小麥欠收，將導致小麥期貨價格上漲，為了賺取利潤，則他不應( )。

　　A.買入小麥現(xiàn)貨

　　B.買入小麥期貨

　　C.買入小麥現(xiàn)貨并賣出小麥期貨

　　D.以上皆非

　　標準答案：c

　　14、當基差為負時，買期保值會有獲利之情況為( )。

　　A.基差之絕對值放大，且符號不變

　　B.基差之絕對值與符號均不變

　　C.基差由負轉正

　　D.與基差無關

　　標準答案：a

　　15、下列何種人不應做買人期貨避險?( )

　　A.進口商針對其匯率風險

　　B.銀行針對其長期放款之利率風險

　　C.未來即將采購現(xiàn)貨者針對其現(xiàn)貨價格風險

　　D.出產(chǎn)黃豆的農(nóng)夫針對黃豆的價格風險

　　標準答案：d

　　16、在何種情況下，基差絕對值變大對多頭套期保值較為有利?( )

　　A.正常市場

　　B.逆價市場

　　C.期貨價格：現(xiàn)貨價格

　　D.以上皆非

　　標準答案：a

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