91.投機方法中，屬于建倉階段內(nèi)容的是( )。

　　A.選擇入市時機B.平均買低和平均賣高C.金字塔式買人賣出D.合約交割月份的選擇

　　92.在正向市場中，不同交割月份合約之間價差擴大的主要表現(xiàn)形式包括( )。

　　A.近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格以較大幅度上漲

　　B.近期月份合約價格不變，遠期月份合約價格上漲

　　C.近期月份合約價格下跌，遠期月份合約價格上漲

　　D.近期月份合約價格下跌，遠期月份合約價格不變

　　93.下列適合進行牛市套利的商品是( )。

　　A.木材B.橙汁C.可可D.豬肚

　　94.某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨含約一張，同時以2500元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價差為( )元時，該投資人獲利。

　　A.-80B.50C.100D.150

　　95.下列不屬于反向市場熊市套利的市場特征的是( )。

　　A.供給過旺，需求不足

　　B.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份合約

　　C.近期合約價格高于遠期合約價格

　　D.近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份合約

　　96.跨商品套利可分為兩種情況，一是相關(guān)商品間的套利，二是原料與成品間的套利，下列交易活動中屬于跨商品套利的有( )。

　　A.小麥/玉米套利B.玉米/大豆套利C.大豆提油套利D.反向大豆提油套利

　　97.下面關(guān)于交易量的說法錯誤的有( )。

　　A.在三重頂中價格上沖到每個后繼的峰時，交易量放大

　　B.價格突破信號成立，則伴隨著較大交易量

　　C.下降趨勢中價格下跌，交易量較小

　　D.三角形整理形態(tài)中交易量較大

　　98.下列屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有( )。

　　A.雙重底B.三角形C.頭肩頂D.圓弧頂

　　99.下列哪幾種形態(tài)的反轉(zhuǎn)深度和高度是可測的?( )

　　A.三重頂(底)形B.頭肩頂(底)形C.雙重頂(底)形D.圓弧形態(tài)

　　100.三角形的種類分為( )。

　　A.上升三角形B.對稱三角形C.下降三角形D.等邊三角形

　　101.以下指標(biāo)中屬于空頭市場的是( )。

　　A.DIF和DEA為正值B.DIF和DEA為負值C.短期RSI小于長期RSI D.短期RSI大于長期PSI

　　102.通常來說，金融期貨可分為( )。

　　A.能源期貨B.外匯期貨C.利率期貨D.股票指數(shù)期貨

　　103.外匯期貨的投機交易，主要是通過( )等方式進行的。

　　A.空頭交易B.多頭交易C.買空賣空交易D.套利交易

　　104.100000美元面值的3個月期國債，按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則下列敘述正確的是( )。

　　A.3個月貼現(xiàn)率為2%

　　B.發(fā)行價為92000美元

　　C.發(fā)行價為98000美元

　　D.實際收益率為8%

　　105.下列屬于利率期貨的是( )。

　　A.大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨B.歐元期貨C.歐洲美元期貨D.長期國債期貨

　　106.下列關(guān)于無套利區(qū)間的說法，正確的是( )。

　　A.是考慮了交易成本后，對理論價格的調(diào)整而形成的區(qū)間

　　B.在區(qū)間中，進行套利交易，不但不能盈利，還會導(dǎo)致虧損

　　C.在區(qū)間之內(nèi)，套利交易才能夠獲利

　　D.在區(qū)問邊界，套利交易不盈不虧

　　107.以下對期權(quán)交易的描述正確的是( )。

　　A.期權(quán)的賣方可能的虧損是有限的B.期權(quán)的買方可能的虧損是有限的

　　C.期權(quán)買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)是對稱的D.期權(quán)賣方最大的收益就是權(quán)利金

　　108.期權(quán)合約的有效期與時間價值的關(guān)系是( )。

　　A.有效期越長，期權(quán)買方實現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時間價值越大

　　B.有效期越短，買方因價格波動而獲利的可能性越小，從而時問價值越小

　　C.到期時期權(quán)就失去了任何時問價值

　　D.有效期越長，期權(quán)賣方承受的風(fēng)險越大，時間價值越小

　　109.以下為虛值期權(quán)的有( )。

　　A.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)

　　B.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　C.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)

　　D.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)

　　110.下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )。

　　A.買進看漲期權(quán)B.買進看跌期權(quán)C.賣出看漲期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)

　　111.關(guān)于對沖基金，下列描述正確的是( )。

　　A.對沖基金發(fā)起人可以是機構(gòu)，但不可以是個人

　　B.對沖基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人兩種

　　C.一般合伙人不需投人自己的資金或只投入很少比例的資金

　　D.有限合伙人不參加基金的具體交易和日常管理活動

　　112.下列對個人管理賬戶類型的期貨基金描述正確的是( )。

　　A.開立個人管理期貨賬戶這種形式只能被有較高收入的投資人所使用，因為CTA通常都會設(shè)置一個非常高的最低投資要求

　　B.一些大型的機構(gòu)投資者，諸如養(yǎng)老基金，公益基金，投資銀行，保險基金往往采取這種形式而非購買大量公募或私募基金份額的形式來參與期貨市場，以優(yōu)化他們的投資組合

　　C.投資者采取把錢直接投向CTA的方式實際上相當(dāng)于投資者購買了CTA的交易技能，其好處在于可以免去公募或私募基金的管理費

　　D.投資者不需具備投資的專業(yè)技能和判斷挑選能力

　　113.基金托管人的主要職責(zé)包括( )。

　　A.接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn)B.計算信托財產(chǎn)本息

　　C.簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告D.支付基金收益的分配和本金的償還

　　114.期貨投資基金的投資策略包括( )。

　　A.多CTA投資策略和單CTA投資策略B.技術(shù)分析投資策略和基本分析投資策略

　　C.分散型投資策略和集中型投資策略D.短期、中期策略和長期型投資策略

　　115.美國對期貨基金的信息披露有嚴格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有( )。

　　A.風(fēng)險B.交易項目介紹C.顧問費用D.商品交易顧問的背景資料

　　116.造成期貨價格非理性波動的因素有( )。

　　A.合約設(shè)計上有缺陷B.會員結(jié)構(gòu)不合理C.交易規(guī)則執(zhí)行不當(dāng)D.投機者人數(shù)眾多

　　117.從風(fēng)險來源的主體角度劃分，期貨市場風(fēng)險包括( )。

　　A.政府的風(fēng)險B.期貨交易所的風(fēng)險C.期貨經(jīng)紀公司的風(fēng)險D.信用風(fēng)險

　　118.期貨市場不可控風(fēng)險來自于期貨市場之外。其中，宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險來自( )等方面。

　　A.異常惡劣的氣候狀況B.突發(fā)性的自然災(zāi)害C.一個國家政權(quán)的更迭D.全球性的經(jīng)濟危機

　　119.芝加哥期貨交易所(CBOT)提供了一種自我監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)。該交易所的調(diào)查審計部門下設(shè)的處有( )。

　　A.財務(wù)監(jiān)視處B.市場調(diào)查處C.審計處D.調(diào)查處

　　120.2000年12月，我國成立了中國期貨業(yè)協(xié)會。根據(jù)章程，其職能主要有( )等。

　　A.組織期貨從業(yè)人員資格考試，負責(zé)期貨從業(yè)人員資格注冊及自律管理工作

　　B.制定期貨從業(yè)人員的資格標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，并監(jiān)督實施

　　C.廣泛開展期貨市場宣傳和投資者教育，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境

　　D.開展期貨業(yè)的國際交流與合作

　　編輯推薦：

　　2013年第五次期貨從業(yè)準(zhǔn)考證打印時間通知

　　2013第五次期貨從業(yè)報名時間9月16日-10月27日

　　2013年第五次期貨從業(yè)考試時間為 11月16日