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2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》第十章習(xí)題

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  一、單項選擇題

  1.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標的物價格時,該期權(quán)為(  )。

  A.實值期權(quán)

  B.虛值期權(quán)

  C.平值期權(quán)

  D.市場期權(quán)

  專家解讀:

  答案為B。本題考查虛值期權(quán)。當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標的物價格時,該期權(quán)為虛值期權(quán)。當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標的物價格時,該期權(quán)也為虛值期權(quán)。

  2.下列哪一項不屬于期權(quán)的基本交易方法?(  )

  A.買進看漲期權(quán)

  B.買進看跌期權(quán)

  C.賣出看漲期權(quán)

  D.買進平價期權(quán)

  專家解讀:

  答案為D。期權(quán)交易的基本策略有四種:買進看漲期權(quán)、賣出看漲期權(quán),買進看跌期權(quán)、賣出看跌期權(quán),其他所有交易策略都因此而派生。(P282)

  二、多項選擇題

  1.下列關(guān)于期權(quán)合約有效期的說法,正確的是(  )。

  A.期權(quán)合約的有效期是指距離期權(quán)合約到期日剩余時間的長短

  B.在其他因素不變的情況下,期權(quán)有效期越長,其時間價值也就越大

  C.對于期權(quán)買方來說,有效期越長,選擇的余地就越大,標的物價格向買方所期望的方向變動的可能性就越大,買方行使期權(quán)的機會也就越大,獲利的可能性就越大;反之,有效期越短,期權(quán)的時間價值就越低。因為時間越短,標的物價格出現(xiàn)大的波動,尤其是價格變動逆轉(zhuǎn)的可能性越小,到期時期權(quán)就失去了任何時間價值

  D.對于賣方來說,期權(quán)有效期越長,風(fēng)險就越大,買方也就愿意支付更多的權(quán)利金來占有更多的贏利機會,賣方得到的權(quán)利金也就越多。有效期越短,賣方所承擔(dān)的風(fēng)險也就越小,他賣出期權(quán)所要求的權(quán)利金就不會很多,而買方也不愿意為這種贏利機會很少的期權(quán)支付更多的權(quán)利金

  專家解讀:

  答案為ABCD。本題考查期權(quán)合約的有效期的相關(guān)內(nèi)容。期權(quán)合約的有效期是指距離期權(quán)合約到期日剩余時間的長短。在其他因素不變的情況下,期權(quán)有效期越長,其時間價值也就越大。對于期權(quán)買方來說,有效期越長,選擇的余地就越大,標的物價格向買方所期望的方向變動的可能性就越大,買方行使期權(quán)的機會也就越大,獲利的可能性就越大;反之,有效期越短。期權(quán)的時間價值就越低。因為時間越短,標的物價格出現(xiàn)大的波動,尤其是價格變動逆轉(zhuǎn)的可能性越小,到期時期權(quán)就失去了任何時間價值。對于賣方來說,期權(quán)有效期越長,風(fēng)險就越大,買方也就愿意支付更多的權(quán)利金來占有更多的贏利機會,賣方得到的權(quán)利金也就越多。有效期越短,賣方所承擔(dān)的風(fēng)險也就越小,他賣出期權(quán)所要求的權(quán)利金就不會很多,而買方也不愿意為這種贏利機會很少的期權(quán)支付更多的權(quán)利金。因此,期權(quán)的時間價值與期權(quán)合約的有效期成正比,并隨著期權(quán)到期日的日益臨近而逐步衰減,而在到期日時,時間價值為零。

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