121.金字塔式買入是在現(xiàn)有持倉已經(jīng)虧損的情況下才能進行增加倉位。(　)

　　122.交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)中國證監(jiān)會批準，并報中國證監(jiān)會備案后實施。(　)

　　123.因為套期保值者首先在期貨市場以買入方式建立多頭的交易部位，故又稱為多頭套期保值。(　)

　　124.如果不同交割月份合約價格間關系不正常，只有當價差過大時，交易者才可以采取行動進行跨期套利。(　)

　　125.商品市場的供給量會受到國際市場價格差、匯率、各國進出口政策和國際政治形勢的影響。(　)

　　126.技術(shù)分析法得出的結(jié)果能夠創(chuàng)造趨勢或者引導趨勢。(　)

　　127.在買入合約后，如果價格下降則進一步買入合約，以求降低平均買入價，一旦價格反彈可在較低價格上賣出止虧盈利，這稱為平均買低。　(　)

　　128.反向市場中，空頭投機者應賣出近期月份合約。(　)

　　129.在進行套利時，交易者十分關注合約間的絕對價格水平。(　)

　　130.套期圖利者是投機者的一種。(　)

　　131.在牛市套利中，無論價格升降，關鍵需要不同交割月份的價差擴大才能盈利。(　)

　　132.支撐線起阻止價格繼續(xù)下跌的作用。這個起著阻止價格繼續(xù)下跌的價格就是支撐位。(　)

　　133.在正常市場中價差最多只能擴大到和持倉費相等的水平。(　)

　　134.蝶式套利必須同時下達三個賣空/買空/賣空的指令，并同時對沖。(　)

　　135.價格的移動主要是保持平衡的持續(xù)整理和打破平衡的反轉(zhuǎn)突破這兩種過程。(　)

　　136.上升趨勢線起壓力作用，下降趨勢線起支撐作用。(　)

　　137.當未平倉量和價格均下降時，說明市場上原交易者為平倉買賣的合約超過新交易者買賣的合約，并且市場上原買入者在賣出平倉時其力量超過了原賣出者買入補倉的力量，表明市場處于技術(shù)性強市，多頭正平倉了結(jié)。(　　)

　　138.遠期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價格可由交易雙方自行商定，因而流動性遠遠高于外匯期貨交易。(　)

　　139.與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于其成本較低。(　)

　　140.在正向市場中進行熊市套利時，跨期套利者的獲利潛力巨大而可能的損失有限。(　)

　　141.K線圖中收盤價高于開盤價為陽線。(　)

　　142.上升趨勢線能起支撐作用，但不屬于支撐線的一種。(　)

　　143.一個圖形分析者注意到某一期貨合約構(gòu)造成一個上行三角形，他可以推測：如果三角形被突破，價格將會下降。()

　　144.金融期貨交易所是專門從事金融商品期貨交易的場所，它是一個無形的市場。(　)

　　145.持倉費是影響不同交割月份期貨合約之間價格差異的最主要因素。(　)

　　146.套利行為與套期保值行為在本質(zhì)上是相同的。(　)　

　　147.在正向市場上，如果近期供給量增加而需求量減少，則導致近期合約價格跌幅小于遠期合約，或者近期合約價格的漲幅大于遠期合約的漲幅。(　)

　　148.道氏理論對大形勢的判斷很有用，但對每日發(fā)生的小波動的判斷作用不大。(　)

　　149.價格向下跌破價格形態(tài)趨勢線或移動平均線，同時出現(xiàn)大成交量，是價格下跌的信號，強調(diào)趨勢反轉(zhuǎn)形成空頭市場。(　)

　　150.效率市場是指市場價格可以充分、迅捷地反映所有過去信息的市場狀況。(　)

　　151.套期保值是利用現(xiàn)貨和期貨市場價格的不同走勢而進行的一種避免價格風險的方法。(　)

　　152.商品保管費，如倉庫租賃費、檢驗管理費、保險費和商品正常的損耗等，不屬于期貨商品流通費用。(　　)

　　153.基差的數(shù)值并不是恒定的，基差的變化使套期保值承擔著一定的風險，套期保值者并不能完全將風險轉(zhuǎn)移出去。(　　)

　　154.在正向市場上，只要基差變大，無論期貨、現(xiàn)貨價格是上升還是下降，買入套期保值者都不可能得到完全保護。(　　)

　　155.從持倉時間區(qū)分投機者類型包括短線交易者、當日交易者和“搶帽子”者三種。(　　)

　　156.一般情況下，個人傾向是決定可接受的最低獲利水平和最大虧損限度的重要因素。

　　157.最早的金屬期貨交易誕生于美國。(　　)

　　158.遠期交易是指買賣雙方簽訂遠期合同，規(guī)定在未來某一時間進行實物商品交收的一種交易方式。(　　)

　　159.期貨交易要繳納全額保證金。(　　)

　　160.早期期貨市場是遠期合約市場。(　　)