31.按照一般性資金管理要求，在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的( )以內(nèi)。

　　A.5%～10%

　　B.10%～15%

　　C.15%～20%

　　D.20%～25%

　　32.在反向市場中，多頭投機(jī)者的操作策略應(yīng)該是( )。

　　A.買人交割月份較遠(yuǎn)的合約

　　B.賣出交割月份較近的合約

　　C.買人交割月份較近的合約

　　D.賣出交割月份較遠(yuǎn)的合約

　　33.( )要求投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認(rèn)輸離場。

　　A.掌握限制損失、滾動利潤的原則

　　B.靈活運(yùn)用止損指令

　　C.做好資金和風(fēng)險管理

　　D.強(qiáng)行平倉制度

　　34.理論上，在反向市場牛市套利中，如果價差縮小，交易者( )。

　　A.獲利

　　B.虧損

　　C.保本

　　D.不確定

　　35.投資者預(yù)計銅不同月份的期貨合約價差將縮小，買入1手7月銅期貨合約，價格為1000美元/噸，同時賣出1手9月銅期貨合約，價格為7200美元/噸。由此判斷，該投資者進(jìn)行的是( )交易。

　　A.蝶式套利

　　B.賣出套利

　　C.投機(jī)

　　D.買人套利

　　36.反向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應(yīng)采取熊市套利決策?( )

　　A.近期月份合約價格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約

　　B.近期月份合約價格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約

　　C.近期月份合約價格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約

　　D.近期月份合約價格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份和約

　　37.下面蝶式套利的做法正確的是( )。

　　A.買人近期月份合約，同時賣出居中月份合約，并買人遠(yuǎn)期月份合約，其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和

　　B.先買人遠(yuǎn)期月份合約，再賣出居中月份合約，最后買入近期月份合約，其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份合遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和

　　C.賣出近期月份合約，同時買入居中月份合約，并賣出遠(yuǎn)期月份合約，其中遠(yuǎn)期合約的數(shù)量等于近期月份和居中月份數(shù)量之和

　　D.先賣出遠(yuǎn)期月份合約，再賣出居中月份合約，最后買人近期月份合約，其中近期合約的數(shù)量等于居中月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和

　　38.當(dāng)消費(fèi)者預(yù)期一種商品的價格會上漲時，該商品的需求量會( )。

　　A.增加

　　B.減少

　　C.不變

　　D.都有可能

　　39.未平倉量下降，價格上升，說明市場處于技術(shù)性( )。

　　A.弱市

　　B.強(qiáng)市

　　C.不弱不強(qiáng)

　　D.牛市

　　40.最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)是( )。

　　A.雙重頂(底)

　　B.頭肩頂(底)

　　C.三重頂(底)

　　D.V形反轉(zhuǎn)(底)

　　41.下列( )情形下會導(dǎo)致持倉量增加。

　　A.多頭開倉，多頭平倉

　　B.多頭平倉，空頭平倉

　　C.多頭開倉，空頭開倉

　　D.空頭開倉，空頭平倉

　　42.下列指標(biāo)能基本判定市場價格將上升的是( )。

　　A.MA走平，價格從上向下穿越MA

　　B.KDJ處于80附近

　　C.威廉指標(biāo)處于20附近

　　D.正值的DIF向上突破正值的DEA

　　43.金融期貨產(chǎn)生的順序是( )。

　　A.外匯期貨、股指期貨、利率期貨

　　B.外匯期貨、利率期貨、股指期貨

　　C.利率期貨、外匯期貨、股指期貨

　　D.股指期貨、利率期貨、外匯期貨

　　44.預(yù)期利率的上升時，一個投資者很可能( )

　　A.出售美國中長期國債期貨

　　B.在小麥期貨中作多頭

　　C.買人標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約

　　D.在美國中長期國債中做多頭

　　45.股票指數(shù)期貨合約的種類較多，都以合約的標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)報價，合約的價格是由這個點(diǎn)數(shù)與一個固定的金額相乘而得。標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)期貨合約的價格是當(dāng)時指數(shù)的( )倍。

　　A.100

　　B.200

　　C.250

　　D.500

　　46.在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。

　　A.CBOT

　　B.KCBT

　　C.NYMEX

　　D.CME

　　47.下列交易的對象是一種權(quán)利的是( )。

　　A.期貨交易

　　B.期權(quán)交易

　　C.現(xiàn)貨交易

　　D.遠(yuǎn)期交易

　　48.設(shè)期貨買權(quán)的履約價格為K，其標(biāo)的期貨價格為F，若F

　　A.K-F

　　B.0

　　C.F-K

　　D.K

　　49.某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，于是作賣空交易。如果該投資者想通過期權(quán)交易對期貨市場的交易進(jìn)行保值，他應(yīng)該( )。

　　A.買進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)

　　B.賣出該期貨合約的看漲期權(quán)

　　C.買進(jìn)該期權(quán)合同的看跌期權(quán)

　　D.賣出該期權(quán)合同的看跌期權(quán)

　　50.下列( )策略所涉及的兩種期權(quán)的買賣方向相同。

　　A.跨式套利

　　B.垂直套利

　　C.水平套利

　　D.轉(zhuǎn)換套利

　　51.對于期貨投資系統(tǒng)風(fēng)險或整個市場的風(fēng)險，可以運(yùn)用( )來進(jìn)行控制和回避。

　　A.指數(shù)期貨交易

　　B.投資組合的分散化和多CTA策略

　　C.保護(hù)性止損

　　D.期貨加期權(quán)

　　52.下列投資對象不涉及股票、債券的基金類型是( )。

　　A.共同基金

　　B.對沖基金

　　C.期貨投資基金

　　D.證券投資基金

　　53.期貨投資基金的主要管理人是( )。

　　A.CTA

　　B.CPO

　　C.FCM

　　D.TM

　　54.下列對期貨投資基金投資限制的敘述中錯誤的是( )。

　　A.基金不得購買不動產(chǎn)并且不得為他人的借貸行為做擔(dān)保

　　B.基金所持有的流動性差的資產(chǎn)不得超過基金總資產(chǎn)的10%

　　C.基金不得投資于高風(fēng)險的金融衍生品

　　D.基金不得同和基金有關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員進(jìn)行交易

　　55.美國的( )是一個完全獨(dú)立的準(zhǔn)司法性質(zhì)的管理機(jī)構(gòu)。

　　A.商品期貨交易委員會(CFTC)

　　B.證券交易委員會(SEC)

　　C.全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA)

　　D.管理期貨協(xié)會(MFA)

　　56.( )是指在期貨交易中，由于相關(guān)行為與相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生沖突致使無法獲得當(dāng)初所預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效果甚至蒙受損失的風(fēng)險。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　57.如果買賣雙方在既定價格水平下均要受到成交量的限制，那么市場就是( )。

　　A.有廣度的B.窄的C.缺乏深度的D.有深度的

　　58.( )是亞太地區(qū)最大的一家融證券、期貨交易于一體的交易所，它的風(fēng)險管理系統(tǒng)非常完善。

　　A.中國金融期貨交易所B.東京證券交易所C.印度證券交易所D.香港交易所

　　59.( )反映期貨非理性波動的程度。

　　A.市場資金總量變動率B.市場資金集中度C.現(xiàn)價期價偏離率D.期貨價格變動率

　　60.期貨公司通常采用的風(fēng)險管理措施不包括( )。

　　A.控制客戶信用風(fēng)險B.嚴(yán)格執(zhí)行保證金和追加保證金制度

　　C.嚴(yán)格經(jīng)營管理D.對客戶的逆市交易行為進(jìn)行勸止

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