二、多項選擇題(本題共60個小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個選項中，至少有兩個符合題目要求，請將符合題目要求的選項代碼填入括號內(nèi)。)

　　61、 7月份，大豆現(xiàn)貨價格為5030元/噸，期貨市場上10月份大豆期貨合約價格為5050元/噸。9月份，大豆現(xiàn)貨價格降為5010元/噸，期貨合約價格相應降為5020元/噸。則下列說法不正確的有(　　)。

　　A.此市場上進行賣出套期保值交易，則現(xiàn)貨市場上每噸虧損20元

　　B.此市場上進行買人套期保值交易，則每噸凈贏利l0元

　　C.此市場上進行賣出套期保值交易，可以得到凈贏利

　　D.此市場上進行買入套期保值交易，可以得到完全保護

　　62、大連商品交易所豆粕期貨合約交割月份為(　　)。

　　A.1月

　　B.2月

　　C.3月

　　D.4月

　　63、外匯期貨交易一般可分為(　　)。

　　A.套期保值交易

　　B.賣出套期保值

　　C.投機和套利交易

　　D.買人套期保值

　　64、以下屬于跨品種套利的交易有(　　)。

　　A.小麥與玉米之間的套利

　　B.3月份與5月份大豆期貨合約之間的套利

　　C.大豆與豆粕之間的套利

　　D.堪薩斯市交易所與芝加哥期貨交易所之間的小麥期貨合約之間的套利

　　65、下列關(guān)于權(quán)利金的說法，正確的有(　　)。

　　A.期權(quán)的權(quán)利金不可能為負值

　　B.看漲期權(quán)的權(quán)利金不應該高于標的物的市場價格

　　C.美式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應該高于執(zhí)行價格

　　D.歐式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應該高于執(zhí)行價格

　　66、指定交割倉庫的日常業(yè)務分為(　　)。

　　A.商品入庫

　　B.商品保管

　　C.商品出庫

　　D.商品交割

　　67、下列關(guān)于持續(xù)整理形態(tài)中矩形的說法，正確的有(　　)。

　　A.矩形又稱箱形，也是一種典型的整理形態(tài)

　　B.矩形是指價格在兩條橫著的水平直線之間上下波動，做橫向延伸運動

　　C.矩形在形成之初，多空雙方全力投入，各不相讓

　　D.如果原來的趨勢是上升，那么經(jīng)過一段矩形整理后，會繼續(xù)原來的趨勢，多方會占優(yōu)勢并采取主動，使價格向上突破矩形的上界

　　68、期貨交易的履約方式包括(　　)。

　　A.到期交割

　　B.背書轉(zhuǎn)讓

　　C.對沖平倉

　　D.商品交收

　　69、針對本國貨幣和外國貨幣之間的關(guān)系的標價法有(　　)。

　　A.直接標價法

　　B.間接標價法

　　C.美元標價法

　　D.歐元標價法

　　70、下列關(guān)于國內(nèi)期貨結(jié)算制度說法正確的有(　　)。

　　A.期貨交易所可以實行會員分級結(jié)算制度

　　B.實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所會員由結(jié)算會員和非結(jié)算會員組成

　　C.實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所，應當向結(jié)算會員收取結(jié)算擔保金

　　D.實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所既對會員結(jié)算也對非會員結(jié)算

　　71、下列關(guān)于熊市套利的說法，正確的有(　　)。

　　A.當市場供給過剩、需求相對不足時，一般來說，較近月份的合約價格下降幅度往往要大于較遠期合約價格的上升幅度，或者較近月份的合約價格上升幅度小于較遠月份合約價格的上升幅度

　　B.在進行熊市套利時需要注意，當近期合約的價格已經(jīng)相當?shù)蜁r，以至于它不可能進一步偏離遠期合約時，進行熊市套利是很難獲利的

　　C.熊市套利也可以歸入賣出套利這一類中，則只有在價差縮小時才能夠贏利

　　D.熊市套利也可以歸入買入套利這一類中，則只有在價差縮小時才能夠贏利

　　72、期貨市場的風險具有多樣性和復雜性，具體的劃分方法有(　　)。

　　A.從風險是否可控的角度劃分

　　B.從期貨交易場所劃分

　　C.從風險產(chǎn)生的主體劃分

　　D.從風險的來源劃分

　　73、關(guān)于外匯期貨交易與遠期外匯交易的區(qū)別，正確的有(　　)。

　　A.外匯期貨合約是標準化合約，遠期外匯合約由交易雙方根據(jù)需要自行商定

　　B.外匯期貨交易雙方均須繳納保證金，遠期外匯交易是否繳納保證金根據(jù)情況而定

　　C.外匯期貨交易有結(jié)算機構(gòu)，遠期外匯交易無結(jié)算機構(gòu)

　　D.兩種交易的作用都是為了便利國際貿(mào)易，提供風險轉(zhuǎn)移和價格發(fā)現(xiàn)的機制

　　74、(　　)有鋁期貨合約上市交易。

　　A.英國倫敦金屬交易所

　　B.美國紐約商業(yè)交易所

　　C.大連商品交易所

　　D.上海期貨交易所

　　75、外匯風險按其內(nèi)容不同，大致可分為(　　)。

　　A.交易風險

　　B.經(jīng)濟風險

　　C.儲備風險

　　D.信用風險

　　76、在會員制期貨交易所中，交易行為管理委員會的基本職責是(　　)。

　　A.起草交易規(guī)則，并按理事會提出的修改意見進行修改

　　B.監(jiān)督會員行為應符合國家有關(guān)法規(guī)及交易所內(nèi)部有關(guān)交易規(guī)則和紀律要求

　　C.有權(quán)要求會員提供一切有關(guān)的賬目和交易記錄

　　D.可以建議董事會和理事會開除或停止會員資格

　　77、在有效市場理論中，學術(shù)派人士認為，交易者在決定買賣時，所依賴的信息可分為(　　)。

　　A.內(nèi)幕信息

　　B.市場信息

　　C.公共信息

　　D.全部信息

　　78、下列關(guān)于限價指令的說法，正確的有(　　)。

　　A.如果套利者希望以一個理想的價差成交，可以選擇使用套利限價指令

　　B.套利限價指令是指當價格達到指定價位時，指令將以指定的或更優(yōu)的價差來成交

　　C.限價指令可以保證交易能夠以指定的甚至更好的價位來成交

　　D.在使用限價指令進行套利時，需要注明具體的價差和買入、賣出期貨合約的種類和月份

　　79、下列關(guān)于套利與期貨投機的說法，正確的有(　　)。

　　A.期貨投機交易只是利用單一期貨合約價格的上下波動賺取利潤，而套利是從相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的相對價格差異套取利潤。套利者關(guān)心和研究的是單一合約的漲跌，而期貨投機者關(guān)心和研究的則是價差的變化

　　B.期貨投機交易在一段時間內(nèi)只做買或賣;而套利則是在同一時間在相關(guān)市場進行反向交易，或者在同一時間買入和賣出相關(guān)期貨合約，同時扮演多頭和空頭的雙重角色

　　C.套利交易賺取的價差變動的收益，由于相關(guān)市場或相關(guān)合約價格變化方向大體一致，所以價差的變化幅度小，因而承擔的風險也小。而普通投機賺取的是單一的期貨合約價格有利變動的收益，與價差的變化相比，單一價格變化幅度要大，因而承擔的風險也較大

　　D.套利交易成本要低于期貨投機交易，一般來說，進行相關(guān)期貨合約的套利交易至少同時涉及兩個合約的買賣，在國外，交易所為了鼓勵套利交易，一般規(guī)定的套利交易的傭金支出比一個單盤交易的傭金費用要高，但要低于一個回合單盤交易的兩倍

　　80、下列關(guān)于期貨套利概念的說法，正確的有(　　)。

　　A.套利是指利用相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的價差變化，在相關(guān)市場或相關(guān)合約上進行交易方向相反的交易，以期價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為

　　B.如果利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現(xiàn)套利;如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行套利行為，稱為價差交易或套期圖利

　　C.跨期套利是指在同一市場(同一交易所)同時買人、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利

　　D.跨品種套利是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即同時買人或賣出某一交割月份的相互關(guān)聯(lián)的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利

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