二、期貨從業(yè)資格考試多項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有兩個(gè)符合題目要求，請將符合題目要求的選項(xiàng)代碼填入括號內(nèi)。)

　　61、按照干預(yù)匯市時(shí)是否同時(shí)采取其他金融政策，中央銀行入市干預(yù)可分為(　　)。

　　A.單獨(dú)干預(yù)

　　B.聯(lián)手干預(yù)

　　C.沖銷式干預(yù)

　　D.非沖銷式干預(yù)

　　62、不可控風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與形成不能由風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者所控制的風(fēng)險(xiǎn)，這類風(fēng)險(xiǎn)來自期貨市場之外，具體包括(　　)。

　　A.宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政策性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國際政治形勢變化的風(fēng)險(xiǎn)

　　63、期貨交易所的重要職能有(　　)。

　　A.提供交易場所、設(shè)施和服務(wù)

　　B.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市

　　C.組織和監(jiān)督期貨交易

　　D.監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)

　　64、集中交易機(jī)制的優(yōu)點(diǎn)包括(　　)。

　　A.盈虧幅度大

　　B.競價(jià)公平

　　C.有利于流動性的增長

　　D.有利于風(fēng)險(xiǎn)控制

　　65、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)是(　　)。

　　A.國外籌資中的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.以即期或延期付款為支付條件的商品或服務(wù)的進(jìn)出口，在裝運(yùn)貨物或提供服務(wù)后而尚未收支貨款或服務(wù)費(fèi)用這一期間，外匯匯率變化所造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.以外幣計(jì)價(jià)的國際信貸活動，在債權(quán)債務(wù)未清償前所存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.待交割的遠(yuǎn)期外匯合同的一方，在該合同到期時(shí)，由于外匯匯率變化，交易的一方可能要拿出更多或較少貨幣去換取另一種貨幣的風(fēng)險(xiǎn)

　　66、套期保值可以(　　)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.規(guī)避

　　B.消滅

　　C.分割

　　D.轉(zhuǎn)移

　　67、表述期貨價(jià)格走勢的主要圖示方法包括(　　)。

　　A.軌道

　　B.分時(shí)圖

　　C.蠟燭圖

　　D.竹線圖

　　68、下列關(guān)于確認(rèn)趨勢線是否有效原則的說法，正確的有(　　)。

　　A.必須明確有趨勢存在，即必須確認(rèn)出有兩個(gè)依次上升(或下降)的點(diǎn)，連接兩個(gè)點(diǎn)的直線才有可能成為趨勢線

　　B.畫出直線后，還應(yīng)得到第三個(gè)點(diǎn)的驗(yàn)證才能確認(rèn)這條趨勢線是有效的

　　C.這條直線延續(xù)的時(shí)間越長，就越具有效性

　　D.直線延續(xù)的時(shí)間越短，有效性越強(qiáng)

　　69、在全球期貨市場交易活躍的中長期利率期貨品種有(　　)。

　　A.EUREX的德國短期國債期貨

　　B.LIFFE的英國政府長期國債期貨

　　C.SFE的3年期澳大利亞國債期貨

　　D.CBOT的美國10年期國債期貨

　　70、假設(shè)面值為1000000美元的3個(gè)月期國債期貨成交價(jià)為964000美元，下列選項(xiàng)中正確的是(　　)。

　　A.年貼現(xiàn)率為3.6%

　　B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為0.9%

　　C.該債券的買入價(jià)格為991000美元

　　D.該債券的買入價(jià)格為99964美元

　　71、下列狀況的出現(xiàn)，表示基差走弱的有(　　)。

　　A.7月時(shí)大商所豆粕9月合約基差為4元/噸，到8月時(shí)為2元/噸

　　B.7月時(shí)大商所豆油9月合約基差為2元/噸，到8月時(shí)為一1元/噸

　　C.7月時(shí)上期所陰極銅9月合約基差為一2元/噸，到8月時(shí)為一4元/噸

　　D.7月時(shí)上期所鋁9月合約基差為一2元/噸，到8月時(shí)為一1元/噸

　　72、期貨市場的核心服務(wù)層包括(　　)。

　　A.提供集中交易場所的交易所

　　B.提供信息服務(wù)的信息公司

　　C.提供代理交易服務(wù)的期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　D.提供結(jié)算服務(wù)的結(jié)算機(jī)構(gòu)

　　73、根據(jù)期貨投資者人市目的的不同，期貨投資者可以分為(　　)。

　　A.套期保值者

　　B.投資者

　　C.套利者

　　D.投機(jī)者

　　74、滬深300股票指數(shù)成分股的選取標(biāo)準(zhǔn)包括(　　)。

　　A.非ST、*ST股票

　　B.非暫停上市股票

　　C.股票價(jià)格無明顯的異常波動或市場操縱

　　D.剔除其他專家認(rèn)定不能進(jìn)入指數(shù)的股票

　　75、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括(　　)。

　　A.開戶與下單

　　B.競價(jià)

　　C.結(jié)算

　　D.交割

　　76、期貨市場在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用包括(　　)。

　　A.促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)的國際化發(fā)展

　　B.調(diào)節(jié)市場供求

　　C.減緩價(jià)格波動

　　D.有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善

　　77、在出現(xiàn)漲跌停板情形時(shí)，交易所采用的措施一般為(　　)。

　　A.當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，當(dāng)日新開倉位成交撮合實(shí)行平倉優(yōu)先原則

　　B.當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則

　　C.在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制平倉

　　D.在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制減倉

　　78、下列關(guān)于交叉套期保值的說法正確的有(　　)。

　　A.當(dāng)期貨商品沒有對應(yīng)的期貨品種時(shí)，不能進(jìn)行套期保值

　　B.當(dāng)現(xiàn)貨商品沒有對應(yīng)的期貨品種時(shí)，只能選擇交叉套期保值

　　C.交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越弱，交叉套期保值的效果就會越好

　　D.交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越強(qiáng)，交叉套期保值的效果就會越好

　　79、商品市場的供給量主要由(　　)組成。

　　A.前期庫存量

　　B.當(dāng)期生產(chǎn)量

　　C.當(dāng)期進(jìn)口量

　　D.期末庫存量

　　80、套利者一般是利用不同交割月份、不同期貨市場和不同商品之間的差價(jià)進(jìn)行套利，可相應(yīng)地分為(　　)。

　　A.跨期套利

　　B.跨品種套利

　　C.跨行業(yè)套利

　　D.跨市套利

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