21.關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是(　　)。

　　A.開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

　　B.開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生

　　C.都由集合競價產(chǎn)生

　　D.都由連續(xù)競價產(chǎn)生

　　22.FCM是(　　)的簡稱。

　　A.投機商

　　B.交易所

　　C.期貨經(jīng)紀(jì)商

　　D.結(jié)算所

　　23.目前，期貨交易中成交量最大的品種是(　　)。

　　A.股指期貨

　　B.利率期貨

　　C.能源期貨

　　D.農(nóng)產(chǎn)品期貨

　　24.大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為2100元/噸，買入價為2103元/噸，前一成交價為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為(　　)元/噸。

　　A.2100

　　B.2101

　　C.2102

　　D.2103

　　25.對于結(jié)算擔(dān)保金制度描述不當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.全員結(jié)算制度和會員分級結(jié)算制度都配套使用結(jié)算擔(dān)保金制度

　　B.全員結(jié)算制度配套使用擔(dān)保金制度考試大論壇

　　C.會員分級結(jié)算制度配套使用結(jié)算擔(dān)保金制度

　　D.結(jié)算擔(dān)保金制度可隨意配套使用，但不是必須使用

　　26.美國期貨市場的監(jiān)管機構(gòu)是(　　)。

　　A.財政部

　　B.證券交易委員會

　　C.商品交易委員會

　　D.聯(lián)邦儲備委員會

　　27.當(dāng)判斷基差風(fēng)險大于價格風(fēng)險時(　　)

　　A.仍應(yīng)避險

　　B.不應(yīng)避險

　　C.可考慮局部避險

　　D.無所謂

　　29.漲跌停板單邊無連續(xù)報價一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前(　　)出現(xiàn)的只有停板價位買入(賣出)申報、沒有停板價位賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交，但未打開停板價位的情況。

　　A.5分鐘

　　B.10分鐘

　　C.15分鐘

　　D.20分鐘

　　30.在正向市場中，當(dāng)基差走弱時，代表(　　)。

　　A.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格大

　　B.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格小

　　C.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格大

　　D.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格小

　　參考答案及解析：

　　21.C【解析】開盤價和收盤價均由集合競價產(chǎn)生。

　　22.C【解析】FCM是期貨經(jīng)紀(jì)商的簡稱。

　　23.A【解析】目前，股指期貨已成為金融期貨，同時也是所有期貨交易品種中交易量最大的品種。

　　24.B【解析】成交價為賣出價、買入價和前一成交價中的居中價格。2103>2101>2100，因此，撮合成交價為2101(元/噸)。

　　25.C【解析】實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當(dāng)配套建立結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算會員通過繳納結(jié)算擔(dān)保金實行風(fēng)險公擔(dān)。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金。

　　26.C【解析】美國期貨市場的監(jiān)管機構(gòu)是商品交易委員會。

　　27.B【解析】套期保值是利用期貨的價差來彌補現(xiàn)貨的價差，即以基差風(fēng)險取代現(xiàn)貨市場的價差風(fēng)險。當(dāng)判斷基差風(fēng)險大于價格風(fēng)險時，不應(yīng)避險。

　　29.A【解析】漲跌停板單邊無連續(xù)報價一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘出現(xiàn)的只有停板價位買入(賣出)申報、沒有停板價位賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交但未打開停板價位的情況。

　　30.A【解析】在正向市場中，當(dāng)基差走弱時，基差為負且絕對數(shù)值越來越大。

　　編輯推薦：

　　2014年期貨從業(yè)資格考試報考指南全面解析

　　2014年期貨從業(yè)資格考試報名時間(全年)

　　2014年第二次期貨從業(yè)準(zhǔn)考證打�。�5月5日—9日